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条件平均场随机微分方程的最优控制问题

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作者研究了一个条件平均场随机微分方程的最优控制问题.这种方程和某些部分信息下的随机最优控制问题有关,并且可以看做是平均场随机微分方程的推广.作者以庞特里雅金最大值原理的形式给出最优控制满足的必要和充分条件.此外,文中给出一个线性二次最优控制问题来说明理论结果的应用.

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来源
《数学年刊：A辑》 |2021年第1期|75-88|共14页
作者
吴霜;
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作者单位

中国石油大学(华东)应用数学系;

山东青岛266580;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类对策论（博弈论）;随机控制系统;
关键词
条件平均场随机微分方程; 随机最大值原理; 倒向随机微分方程; 线性二次最优控制; 黎卡堤方程;

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