春节模型的设计与应用

摘要

季节调整是经济数据预处理中非常重要的一个步骤.现有的主流季节调整方法X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS中都包含节假日因素的调整.由于不同的国家节假日一般不同,因此各国在进行经济数据的季节调整时,都需要结合本国的假日对季节调整方法进行修正.春节是中国最为重要而且持续时间最长的节日,具体日期可以出现在1月也可以在2月.本文基于X-12-ARIMA方法,同时考虑春节对经济指标的正负性影响效应、春节影响的变化速率以及春节效应的时长三个因素,设计了12个不同类型的春节模型.本文应用Eviews软件和Demetra软件,采集不同的经济指标,对所设计的春节模型进行了应用研究,并根据异常值改善标准,对最佳的春节模型进行了选择与比较分析.