文摘
英文文摘
声明
1前 言
1.1选题的依据、目的和意义
1.2相关文献综述
1.2.1国外关于可转债定价的理论综述
1.2.2国内关于可转债定价的相关理论综述
1.3本文研究的思路、方法和创新之处
1.4论文的主要内容和章节结构
2可转债的基本分析
2.1可转债的简介及其基本要素
2.1.1可转债基本概念
2.1.2可转债的特征
2.1.3可转债的基本要素
2.2我国可转债的发展现状
2.2.1中国可转债市场发展回顾
2.2.2中国可转债市场的现状
3企业债券信用风险溢价理论
3.1信用风险溢价的概念
3.2信用风险溢价与信用评级
3.3我国企业债券的信用风险分析
3.4我国度量企业债券信用风险溢价的方法
4可转债定价模型分析
4.1简单成分模型和Margrabe模型
4.2二叉树模型
4.3引入信用风险的可转债定价模型
5可转债定价的实证研究
5.1样本选择与参数估计
5.1.1样本数据
5.1.2参数估计
5.2实证结果
5.2.1敏感度检验
5.2.2模型的修正率
6结论及展望
6.1结论
6.2进一步研究展望
致 谢
参考文献
附 录