超订下舱位控制的R-MDP模型与稳健策略

摘要

针对民航客运收益管理中单航段航班多票价级别的舱位控制问题，根据顾客预订和退订的动态性，以及顾客不登机的可能性和超售惩罚成本，用离散时间马尔科夫决策过程描述允许超订下的舱位控制过程，并包含群订情况。顾客到达率和退订概率的预测误差可导致转移概率分布的不确定性，为了系统性地减小最优策略对预测误差的敏感性，建立稳健控制的R-MDP模型。文中引入最大稳健收益的概念，当转移概率分布的不确定性用Kullback-Leibler散度型置信集合表示时，证明了最大稳健收益函数关于剩余座位数的单增性和凹性；提出两种舱位控制的稳健策略，讨论最大可预订数的性质，嵌套的稳健保护水平的存在条件，并给出求解算法。