Anselin空间面板模型的一致快速估计

摘要

本文提出一套针对Anselin模型的可行广义最小二乘法。实验结果显示，在小样本的情况下，提出的可行广义最小二乘法具有良好的估计效果。具体来说，相比于未考虑误差项中空间相关结构的简单最小二乘法，广义最小二乘估计量的估计效果有明显提高;相比于极大似然估计量，广义最小二乘估计量在保持一致性的同时，估计效率并没有损失太多，但是其计算过程却大大地简便了。