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积极型投资管理的策略设计与风险度量:实证分析

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摘要

本文通过程序化交易策略设计探索被动投资策略的有效性、信息传递的弱式有效性,在最大预期损失这一风险度量下,实证分析结果初步否定了我国A股市场被动投资策略的有效性和信息传递的弱式有效性.

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来源
《中央财经大学学报》 |2006年第9期|66-71|共6页
作者
张蜀林; 周莉;
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作者单位

北京工业大学,北京,100080;

北京工商大学,北京,100037;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类基本建设计划与管理;
关键词
积极型投资管理; 风险度量; 被动投资策略的有效性;

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