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证券组合的最优投资决策

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本文分析了当理性投资者投资于一种无风险证券和n种风险证券的组合时,其最优投资决策点的确定方法,建立了相应的数学模型.并讨论了当投资者的具体期望效用函数给出时,其对应模型的最优解.

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来源
《2001面向新世纪的中国管理科学研讨会》|2001年|275-281|共7页
会议地点北京
作者
崔玉泉; 施乐军;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类证券市场;
关键词
证券组合; 最优投资决策; 数学模型;
入库时间 2022-08-17 10:22:31

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