公众禽流感关注度与畜禽产品价格波动——基于时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型

摘要

本文通过借助互联网大数据构建公众禽流感关注度指数,选取2013年1月-2017年3月畜禽产品周度价格数据,运用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)实证分析了公众禽流感关注度对畜禽产品价格的影响.结果表明,公众禽流感关注度变化会造成畜禽产品价格波动,其中,对鸡肉价格影响最大,其次为猪肉价格,牛羊肉价格受到影响较小;公众禽流感关注度对鸡肉和牛羊肉价格以负向影响为主,而对猪肉价格的影响存在反转效应,即短期存在负向影响,中长期存在正向影响;不同时期公众禽流感关注度对畜禽产品价格造成的影响不同,具有明显的时变性;不同滞后期公众禽流感关注度对畜禽产品价格的影响也不同,且随着滞后期数的增加影响逐渐减弱;在不同时点,禽流感关注度对畜禽产品价格的影响程度以及持续时间均存在差异.