基于两层m/w 模型机群的信用风险VaR 实时评估系统

摘要

本文结合金融机构层次组织结构，采用两层主从（m/w）计算模型机群系统，通过简化问题复杂性，建立银行信用风险CreditMetrics 框架下VaR（Value-at-Risk）实时评估系统。同时，分析了信用风险Monte Carlo（MC）仿真计算过程，给出了减少串行计算成份，提出了系统并行性的措施。通过具体实验，表明该优化算法能够明显提高系统的加速效果。