POT模型
POT模型的相关文献在2002年到2022年内共计101篇,主要集中在财政、金融、水利工程、经济计划与管理
等领域,其中期刊论文95篇、会议论文2篇、专利文献145624篇;相关期刊78种,包括管理工程学报、管理科学、商场现代化等;
相关会议2种,包括中国水力发电工程学会大坝安全专委会2015年会暨大坝安全检测技术与新仪器应用学术交流会、2008年国际应用统计学术研讨会等;POT模型的相关文献由217位作者贡献,包括何金平、唐贤琪、杨海云等。
POT模型—发文量
专利文献>
论文:145624篇
占比:99.93%
总计:145721篇
POT模型
-研究学者
- 何金平
- 唐贤琪
- 杨海云
- 苏怀智
- 任杰
- 刘睿
- 吴凡
- 张俊平
- 曹中
- 杨辉耀
- 沈学桢
- 袁伟璋
- 詹原瑞
- 陶爱元
- 黄海云
- 关英波
- 刘伟
- 吴在强
- 吴珊珊
- 姜志鹏
- 孙健
- 孟芊汝1
- 宋坤
- 尚勤2
- 尹兴
- 张厚瑜
- 张宗益
- 张成
- 朱新颜
- 李建平
- 杨莉
- 林亚涛
- 武剑
- 王喆1
- 王杰
- 胡国兵
- 苏理云
- 许焱鑫
- 赵嫔娇
- 陈学华
- 陈泽钦
- 黄向阳
- 丁新月
- 万一品
- 任婧
- 伍欢庆
- 何树红
- 余环
- 傅强
- 储洁雯
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郑丽青
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摘要:
选取2020年8支科创主题基金为样本,基于基金收益率的尖峰厚尾特点,运用POT模型度量VaR、CVaR风险,比较基于VaR、CVaR的RAROC指标在基金绩效评价上的效果。实证结果发现:基于极值理论POT模型计算的VaR、CVaR可以很好地体现基金收益率的尾部风险;结合经验法与图示法选择的POT模型最佳门限能够得出有效的VaR、CVaR;基于CVaR的RAROC指标在基金绩效评价方面比基于VaR的RAROC指标表现更稳定,效果更佳,具有正向反映基金收益、规避风险的优点。
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王金明;
王心培
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摘要:
动态阈值模型能够随序列的趋势变化而不断修正阈值,文章利用这一方法对我国经济景气进行监测预警。首先,选择景气指标构建景气指数以反映实际经济的波动态势;然后利用分整方法将景气指数转换为平稳序列,并通过POT模型确定阈值;最后得到景气指数的动态阈值。计算结果表明,动态阈值模型能够捕捉到我国经济的极端景气变化,准确地判断景气所处的运行区间,该模型适用于新时代下我国经济运行的监测预警。
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唐贤琪;
杨海云;
吴凡;
何金平
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摘要:
大坝监测效应量作为一种随机变量,采用以极值理论为基础的POT(Peaks over Threshold)模型研究监测效应量的监控指标是合适的,但现有的POT模型的阈值确定以图形法为主,需要人工判断,主观性和随意性较大,且难以实现计算机自动化识别.通过构建阈值递增序列,计算不同阈值Tj条件下相应的监控指标,然后利用概率论中的3σ准则,以监控指标危险值与警戒值的差值?j趋近于测值序列标准差S作为确定最合理阈值的原则,提出了一种改进的阈值确定方法,并给出了一个验证实例.改进方法理论基础明确,有效地克服了图形法的主观性和随机误差,且能采用计算机程序实现最合理阈值的自动识别,增强了POT模型法拟定大坝安全监控指标的实用性.
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张昱城;
葛林洁;
李延军
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摘要:
针对在险价值模型正态假设的不合理性,利用基于广义帕累托分布的POT模型对我国股票市场尾部风险进行了度量,并且通过对样本数据按照流动性分组探究股票流动性对我国股票市场尾部风险的影响.将统计理论中的斜率变点理论引入到传统阈值选取方法中,有效避免了最优阈值确定时的主观性问题.研究结果表明:对于股市尾部风险的度量,95%置信水平下的VaR值比90%置信水平下VaR值的估计结果更可信,且估计值显示尾部风险与流动性呈反向变化,即股票流动性越小,市场尾部风险越大.
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赵二峰;
李波;
朱延涛
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摘要:
在碾压混凝土坝(RCCD)长期服役过程中,变形是能够直观反映大坝工作性态的主要性能参数之一.为了有效监控大坝运行状态,有必要对坝体变形拟定监测控制值.为突破传统单一测点指标拟定的局限性,针对碾压混凝土坝变形空间结构关联分布特性,构建了多测点融合的坝体变形场模型,利用投影寻踪方法(PPA)确定各测点权重,在此基础上,利用POT模型进行监测控制值的拟定.工程应用结果表明了本文方法的可行性与适用性.
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王世锦;
林荆荆;
李家豪;
储洁雯
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摘要:
判断航班在正常情况下是否偏离飞行计划,对航班偏航预测、管制运行管理等具有重要意义.通过选取偏航阈值确定航班在正常情况下是否偏离飞行计划,将每个历史航班分为多个航迹段对应其飞行计划航段,以历史航迹段偏离飞行计划路径距离数据为基础,基于极值理论中的POT模型中超额均值法、Hill图法和峰度法分别对偏航阈值进行选取,将高于偏航阈值的数据拟合成广义帕累托分布,并通过拟合判断图进行检验确定偏航阈值的合理性.选取2018年10月华东和中南地区良好天气情况下1910个历史航班,24543条航迹段作为样本进行偏航阈值确定,并与以往选取阈值的百分位数方法进行对比,在实际意义上对两者进行分析,最终确定航班在正常情况下偏航阈值为13 km.
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王颖慧;
朱晓谦;
李斌;
李国文;
李建平
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摘要:
2019年底暴发的新冠肺炎疫情影响范围广、危害巨大,呈现出显著的"巨灾"特征.以政府为主的传统巨灾救助模式,给各级财政带来巨大压力.为缓解政府压力,提高救助效率,本文提出并设计了疫情巨灾保险,测算了疫情造成的损失以及疫情巨灾保险的基金规模,并构建赔付比例指标定量检验疫情巨灾保险的可行性和有效性.实证分析显示,疫情巨灾保险基金可以在短期内达到应对一般和严重疫情的基金规模,从中长期来看,疫情巨灾保险也可以对极端疫情发挥较为显著的损失补偿作用.对费率、投保率和政府补贴比例这三个关键参数的敏感性分析也为优化疫情巨灾保险提供了依据.综上,建议我国尽快将疫情作为一个重要灾因纳入巨灾保险体系,辅助政府应对疫情巨灾.
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罗金炎;
徐飞;
李燕;
吴嘉颖;
沈煜
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摘要:
福建省是我国台风灾害比较严重的地区之一,随着社会经济的飞速发展,台风灾害给人们带来的损失和潜在风险显著提升.由于受极值数据的影响,台风灾害损失数据不符合传统正态分布特征,文章尝试采用基于极值理论的POT模型与对数正态分布所组成的复合模型拟合福建省历年因台风灾害造成的经济损失,分析台风巨灾损失的厚尾特征.分析方法中选取的POT模型能最大限度的使用极值数据,并且缺失的数据对POT模型影响比较小,而复合的对数正态分布能改善POT模型选取阈值具有的主观性,因此复合模型能充分体现在极值数据影响下的优势.研究结果为今后的气象灾害损失额度的分析、巨灾类金融产品开发提供科学依据,具有实际意义.
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巢文;
邹辉文
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摘要:
自2008年汶川地震发生以来,巨灾风险越来越受到人们的关注.开展巨灾损失评估方面的相关研究,对减少我国巨灾经济损失、促进灾区经济发展具有重大意义.针对巨灾损失发生频率低、损失严重的厚尾性特点,利用对数正态分布和POT模型对我国1990年至2013年间的地震直接经济损失数据进行实证分析.回测检验结果表明,POT模型对巨灾损失的VaR和CVaR的估计和预测效果要优于对数正态分布,更能提高巨灾损失估计的精度.
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秦立峰;
宋绪丁;
万一品
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摘要:
我国"一带一路"倡议深入发展,但国内工业化和城镇化建设尚未完成,为装载机的发展提供了更加广阔的空间.装载机的使用寿命一直是人们研究的方向.受时间、测试成本等影响,装载机寿命预测只能获得一定长度的载荷时间历程,寿命周期内的极端载荷循环很可能不会出现.由于载荷极值是疲劳寿命预测的主要考虑因素,因此载荷极值的度量以及以此为基础的载荷谱编制是机械零部件强度校核、可靠性和载荷寿命预测的前提.文章对基于BMM模型的广义极值分布以及POT模型的广义帕雷托分布两种载荷极值度量方法进行对比,分析了其预测整个寿命期内可能出现的极值载荷以及极值载荷出现的频次,以期为极值载荷处理方法提供参考.
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任杰;
苏怀智;
朱茜;
许焱鑫
- 《中国水力发电工程学会大坝安全专委会2015年会暨大坝安全检测技术与新仪器应用学术交流会》
| 2015年
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摘要:
大坝服役过程中,对其预警指标进行实时估计具有重要意义.基于极值理论,针对大坝位移历史监测序列,拟定合理的阈值,利用广义帕累托分布(GPD)对超阈值序列进行刻画,结合大坝失事概率,建立位移预警指标估计超阈值(POT)模型.通过实时更新建模序列,完成对位移预警指标的实时估计.实例分析,针对某混凝土重力拱坝29号坝段某测点在典型时间段2007~2009年、2007~2010年和2007~2011年的位移监测序列,利用POT和传统区间极值(BMM)模型分别完成对2010年、2011年和2012年位移预警指标的估计,验证了POT模型比传统区间极值(BMM)模型更加安全合理.
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任杰;
苏怀智;
朱茜;
许焱鑫
- 《中国水力发电工程学会大坝安全专委会2015年会暨大坝安全检测技术与新仪器应用学术交流会》
| 2015年
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摘要:
大坝服役过程中,对其预警指标进行实时估计具有重要意义.基于极值理论,针对大坝位移历史监测序列,拟定合理的阈值,利用广义帕累托分布(GPD)对超阈值序列进行刻画,结合大坝失事概率,建立位移预警指标估计超阈值(POT)模型.通过实时更新建模序列,完成对位移预警指标的实时估计.实例分析,针对某混凝土重力拱坝29号坝段某测点在典型时间段2007~2009年、2007~2010年和2007~2011年的位移监测序列,利用POT和传统区间极值(BMM)模型分别完成对2010年、2011年和2012年位移预警指标的估计,验证了POT模型比传统区间极值(BMM)模型更加安全合理.
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任杰;
苏怀智;
朱茜;
许焱鑫
- 《中国水力发电工程学会大坝安全专委会2015年会暨大坝安全检测技术与新仪器应用学术交流会》
| 2015年
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摘要:
大坝服役过程中,对其预警指标进行实时估计具有重要意义.基于极值理论,针对大坝位移历史监测序列,拟定合理的阈值,利用广义帕累托分布(GPD)对超阈值序列进行刻画,结合大坝失事概率,建立位移预警指标估计超阈值(POT)模型.通过实时更新建模序列,完成对位移预警指标的实时估计.实例分析,针对某混凝土重力拱坝29号坝段某测点在典型时间段2007~2009年、2007~2010年和2007~2011年的位移监测序列,利用POT和传统区间极值(BMM)模型分别完成对2010年、2011年和2012年位移预警指标的估计,验证了POT模型比传统区间极值(BMM)模型更加安全合理.
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任杰;
苏怀智;
朱茜;
许焱鑫
- 《中国水力发电工程学会大坝安全专委会2015年会暨大坝安全检测技术与新仪器应用学术交流会》
| 2015年
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摘要:
大坝服役过程中,对其预警指标进行实时估计具有重要意义.基于极值理论,针对大坝位移历史监测序列,拟定合理的阈值,利用广义帕累托分布(GPD)对超阈值序列进行刻画,结合大坝失事概率,建立位移预警指标估计超阈值(POT)模型.通过实时更新建模序列,完成对位移预警指标的实时估计.实例分析,针对某混凝土重力拱坝29号坝段某测点在典型时间段2007~2009年、2007~2010年和2007~2011年的位移监测序列,利用POT和传统区间极值(BMM)模型分别完成对2010年、2011年和2012年位移预警指标的估计,验证了POT模型比传统区间极值(BMM)模型更加安全合理.
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任杰;
苏怀智;
朱茜;
许焱鑫
- 《中国水力发电工程学会大坝安全专委会2015年会暨大坝安全检测技术与新仪器应用学术交流会》
| 2015年
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摘要:
大坝服役过程中,对其预警指标进行实时估计具有重要意义.基于极值理论,针对大坝位移历史监测序列,拟定合理的阈值,利用广义帕累托分布(GPD)对超阈值序列进行刻画,结合大坝失事概率,建立位移预警指标估计超阈值(POT)模型.通过实时更新建模序列,完成对位移预警指标的实时估计.实例分析,针对某混凝土重力拱坝29号坝段某测点在典型时间段2007~2009年、2007~2010年和2007~2011年的位移监测序列,利用POT和传统区间极值(BMM)模型分别完成对2010年、2011年和2012年位移预警指标的估计,验证了POT模型比传统区间极值(BMM)模型更加安全合理.
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刘长青;
李述山
- 《2008年国际应用统计学术研讨会》
| 2008年
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摘要:
本文建立ARMA(1,1)-APGARCH(1,1)模型以捕捉收益序列的自相关性,波动集聚性和杠杆效应。将得到的标准化残差序列利用传统的极值理论行分析,计算出q分位数由此得到对应的风险价值VaR。以上证综指为样本进行实证分析,实证表明标准残化差序列分布的尾部近似服从GPD分布,由此计算出的风险价值是合理准确的。
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刘长青;
李述山
- 《2008年国际应用统计学术研讨会》
| 2008年
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摘要:
本文建立ARMA(1,1)-APGARCH(1,1)模型以捕捉收益序列的自相关性,波动集聚性和杠杆效应。将得到的标准化残差序列利用传统的极值理论行分析,计算出q分位数由此得到对应的风险价值VaR。以上证综指为样本进行实证分析,实证表明标准残化差序列分布的尾部近似服从GPD分布,由此计算出的风险价值是合理准确的。
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刘长青;
李述山
- 《2008年国际应用统计学术研讨会》
| 2008年
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摘要:
本文建立ARMA(1,1)-APGARCH(1,1)模型以捕捉收益序列的自相关性,波动集聚性和杠杆效应。将得到的标准化残差序列利用传统的极值理论行分析,计算出q分位数由此得到对应的风险价值VaR。以上证综指为样本进行实证分析,实证表明标准残化差序列分布的尾部近似服从GPD分布,由此计算出的风险价值是合理准确的。
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刘长青;
李述山
- 《2008年国际应用统计学术研讨会》
| 2008年
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摘要:
本文建立ARMA(1,1)-APGARCH(1,1)模型以捕捉收益序列的自相关性,波动集聚性和杠杆效应。将得到的标准化残差序列利用传统的极值理论行分析,计算出q分位数由此得到对应的风险价值VaR。以上证综指为样本进行实证分析,实证表明标准残化差序列分布的尾部近似服从GPD分布,由此计算出的风险价值是合理准确的。
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刘长青;
李述山
- 《2008年国际应用统计学术研讨会》
| 2008年
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摘要:
本文建立ARMA(1,1)-APGARCH(1,1)模型以捕捉收益序列的自相关性,波动集聚性和杠杆效应。将得到的标准化残差序列利用传统的极值理论行分析,计算出q分位数由此得到对应的风险价值VaR。以上证综指为样本进行实证分析,实证表明标准残化差序列分布的尾部近似服从GPD分布,由此计算出的风险价值是合理准确的。
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- 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
- 国网福建省电力有限公司
- 武汉大学
- 公开公告日期:2022.05.20
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摘要:
本发明涉及一种基于POT模型拟定大坝监控指标的方法及设备,所述方法包括以下步骤:获取输入样本,确定待监控项目,并获取该监控项目的n个历史测值作为样本构建测值序列{x1,x2,…,xn},所述n个样本满足独立同分布的条件;构造超出量序列,根据n个所述样本,构造阈值递增序列{T1,…,Tj,…,TN};并根据所述阈值递增序列构造超出量序列确定预警值计算公式,基于POT模型理论,确定阈值Tj下的超出量分布函数并根据所述超出量分布函数得出阈值Tj下显著性水平为α时的预警值公式确定最合理阈值,基于拉依达准则,从所述阈值递增序列中确定最合理阈值T;拟定监控指标,根据所述最合理阈值T,计算XαT=F‑1(x,α,T),以XαT作为该监控项目的监控指标。
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- 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
- 国网福建省电力有限公司
- 武汉大学
- 公开公告日期:2021-04-09
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摘要:
本发明涉及一种基于POT模型拟定大坝监控指标的方法及设备,所述方法包括以下步骤:获取输入样本,确定待监控项目,并获取该监控项目的n个历史测值作为样本构建测值序列{x1,x2,…,xn},所述n个样本满足独立同分布的条件;构造超出量序列,根据n个所述样本,构造阈值递增序列{T1,…,Tj,…,TN};并根据所述阈值递增序列构造超出量序列确定预警值计算公式,基于POT模型理论,确定阈值Tj下的超出量分布函数并根据所述超出量分布函数得出阈值Tj下显著性水平为α时的预警值公式确定最合理阈值,基于拉依达准则,从所述阈值递增序列中确定最合理阈值T;拟定监控指标,根据所述最合理阈值T,计算XαT=F‑1(x,α,T),以XαT作为该监控项目的监控指标。
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- 桂林理工大学
- 公开公告日期:2022-03-18
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摘要:
本发明提供了一种基于噻吩类MOFs的POTS超疏水改性材料,该超疏水改性材料的主要原料为由三乙氧基‑1H,1H,2H,2H‑十三氟代正辛基硅烷(POTS),以及由铜盐、3,4‑乙撑二氧基噻吩‑2,5‑二羧酸、2,2′‑联吡啶。所述的Cu‑MOFs/POTS疏水性材料,可作为助剂,应用于环氧树脂涂层中,可以极大提高涂层的防腐性能。
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