利率管理

摘要： 2019年8月以来,我国陆续对贷款和存款利率进行市场化改革.贷款市场报价利率(LPR)运行近两年,在降低实体经济融资成本等方面取得了明显成效.存款利率自律上限优化政策初步落地,需要持续跟踪监测和深入学习研究.本文从利率市场化的政策要求出发,结合海西州存贷款利率改革的实践,对日常开展的利率相关工作进行思考.通过对辖内银行业金融机构的相关数据进行汇总分析,发现利率管理中存在的问题,并就利率管理分类提出对策建议.

摘要： 近年来,随着社会经济的快速发展,我国随之加大了对利率市场化改革的研究,且取得了不错的成就.在市场利率定价自律机制成立中的介绍可知:要想实现利率市场化的推进就必须完成与之相关的任务.然而,经研究调查可发现,其在短短三个月时间内就完成了这些任务,可见,现如今的利率市场化改革步伐之快.同时,本文将通过对利率市场化对中小商业银行利率管理的影响进行分析,促使中小商银行今后的利率管理效率提升.

摘要： 随着利率市场化改革的不断深入,政策走势非常不确定,对银行利率管理水平要求进一步提高.本文简要分析中小商业银行利率管理中存在的问题,提出应对策略,以期为中小商业银行利率管理起到抛砖引玉的作用.

摘要： 通过部门规章突破法律授权,央行的利率管理权超出《中国人民银行法》设定的边界,得以长期合法沿用央行确定存贷款基准利率的直接干预价格模式,利率市场化改革由此走上了政府放权和市场倒逼的路径,呈现出双轨并行、非对称浮动和增量改革的渐进特征,并历经二十余年逐步实现。基于法律未改、双轨犹存的现实和伦敦同业拆借利率(LIBOR)丑闻的教训,利率市场化之后仍不应采取完全自由放任姿态,而应着力发挥法治的引领作用,及时修订利率管理法律规则,填补正规金融利率上限空白,完善利率自律机制,制定反不正当利率竞争的规则。

摘要： 2015年5月1日存款保险制度正式实施,5月11日存款利率上浮区间上限由30％扩大至50％,6月2日大额存单发行开闸,利率市场化改革接近完成.下一步商业银行如何抓住和应对利率市场化带来的机遇和挑战,增强核心竞争力,值得深思.本文首先从宏观趋势出发,研究了新常态下利率市场化改革的特点,及其对商业银行业务经营的影响.然后将思考角度衍生到国有商业银行分支机构层面,以四川农行为例,深入分析其利率管理的优势、劣势、机遇和挑战.最后在上述研究分析基础上,分别从国有商业银行及其分支机构两个层面提出了应对利率市场化改革的思考和建议.

摘要： 2015年5月1日存款保险制度正式实施,5月11日存款利率上浮区间上限由30%扩大至50%,6月2日大额存单发行开闸,利率市场化改革接近完成。下一步商业银行如何抓住和应对利率市场化带来的机遇和挑战,增强核心竞争力,值得深思。本文首先从宏观趋势出发,研究了新常态下利率市场化改革的特点,及其对商业银行业务经营的影响。然后将思考角度衍生到国有商业银行分支机构层面,以四川农行为例,深入分析其利率管理的优势、劣势、机遇和挑战。最后在上述研究分析基础上,分别从国有商业银行及其分支机构两个层面提出了应对利率市场化改革的思考和建议。

摘要： 江苏省联社积极发挥行业服务和行业管理的职能作用,通过组织专题培训、健全组织架构、统一贷款定价模型、上线贷款定价系统等方式,引导辖内农信社、农商行不断提升贷款定价能力贷款定价模型选择是否合理、贷款价格能否覆盖银行的风险与成本,对农村中小金融机构的经营发展至关重要。江苏省联社积极发挥行业服务和行业管理的职能作用,引导和帮助基层农信社、农商行不断提升贷款定价能力,助推其转型发展。

摘要： 利率市场化充分体现了市场在金融资源配置中的决定性作用,是一项包括利率决定、利率传导、利率结构和利率管理等内容全面市场化的系统性工程,是现代市场经济发展的重要成果。我国利率市场化改革的提出始见于1993年党的十四届三中全会,在人民银行的积极推进下,通过二十几年的发展,目前我国利率市场化水平已经发生了质的飞跃,

摘要： 本发明公开了基于贷款利率条件触发的数字货币管理方法和系统，涉及数字货币技术领域。该方法的一具体实施方式包括：向金融机构发行数字货币，并将所述数字货币的状态信息设置为未生效状态；接收所述金融机构发送的数字货币生效请求，获取所述生效请求对应的贷款利率；当所述贷款利率符合预设的贷款利率条件时，将所述数字货币的状态信息设置为生效状态。本发明实施例能够使基准利率实时有效传导至贷款利率。

摘要： 本发明公开了一种实现利率风险管理缺口计量分析的系统，包括：源数据采集装置，用于采集银行各业务系统中的账户数据和交易数据、会计核算系统中的总账数据，以及手工导入数据，并将采集的数据输出给缺口分析装置；缺口分析装置，用于对源数据采集装置采集的数据进行存贷款、票据和内部资金交易、债券和拆借、手工数据、总账数据以及提前还款数据作缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库；分析结果数据库，用于存储分析结果数据和参数数据。同时公开了一种实现利率风险管理缺口计量分析的方法。利用本发明，能够灵活设置计量的项目和期距，实现了对债券、拆借、票据、内部资金交易、提前还款等银行全科目业务品种的缺口计量分析。

摘要： 本发明公开了基于联盟链的利率互换平台及利率交换方法。该平台主要由以下模块组成：联盟链模块、合同信息数据库模块、用户信息数据库模块、交易对象搜索模块、聊天模块、保证金池模块和仲裁模块。该平台将联盟链引入了人民币利率互换领域，解决目前人民币利率互换市场上存在的数据存储集中化、交易主体单一和非金融机构的实体企业难以参与的问题。

摘要： 本说明书的一个或多个实施例提供了一种获取利率期限结构曲线上多期限节点的零息利率的方法和装置，所述方法包括：获取所述利率产品在多期限节点的市场报价Q

摘要： 本发明涉及数据处理技术领域，具体为一种债券利率预测方法、系统及存储介质，其中方法包括：采集若干数据；对数据进行处理，获得量化因子；判断量化因子与收益率是否存在相关性，以及进行分层处理后，分层是否具有区分度，若是，则选定该量化因子为单因子；若否，则不选定该量化因子为单因子；对每一个单因子，采用时间分层法，进行历史数据回测，获得该单因子的多空收益曲线；根据单因子的多空收益曲线，对单因子的有效性进行评估，获取若干有效的单因子，并根据其有效性进行加权组合，获得用于利率方向预测的多因子模型。本方案解决因子来源和传统量化因子无法分组的问题，能进行利率方向的准确预测，辅助债券交易。

摘要： 本申请涉及一种利率回溯方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括：目标设备获取各账户对应的利率指数，并根据获取到的利率指数从多个账户中确定目标账户；所述目标设备从预先创建的回溯修改表中获取所述目标账户对应的目标利率指数的目标修改数据，并根据所述目标修改数据确定所述目标利率指数的修改值和所述目标账户对应的回溯时间段；所述目标设备获取所述目标账户在所述回溯时间段内的历史交易数据，并根据所述历史交易数据和所述目标利率指数的修改值对所述目标账户在所述回溯时间段内的交易进行重新计息处理。采用本方法能够提高计息效率，保证计息准确率。

摘要： 本申请公开了一种替换利率曲线的构建方法、装置、介质及设备。该方法包括：获取目标利率曲线的基础信息；若所述基础信息符合预设计算标准，则根据所述基础信息确定所述目标利率曲线的起始点的即期利率；根据所述目标利率曲线的构建要求，确定固定端的计息区间和日历规则，以及确定浮动端的付息区间和日历规则；采用预设计算方法，根据起始点的即期利率、固定端的计息区间和日历规则以及浮动端的付息区间和日历规则，确定目标利率曲线的各偏移期限点的利率值；对所述各偏移期限点的利率值进行期限点修正，得到各标准期限点的利率值，以构建目标利率曲线。本技术方案，可以解决了替代基准利率曲线构建需遵循的规则惯例处理问题。

摘要： 本发明公开了多种资产质押情况下的融资借据占用及动态利率计算方法，资产分类，对未统计的资产在评估时的信息包括必填内容和选择性内容；根据输入的信息会对其进行评估归类，对已知类型的资产则直接生成相应信息；匹配方法，根据客户已有资产与借据的关系进行匹配；动态利率，借据的每日计息会随着客户的资产结构变化而发生变化；本发明基于银行对资产的认知以及客户资产的灵活性、保本性等情况，将多种资产计算风险分数，根据分数进行风险等级分类；然后在同一类风险等级资产中，对资产占用优先级进行系统级的统一管理；根据已区分的风险等级对入池资产生成的水位进行管理：不同风险等级相同金额资产在入池时会根据相应系数生成不同的水位。

摘要： 本申请涉及数据分析技术领域，尤其涉及一种利率确定方法、装置、设备及介质，用以准确地确定利率。由于可以获取目标合约的利率取值日对应的关联信息，该关联信息中不仅包含有该利率取值日对应的提前天数，还包括该提前天数的天数类型，且该天数类型包括自然日和工作日，使得后续根据该利率取值日的日期以及该利率取值日对应的关联信息所确定的第一参考日期更加的灵活，进而有利于提高后续根据该第一参考日期的第一参考利率所确定的利率的准确性，减少由于借款人的需求发生变化、外部发布的利率在非工作日出现变化等情况，对确定的利率的影响，从而提高确定的利率的准确性，并提高人员工作效率及借款人体验。

摘要： 本发明提供一种利率管理系统，包括：启动资源分配进程，创建利率版本，启动数据库容量检测机制，定时或实时对利率版本的容量进行检测，若所述利率版本容量未超过所设阈值，写入贷款，存款明细利率数据至所述利率版本中，根据选择的利率版本信息，确定所述利率版本对应的执行利率值，并计算出利息。解决了无法提供一种不同利率管理的利率版本，导致利率管理效率低下，灵活性差的问题，提高了利率管理的效率及灵活性。