The School of Management, Beijing Normal University, Beijing 100875;
GARCH Model; Mean Squared Error; Realized Covariance Matrix; Realized Variance;
机译:通过具有不对称性的因子模型和已实现协方差中的长记忆来预测共波动
机译:基于LU分解的渐近分布的实现协方差矩阵预测与平衡最小差异组合的应用
机译:存在异构杠杆效应和已实现波动率的长期依赖性的股票指数已实现波动率预测
机译:实现协方差矩阵擅长预测波动性
机译:实现协方差矩阵估计的论文
机译:实际波动率和绝对收益波动率:表明市场风险的比较
机译:在实现的协方差中通过不对称和长记忆的因子模型预测协方差