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中信证券研究部;
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合理配置; 市场面; 风险; 平衡; 市场走势; 上证指数; 预期; 行情; 反弹; 股票; 股市;
机译:美国基础石油市场面临着更高的成本,平衡到舒适的供应随着需求恢复开始
机译:北美电力输送系统:通过基础设施安全平衡市场结构调整和环境经济学
机译:区域供热和冷却系统调整能力市场与供需调整市场投标策略的基础研究
机译:市场与公民社会:在医疗保健结构调整中面临错误的必要性。
机译:不完全的风险调整风险偏好和竞争性健康保险市场的分类
机译:我们在限价订单簿中开发了冰山订单执行的顺序交易模型。 Iceberg-trader可以自由地揭露他的交易意图,或者(部分)屏蔽其他市场参与者的真实订单规模。订单暴露最终会导致市场反应激烈(“市场影响”),导致交易成本上升。另一方面,冰山交易员在隐藏他的意图时面临优先权损失,因为大多数电子限价订单都会惩罚隐藏流动性的使用。因此,冰山商人面临着找到正确权衡的问题。我们的模型为限额订单市场中的冰山交易者提供了最佳的风险敞口策略。特别是,我们提供了一系列分析性陈述,这些陈述与最近关于交易者暴露策略决定因素的实证研究结果一致。在此框架下,我们还研究了市场影响以及限价订单的市场影响。我们为来自美国标准普尔500指数的一系列高科技股票提供最佳曝光配置文件,以及它们如何随着本书的规模扩展。我们最终根据极限订单测试了冰山的表现,发现冰山订单可以显着提升贸易业绩高达60%。
机译:分布式风险管理环境中基础设施风险管理分析面临的挑战(简报图表)
机译:流程,系统和财务引擎,用于确定市场风险级别,并根据风险级别调整用户的市场风险
机译:确定市场中风险水平以及基于风险水平调整用户市场风险的过程,系统和财务引擎
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