证券市场风险

摘要： 纵观历史上的经济危机事件,宽松货币政策是各国政府应对经济危机、刺激经济复苏的常规手段。2020年新冠肺炎疫情爆发重创全球经济,美国采取了“超常规”的宽松货币政策,在促进经济复苏的同时也加剧了全球通货膨胀和资产泡沫,对我国经济也产生巨大影响。本文采用SVAR模型检验了美国货币政策对我国跨境资金流动的影响,在此基础上梳理了2008年金融危机和新冠疫情期间美联储货币政策的异同,对两轮宽松货币政策的影响效果进行了比较分析。最终得出以下结论:一是美国宽松货币政策并不会对货物贸易、服务贸易、直接投资及收益、其他投资和储备资产等项目变动产生明显冲击,但对证券投资项下冲击十分显著。二是新冠疫情期间美国采取了规模更大、频率更高的宽松货币政策,促使证券投资项下资金大量、持续流入。三是美国宽松货币政策冲击推动了我国证券市场交易量和交易价格走高,并且在一定程度上加剧了证券市场风险。

摘要： 近年来我国证券市场取得了一定的发展成效,但是随着我国金融开放程度的不断加深,我国证券市场迎来了全新的挑战。在此背景下,认知并掌握国内市场风险形成原因与表现特征,建立风险预防机制,同时加强证券市场下投资人权益的保护至关重要。基于此,本文对现阶段我国证券市场风险的形成进行了分析,并以投资人保护理念为指导,依据公开原则相关要求,探索了证券市场开放发展下投资人保护方法,以供参考。

摘要： 金融风险在国家间的溢出以及溢出效果的突然变化,成为各国金融安全的重要隐患.因此,政策当局不仅要监管国内金融风险,还要密切关注外部金融风险对本国金融市场的影响.通过实证分析1997年亚洲金融危机及2007-2009年全球金融危机时期中日韩证券市场风险的溢出效应,发现亚洲金融危机期间三国之间总的溢出效果大于全球金融危机时期,这表明发生在区域内的危机比发生在区域外的危机具有更大的影响.其次,金融危机初期风险溢出最为明显.再次,在这两次金融危机期间,中日韩三国风险溢出的相对位置截然不同.最后,国家间双边净溢出的相对位置受市场容量的影响,而不是市场成熟程度.因此,当外部发生金融危机等事件时,应在事件发生初期快速应对,而不是等待、观察危机事态再进行决策.此外,对于外部市场,应重点关注市场容量较大的金融市场.

摘要： 投文章从中国上海股票市场 A股日收益率数据之中，选取2005年以前上市的，七个主要行业中规模较大，流动性较好且具有代表性的七支股票，分析其投资效益与证券市场风险之间的关系，并探讨 CAPM投资组合模型在股票市场中运用限制因素，以更好的提升我国当下资本市场的完善。

摘要： 本文以证券市场等相关风险为论述基点,在探讨金融市场的关联性基础上分析金融风险相依研究的缘起,通过对Copula理论内涵的解析阐述其对金融相依风险研究的推动维度,而后根据Copula理论的局限性分析其对金融相依风险研究未来走向的影响.

摘要： 连日来,獐子岛扇贝绝收成为中国资本市场最为纠结的事件。一夜之间,10亿元的虾夷扇贝在海底＂蒸发＂,一只原本投资者心目中的绩优股将由盈利堕落为巨亏8.12亿元的垃圾股,致使大量投资者乃至社保基金面临亏损,如坐针毡。

摘要： 本发明公开了一种证券市场情绪指数智能计算信息系统，包含爬虫模块、算法模块和后台应用模块；爬虫模块通过爬虫与模型架构，进行数据抓取与清洗；算法模块包含基于情感词自发现模型的指数计算方法模型与基于特征向量修正的指数计算方法模型；后台应用模块进行模型任务调度和结果对接。本发明的系统是一种基于情感词自发现和特征向量修正与逻辑回归模型的金融舆情指数计算方法的系统，克服了克服现有的技术缺陷，结合基于特征向量修正的有监督机器学习算法，来计算金融舆情指数，并在此基础上完成了证券市场情绪指数智能计算信息系统的设计和应用。

摘要： 本申请涉及一种证券市场交易行为监测方法、装置和存储介质，通过获取在第一证券交易时段中的多笔账簿数据；根据账簿数据生成对应于每一笔账簿数据的委托事件界面组件，其中，委托事件界面组件包括第一界面元素和第二界面元素；在图形用户界面设置第一区域和第二区域，根据账簿记录时间的先后顺序在第一区域中依序逐笔滚动账簿数据，以及，在第二区域中联动播放委托事件界面组件，并在滚动至当前账簿数据中存在账簿记录类型变更的情况下，更新相关联的委托事件界面组件的显示状态，解决了相关技术中存在的证券市场交易行为检测结果可读性低和难追溯的问题，实现了证券市场交易行为检测结果可读可追溯的有益效果。

摘要： 本发明公开了一种基于证券市场组合特征的网络贷款风险量化分析方法，根据以下表达式计算借标的风险概率值p

摘要： 本发明涉及一种证券市场行情中证券价格上升空间估值模型的建立方法，包括：找出标的证券当前牛市起点作为初始点M0，以数列F(n)的各项加1作为该标的证券以初始点为基点的上涨倍数，则未来可能的上升目标值Mn=（1+ F(n)）M0；这样就得到了该标的证券未来可能的一系列目标位；其中F(1)=0、F(2)=0.191、F(3)=0.382、F(4)=0.5、F(5)=0.618、F(6)=0.809、F(7)=1、F(8)=1.618、F(9)=2、F(10)=2.618、F(11)=3、F(12)=3.618、F(13)=5、F(14)=8、……，当n≥15时，F(n)=F(n‑2)+ F(n‑1)，n为大于0的自然数。本发明经过把斐波那契数列与黄金分割比例扩展有机结合，证券的上升空间问题基本得到解决，通过很多的验证包括股票、期货、国内、香港以及美国指数基本得出结论，金融证券的上升空间与斐波那契数列密切相关，基本逃不出斐波那契数列的范围，有些甚至达到精准的一致。

摘要： 本申请涉及一种证券市场交易行为监测方法、装置和存储介质，通过获取在第一证券交易时段中的多笔账簿数据；根据账簿数据生成对应于每一笔账簿数据的委托事件界面组件，其中，委托事件界面组件包括第一界面元素和第二界面元素；在图形用户界面设置第一区域和第二区域，根据账簿记录时间的先后顺序在第一区域中依序逐笔滚动账簿数据，以及，在第二区域中联动播放委托事件界面组件，并在滚动至当前账簿数据中存在账簿记录类型变更的情况下，更新相关联的委托事件界面组件的显示状态，解决了相关技术中存在的证券市场交易行为检测结果可读性低和难追溯的问题，实现了证券市场交易行为检测结果可读可追溯的有益效果。

摘要： 本发明公开了一种证券市场情绪指数智能计算信息系统，包含爬虫模块、算法模块和后台应用模块；爬虫模块通过爬虫与模型架构，进行数据抓取与清洗；算法模块包含基于情感词自发现模型的指数计算方法模型与基于特征向量修正的指数计算方法模型；后台应用模块进行模型任务调度和结果对接。本发明的系统是一种基于情感词自发现和特征向量修正与逻辑回归模型的金融舆情指数计算方法的系统，克服了克服现有的技术缺陷，结合基于特征向量修正的有监督机器学习算法，来计算金融舆情指数，并在此基础上完成了证券市场情绪指数智能计算信息系统的设计和应用。

摘要： 本发明公开了一种记录证券市场标的价格波动与成交量变化的方法，以证券市场标的交易发生的时间为横坐标、价格为纵坐标建立坐标系，根据证券市场中标的交易发生时间及价格，在所述坐标系中的证券标的交易发生的时间及价格的相交点处用红、绿、金、银四种颜色的三维元宝和三维箔纸图例采用超额累进制方法记录所述证券市场中标的每一个统计周期的每一笔价格以及该同等价格的累计成交量。本发明随着标的物价格、成交量的变动，红、绿、金、银四色的图像色彩交相转换，在标的价格涨跌瞬间和成交量的联动变化中体现了商品的交换价值，更具有对投资者投资的时刻警醒。

摘要： 本发明公开了一种证券市场预测方法，步骤包括：根据艾略特波浪理论原理和已有价格走势，对所关注时间序列的证券市场价格走势进行详细分析，并对当前价格所处位置作出判断；以MACD为动能参数判断证券市场价格走向和趋势；根据菲波拉契数列、黄金分割法则，结合动能指标，分析和判断价格新高或新低，产生各级别时间序列顶分形或底分形的大概率倾向。本发明实施例对单个股票指数、股指期货及国债期货预测中采用了FEMPT方法预测趋势和波段区间，在不确定性的走势中寻找确定性的波段进行交易，提高盈利率。

摘要： 本发明公开了一种证券市场量化投资策略的精准回测与评估系统及方法，系统采用了精密数据处理模型处理交易行情的历史数据和实时数据，为精准回测和准确评估提供了客观的数据基础；精准回测系统将交易策略回溯到任意时间点的买卖/开平仓时对手盘的具体定点定量的信息，以精准地判定交易策略的交易行为的有效与否；在精准判定量化投资策略在具体交易标的的交易行为的有效性的基础上，可以对组合型的投资策略的风险收益比、投资收益的稳健度、最大风险值等投资者最关注的各项关键指标予以精准合理的评估，为量化策略/组合型策略的实盘运用提供有力的决策依据，同时，该系统也是策略持续研发所必需的科学评价系统。

摘要： 本发明的目的在于提出一种证券市场内幕交易行为分析方法，本发明的目的是通过以下技术方案实现的：本发明的具体实现方法包括以下步骤：步骤1)提取内幕交易分析需要的相关数据；步骤2)将提取的数据录入到数据分析系统中；步骤3)分析数据，根据预先设定的判定条件过滤分析结果；步骤4)生成分析报告，锁定重点调查人员；本发明是通过对内幕消息知情人和嫌疑账户的通话记录、通讯录、银行交易流水、证券交易流水及交易硬件信息等资料进行分析来判断双方是否存在内幕交易行为的。