分形参数估计方法的改进及其在股市波动性分析中的应用

摘要

基于标度对称性理论，给出了一种估计三种分形参数：Hurst 指数H、相关维C和概率分布 特征指数.的新方法。利用此方法对上证综合指数的波动性特征进行了实证分析，发现上海股市具有 长记忆性、间歇性、易变性等分形特征，其概率分布具有“肥尾”特征。