中国A股市场截面回报率的决定因素--区分市场涨跌的考察

刘志远; 李翔; 冯建芬

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中国A股市场截面回报率的决定因素--区分市场涨跌的考察

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本文用Pettengill等(1995)对Fama-MacBath回归的修正方法区分市场涨跌对中国股市证券组合市场风险与回报率之间的关系进行了检验,同时用不同的组合构建方法考察了公司特征变量与回报率之间的关系.结果都表明,中国股市具有独特的风险-回报率关系,现在对中国股市截面回报率的决定因素做出结论为时尚早.

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来源
《财经问题研究》 |2005年第8期|21-26|共6页
作者
刘志远; 李翔; 冯建芬;
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作者单位

南开大学,国际商学院,天津,300071;

南开大学,国际商学院,天津,300071;

南开大学,数学科学学院,天津,300071;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
中国股市; 回报率; 市场涨跌; 资产定价;

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