时间分数阶亚式期权定价高精度的θ差分方法

摘要

目的应用高精度的θ差分方法解决时间分数阶Black-Scholes模型下算术平均亚式期权价格问题。方法通过积分变换得出了亚式期权的偏微分方程,提出了一种实用性较强精度更高的θ差分方法,并结合数学归纳法和傅里叶方法分析了差分格式的稳定性和收敛性。结果与结论通过该方法说明了差分格式求解时间分数阶Black-Scholes模型是可行的。