Lévy过程驱动的金融混沌系统的渐近稳定性

林怡; 黄在堂

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该文主要研究Lévy过程驱动的金融混沌系统的渐近稳定性.通过利用指数稳定性、概率测度、非高斯理论和转移概率性质等相关知识,证明了系统解一致Holder连续,系统解的转移概率具有柯西性和系统概率测度存在.最后证明了Lévy过程驱动的金融混沌系统是渐近稳定的,从而进一步描述了随机金融混沌系统的动力学性质.

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来源
《南宁师范大学学报:自然科学版》 |2022年第1期|50-58|共9页
作者
林怡; 黄在堂;
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作者单位

广西建设职业技术学院人文教育学院;

南宁师范大学数学与统计学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
金融混沌系统; 渐近稳定性; 概率测度; 非高斯理论; LÉVY过程;

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