锌产品
锌产品的相关文献在1995年到2022年内共计172篇,主要集中在金属学与金属工艺、化学工业、工业经济
等领域,其中期刊论文133篇、会议论文2篇、专利文献210179篇;相关期刊55种,包括股市动态分析、中国粉体工业、金属世界等;
相关会议2种,包括中国化工学会无机酸碱盐专业委员会2003年无机盐学术年会、第12届中国(深圳)国际期货大会衍生品学术论坛等;锌产品的相关文献由130位作者贡献,包括蔡嘉、蔡曾清、龚卓妍等。
锌产品—发文量
专利文献>
论文:210179篇
占比:99.94%
总计:210314篇
锌产品
-研究学者
- 蔡嘉
- 蔡曾清
- 龚卓妍
- 冯君从
- 王俊
- 刘刚
- 王维玮
- 姚祖春
- 肖雄才
- 苏升文
- 黄彩霞
- J·C·比顿库特
- 刘晓鹏
- 刘龙
- 周丹
- 唐健发
- 唐玲
- 王军
- 赵世全
- 严文斌
- 于天云
- 于金凤
- 代礼彬
- 何枫
- 何鳞波
- 余万学
- 倪凯凯
- 倪富荣
- 兰可
- 兰尧中
- 刘兴华
- 刘军友
- 刘新彬
- 刘羊
- 刘鹊鸣
- 单桃云
- 吕家舜
- 吕水兴
- 吴为
- 吴民
- 吴海燕
- 周廷利
- 唐心懋
- 唐浩城
- 夏锐
- 姚树明
- 姜丽丽
- 孙光程
- 孙智敏
- 孙荣生
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摘要:
近日,中国恩菲与唐山腾龙再生科技有限公司正式签订唐山腾龙二次资源一期锌工程设计合同.项目建设地点位于河北唐山乐亭县经济开发区内,设计规模为年产15万吨电锌产品.项目原料为钢厂烟灰、含水瓦斯泥等.项目主要产品方案为锌由原料至锌锭或合金,铟由原料至富铟渣(外售),综合回收钠盐、钾盐、铅渣和铜渣后外售.
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薛丽冰;
徐闹;
罗强
- 《第12届中国(深圳)国际期货大会衍生品学术论坛》
| 2016年
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摘要:
文章选取上海期货交易所锌连三合约、伦敦期货交易所锌3个月期期货合约及美元兑人民币中间价2010-2015年的周收盘价作为研究对象,对锌跨市套利进行模拟实证研究.首先对价格序列进行协整检验,建立基于现货贸易成本和交割成本确定价差统计套利模型、基于误差修正模型确定价差统计套利模型、基于修正后的协整回归方程确定残差历史数据套利模型、基于误差修正模型确定残差序列ARMA(1,1)建模统计套利模型,并对比各统计套利模型业绩表现.结果表明,基于协整的锌跨市价差统计套利模型业绩收益稳定性总体好于基于协整的残差统计套利模型和无风险收益;利用基于协整的锌跨市价差统计套利模型进行投资能获得超额收益,金属锌期货市场未达到弱式有效市场.
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薛丽冰;
徐闹;
罗强
- 《第12届中国(深圳)国际期货大会衍生品学术论坛》
| 2016年
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摘要:
文章选取上海期货交易所锌连三合约、伦敦期货交易所锌3个月期期货合约及美元兑人民币中间价2010-2015年的周收盘价作为研究对象,对锌跨市套利进行模拟实证研究.首先对价格序列进行协整检验,建立基于现货贸易成本和交割成本确定价差统计套利模型、基于误差修正模型确定价差统计套利模型、基于修正后的协整回归方程确定残差历史数据套利模型、基于误差修正模型确定残差序列ARMA(1,1)建模统计套利模型,并对比各统计套利模型业绩表现.结果表明,基于协整的锌跨市价差统计套利模型业绩收益稳定性总体好于基于协整的残差统计套利模型和无风险收益;利用基于协整的锌跨市价差统计套利模型进行投资能获得超额收益,金属锌期货市场未达到弱式有效市场.
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薛丽冰;
徐闹;
罗强
- 《第12届中国(深圳)国际期货大会衍生品学术论坛》
| 2016年
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摘要:
文章选取上海期货交易所锌连三合约、伦敦期货交易所锌3个月期期货合约及美元兑人民币中间价2010-2015年的周收盘价作为研究对象,对锌跨市套利进行模拟实证研究.首先对价格序列进行协整检验,建立基于现货贸易成本和交割成本确定价差统计套利模型、基于误差修正模型确定价差统计套利模型、基于修正后的协整回归方程确定残差历史数据套利模型、基于误差修正模型确定残差序列ARMA(1,1)建模统计套利模型,并对比各统计套利模型业绩表现.结果表明,基于协整的锌跨市价差统计套利模型业绩收益稳定性总体好于基于协整的残差统计套利模型和无风险收益;利用基于协整的锌跨市价差统计套利模型进行投资能获得超额收益,金属锌期货市场未达到弱式有效市场.
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薛丽冰;
徐闹;
罗强
- 《第12届中国(深圳)国际期货大会衍生品学术论坛》
| 2016年
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摘要:
文章选取上海期货交易所锌连三合约、伦敦期货交易所锌3个月期期货合约及美元兑人民币中间价2010-2015年的周收盘价作为研究对象,对锌跨市套利进行模拟实证研究.首先对价格序列进行协整检验,建立基于现货贸易成本和交割成本确定价差统计套利模型、基于误差修正模型确定价差统计套利模型、基于修正后的协整回归方程确定残差历史数据套利模型、基于误差修正模型确定残差序列ARMA(1,1)建模统计套利模型,并对比各统计套利模型业绩表现.结果表明,基于协整的锌跨市价差统计套利模型业绩收益稳定性总体好于基于协整的残差统计套利模型和无风险收益;利用基于协整的锌跨市价差统计套利模型进行投资能获得超额收益,金属锌期货市场未达到弱式有效市场.