ARCH类模型
ARCH类模型的相关文献在1998年到2022年内共计89篇,主要集中在财政、金融、农业经济、经济计划与管理
等领域,其中期刊论文89篇、专利文献239145篇;相关期刊68种,包括福建论坛(社科教育版)、齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版)、科技和产业等;
ARCH类模型的相关文献由154位作者贡献,包括何玉成、吴彩容、宋长鸣等。
ARCH类模型—发文量
专利文献>
论文:239145篇
占比:99.96%
总计:239234篇
ARCH类模型
-研究学者
- 何玉成
- 吴彩容
- 宋长鸣
- 罗锋
- 闫桂权
- 刘洋
- 姚梅
- 康晴晴
- 朱雅婷
- 王宇新
- 石自忠
- 祝金琴
- 陈业
- 陈华章
- 严武
- 么彩莲
- 于扬
- 任艳云
- 何仁科
- 何慧
- 余俊
- 傅俊辉
- 傅强
- 冯丹
- 冯建勇
- 冯长焕
- 刘东坡
- 刘俊山
- 刘光俊
- 刘凯
- 刘向涛
- 刘明
- 刘晓强
- 刘燕妮
- 刘琳
- 刘璐
- 刘素凤
- 刘胜会
- 刘艳
- 刘莹
- 刘超
- 卢方元
- 史建民
- 吴宇溦
- 吴晓霖
- 周广文
- 周德
- 周晓梅
- 周洲
- 唐小凤
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刘超;
杜佳容;
毛文倩
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摘要:
中美贸易摩擦升级给我国大豆产业的发展带来严峻挑战,大豆期货价格波动也愈发加剧,在此背景下研究我国大豆期货价格波动的特征,对于稳定我国大豆期货市场并及时调控市场风险具重要意义。选取2015年1月5日—2020年12月31日的我国大豆期货价格交易日数据,通过单位根平稳性检验、自相关检验和ARCH类模型,对我国大豆期货的波动特征进行研究后发现:中美贸易摩擦前后,我国大豆期货价格波动特征存在显著性差异;在这一时期内,我国大豆期货收益率具有尖峰、厚尾和明显的集簇性特征,并且二阶ARCH效应显著;大豆期货价格波动是非对称的,并且当期价格的上升给未来一期价格带来的影响要大于价格下跌所引发的波动;我国大豆期货市场不存在“高风险,高回报”特征。
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王富豪;
刘燕妮
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摘要:
本文利用ARCH、GARCH、ARCH-M、GARCH-M、TARCH、EGARCH和APARCH等ARCH类模型对农产品价格的波动特征进行分析.研究发现:猪肉、牛肉和带鱼这三种农产品价格具有显著ARCH效应;猪肉、牛肉和带鱼价格存在波动性集聚的特征;猪肉市场没有高风险高收益的特征,牛肉和带鱼市场具有高风险高报酬的特征;猪肉价格波动具有非对称性,即正面消息影响力大于负面消息,带鱼价格波动具有非对称性,即负面消息比正面消息产生的影响大,而牛肉价格波动具有对称性.
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王长琴;
周德
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摘要:
基于2004—2018年周度猪肉价格、生猪疫情时间序列数据,采用一阶对数差分形式的广义自回归条件异方差模型(GARCH)和门限自回归条件异方差模型(TARCH),实证分析不同阶段猪肉价格的波动特征、不同生猪调控政策对猪肉价格波动的影响.结果 表明,猪肉价格波动呈现波动性集聚特征和非对称特征,价格下跌引起的波动大于价格上涨引起的波动.不同的生猪调控政策对猪肉价格波动的影响不一样,生猪补贴政策、猪肉储备政策对猪肉价格波动起到抑制作用,可以减小市场波动风险;而近年来实施的"禁养区"等生猪调控政策提高了猪肉价格波动率.
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康晴晴;
陈业
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摘要:
在经济总量高速持续增长的过程中,经济波动是正常的.位居中国中东部的安徽省,经济波动情况与全国大体相同,通过对1978年至2018年安徽省地区生产总值增长率运用ARCH类模型,得出安徽省经济波动强度较为猛烈.经济系统自身不具有自我稳定的机制和杠杆效应,这会增加安徽省经济增长中的不确定因素.为提高经济增长的稳定性和抵抗衰退的能力,需优化固定资产结构,加快产业结构升级,扩大居民消费需求,为推动安徽省经济的跨越式发展提供强劲动力.
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康晴晴;
陈业
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摘要:
在经济总量高速持续增长的过程中,经济波动是正常的。位居中国中东部的安徽省,经济波动情况与全国大体相同,通过对1978年至2018年安徽省地区生产总值增长率运用ARCH类模型,得出安徽省经济波动强度较为猛烈。经济系统自身不具有自我稳定的机制和杠杆效应,这会增加安徽省经济增长中的不确定因素。为提高经济增长的稳定性和抵抗衰退的能力,需优化固定资产结构,加快产业结构升级,扩大居民消费需求,为推动安徽省经济的跨越式发展提供强劲动力。
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胡清兰
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摘要:
本文建立 ARCH 类模型对 1978 年- 2020 年福建省 GDP 增长率序列的波动特征进行实证分析。EGARCH 模型不显著说明了该序列不具备明显的“杠杆效应”,即福建省的经济波动是对称的。经研究发现,福建省增长率的波动能够被基于正态分布假设下的 GARCH 模型较好地拟合。为了确保福建省 GDP 的稳定健康发展,需要利用非经济力量进行有效干预。进一步,GARCH-M 模型显著说明了序列的波动程度会对增长率的绝对水平产生显著影响。
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姚孟仙
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摘要:
受中美贸易战的影响,大豆价格变动频繁,针对大豆的加税政策层出不穷,因此分析大豆价格波动的特征对采取相应税收政策具有重要的现实意义.选用2000—2016年大豆价格的月度数据,采用Eviews6.0,运用平稳性检验、ARCH类模型对其波动特征进行研究.研究表明,2000—2016年,我国大豆价格呈随机游走特征,其波动具有尖峰和厚尾、集群性的特点,并且ARCH效应显著,波动冲击影响逐渐衰减.同时,存在"高风险,高回报"特征,非对称性(杠杆效应)明显.基于此,提出相应的政策建议.
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田文勇;
张姗;
冯丹
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摘要:
以贵州生猪与仔猪市场价格波动为背景,利用2001-2016年贵州生猪与仔猪月度市场价格统计数据,采用HP滤波法、ARCH类模型分析了贵州生猪与仔猪市场价格波动规律,得出:(1)贵州生猪价格走势大致经历了四个周期,分别呈"/"、"V"、"U"、大"U"形;其价格波动率序列呈"右偏、尖峰、厚尾"特征,不存在ARCH效应;(2)贵州仔猪价格走势大致经历了四个周期,分别呈"/"、"V"、"V"和"U"形;其价格波动率序列呈"左偏、尖峰、厚尾"特征,存在显著的ARCH效应,具有明显的波动聚集性,且杠杆效应不明显,仔猪市场不具有"高风险高回报,低风险低回报"特征.基于结论提出积极发展生猪规模养殖、加大生猪与仔猪价格监测预警、加强疫病防治体系建设、建立高效安全的饲料生产体系、加强流通环节与渠道建设等对策建议.