一种基于残差熵的动态模型检验方法

摘要

针对时间序列的模型检验与定阶问题,构造了一种新的统计量"残差熵".该物理量融合了随机序列的相关性和信息论中信源熵的思想,综合反映了残差中所残留的信息量.在正态假设的基础上推导了模型"残差熵"的估算公式,并给出了具体的应用方法.实例计算表明:"残差熵"可用于模型的检验和定阶,极小化残差熵是一种有效的模型检验准则,并与经典的模型检验准则做了性能比较.