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均值和方差双重变点的贝叶斯侦测

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摘要

本文应用贝叶斯方法研究了股价时序的均值和方差双重变点问题.基于后验概率比,我们提出一个类似ICSS算法的快速侦测算法.通过对上证指数时序的实证分析,我们总共发现5处方差突变.其中,3处是均值和方差双重变点,它们都对应中国股市的重大结构变化.

著录项

来源
《统计研究》 |2011年第11期|91-97|共7页
作者
廖远甦; 朱平芳;
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作者单位

常熟理工学院数学与统计学院;

上海社会科学院数量经济研究中心;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
贝叶斯; 变点; 上证指数;

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