基于资本优化的商业银行整合风险测度与决策指标体系——一个概念性分析框架

摘要

论文提出了整合风险测度的内涵,构建了一个多层次、多维度的商业银行整合风险测度与决策指标体系分析框架。从维度和层次角度对指标体系的结构进行了二维构建,并通过风险容忍度指标的融入和标准值的设定,赋予测度指标体系资本优化激励相容性,旨在超越忽视风险相关性的单一风险测度“好了脚痛,多了头痛”的困境。从整体性视角测度商业银行风险,为实现其风险偏好、资本优化、经营目标的均衡提供一个体系框架。