一种减小蒙特卡洛模拟方差的新方法

摘要

提出一种减小蒙特卡洛模拟方差的新方法－－分裂与俄国轮盘赌方法。与以往减少方差的方法相比分裂和轮盘赌方法可以根据系统的薄弱环节来调整抽样方案，而且该方法加入对系统性质的判断，从而在模拟中结合系统的具体特点，显示了对系统良好适应性。通过对ＩＥＥＥ－ＲＴＳ试验系 的计算，表明所提出的方法是正确、有效的。