基于倒向随机微分方程的期权定价方法及装置

摘要

本发明披露了基于倒向随机微分方程的期权定价方法及装置，其中方法包括：在时间层上对BSDE进行离散，构建时空离散网格，根据时空离散网格计算实现期权定价的终端条件；根据终端条件，在相邻的时间层之间对每一时间层的每个空间点进行蒙特卡洛模拟，并采用等腰三角形模型对每一时间层逐层倒推计算，求解出最终的期权定价数学期望值。本发明利用BSDE方式，并基于等腰三角形模型和GPU强大的并行计算能力，可以数百倍地加速期权定价的运算，同时，由于GPU的成本比较低，故本发明具有低成本、高并行度以及高速的运算性能。