随机模拟中减小方差的似然比法

摘要

引进似然比过程把一种分布下的期望用另一种分布的期望代替 .似然比过程的鞅性质允许其把区间末端的值通过取条件期望用区间中间的值代替 ,在满足一定条件下 ,达到减小方差 .把Glasserman讨论末端为固定正整数的情形推广到末端是取正整数的随机变量的情形 ,同时应用到排队模型中单个服务台的成批到达的顾客等待时间的方差减小的问题 .