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带有信用风险的可转换债券的定价研究

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摘要

发行可转换债券的企业都有潜在的违约风险,把信用风险考虑其中必将使可转债的理论价值贴近于现实.在利率服从Vasicek模型下给出了可转换债券的三因素定价模型的微分方程.

著录项

来源
《中央民族大学学报：自然科学版》 |2013年第s1期|64-67|共4页
作者
唐文杰;
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作者单位

中央民族大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;证券市场;
关键词
Vasicek利率; 违约风险; 三因素;

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