价格风险
价格风险的相关文献在1987年到2022年内共计643篇,主要集中在财政、金融、贸易经济、农业经济
等领域,其中期刊论文624篇、会议论文14篇、专利文献23064篇;相关期刊429种,包括经济论坛、管理观察、市场论坛等;
相关会议14种,包括2015中国乳制品工业协会第二十一次年会、第十二届中国物流学术年会、第六届中国交通运输业财务与会计学术研讨会等;价格风险的相关文献由785位作者贡献,包括吴硕、李艳、常清等。
价格风险—发文量
专利文献>
论文:23064篇
占比:97.31%
总计:23702篇
价格风险
-研究学者
- 吴硕
- 李艳
- 常清
- 许经勇
- 丁楠
- 卢山
- 张洪波
- 杨敏
- 林孝贵
- 沈农保
- 谭忠富
- 陈奕余
- 于振国
- 何娟
- 刘金宝
- 吕静
- 应瑞瑶
- 张云峰
- 张会娟
- 张峭
- 曹延亮
- 曹波
- 朝阳
- 朱敏
- 李思捷
- 李颐和
- 林建林
- 格日乐其木格
- 梁荣
- 樊继涛
- 牛华宁
- 牛雁翎
- 王丹
- 王宝森
- 王建
- 王方妮
- 王松奇
- 王琼
- 王福林
- 王芳
- 祁春节
- 胡国松
- 葛静
- 董远
- 谭光兴
- 邓永勤
- 邓郁松
- 邹俐爱
- 郭文旌
- 陈大江
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许善隆
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摘要:
农作物遭遇自然灾害或价格风险,对农户的损失巨大。依靠国家补贴并不能完全弥补农户们的损失,传统的农业险又因种种商业问题,需要各个保险公司进行再保险才能实施。因此,“相互保险+期权”便有了需求,处于商业保险与社会保障之间的中间区域。是对于国家补贴社会保障基础之上的补充形式。农户们购买保险产品,相互保险组织购买看跌期权产品,保险公司代理农户们做统一的桥梁中间渠道。利用价格差进行互相弥补:盈利时,储蓄资金池,并不分红;价格差不足以弥补或自然灾害时,利用资金池进行弥补亏损。
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祝惠春
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摘要:
全球主要农产品站在了市场聚光灯下。俄乌冲突带来农业生产和出口扰动,放大了供应缺口,原油和化肥价格上涨将抬升全球农业生产成本,农产品价格,尤其是大豆油料等易涨难跌。化解价格风险在新冠肺炎疫情和俄乌冲突双重影响下,国际经贸摩擦加剧,全球粮食产业链、供应链不稳定性和不确定性增加。
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周钰迪
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摘要:
2019年以来,天然气作为清洁低碳的化石能源,贸易量保持了较快增长,北美、欧洲和亚太三个主要区域市场不断完善,跨区域液化天然气现货贸易逐渐活跃。天然气价格的季节属性使得天然气期货月差价格波动异常活跃,贸易商经常面临因采购和销售计价期不一致而出现的跨期计价风险。亨利中心天然气价格和日韩基准价格、荷兰TTF价格之间产生分化,贸易商面临着跨区基差风险。LNG在运输过程中存在蒸发率等因素,贸易商需要承担运输过程中的货损风险。中国企业在参与国际贸易活动时,面对跨期风险、基差风险和货损风险,应积极使用金融衍生品进行套期保值,规避价格波动对贸易利润和经营收益可能产生的不利影响。
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张春宝;
熊森泰
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摘要:
2021年美国成为全球第三大LNG出口国。截至2022年2月,美国已投产LNG出口项目7个,总产能超过9000万吨/年。截至2022年2月中旬,美国已批准但尚未开工建设的LNG项目共有13个,总规划产能约为1.8亿吨/年。截至2022年4月,美国已投产、建设中和规划中的LNG项目已签10年及以上长期合同50余份,总合同量超过1.1亿吨/年。近年来中国企业针对美国LNG资源长期合同的谈判和签约力度在逐步加大。美国LNG长期合同面临远期资源储量不确定、经济性不确定、亨利枢纽天然气计价及价格上涨的风险,还面临运输瓶颈和运输成本管控风险、合规风险和政治风险。建议:一是优先选择离岸价提货方式;二是从计价方式、数值水平和敞口风险方面管控价格风险;三是适当缩短长期合同期限;四是做好LNG出口项目、卖方合同主体的尽职调查;五是在长期合同谈判中,争取将加征关税、贸易制裁等事件作为不可抗力,尽可能减小买方在极端情况下的合同义务。
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史建勋
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摘要:
2021年以来,国际原油、天然气等大宗商品价格快速上涨,给境外相关实体企业带来强烈冲击。目前中国天然气价格改革处于转轨时期,天然气定价还没有实现在有效市场中发现均衡价格,两种定价方法双轨并行的风险因素在逐渐累加,主要体现在:一是定价权在外,存在输入性价格波动带来的供给冲击风险;二是缺少做空机制,未形成有效市场,存在天然气价格持续上涨的风险;三是行业特点决定均衡价格可能缺失,造成天然气供应不足的风险;四是行业成本过高,造成需求收缩预期转弱的风险。建议:合理选取产业链节点,发现市场均衡价格;发挥实体经济优势,加快建设亚洲天然气定价中心;鼓励管道气签署长期协议,民生重点用气保供稳价;利用天然气期货市场作为财务避险工具,降低行业成本;天然气行业实体企业应做好技术和人才准备。
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毕林生;
鲍宪军;
陈昶羲;
李佳峰
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摘要:
指出动产是公司在担保交易中主要的资产形式,充当重要的抵押物。存货质押作为供应链金融的创新业务,应该合理设计质押率,为金融机构和借款企业增加福利水平。基于此,从传统模型出发,引入价格风险和流动性风险,考虑内生违约的情况下,分析贷款利率,并进一步引入风险分担机制来改善银行的预期收益,以期为相关实践工作提供决策参考。
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宋心怡
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摘要:
我国新特肥发展到现在,产品已经进入百花齐放的阶段,各种新理念、新概念、大单品层出不穷,经销商和种植户都开始接受和使用新特肥产品。特别是在今年,受全球新冠肺炎疫情和战争等诸多因素叠加影响,化肥价格一直处于比较坚挺的状态。尤其在上半年,以氮磷钾等为原料的化肥价格涨幅较大,与去年同期相比,价格已今非昔比。在肥价居高不下的形势下,农民用肥结构有所调整,而基本不需要额外添加氮磷钾等养分的新特肥,生产成本增加则相对较少,降低了价格风险,一度成为了市场的“宠儿”。
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徐伟民;
肖坚
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摘要:
“碳达峰”和“碳中和”战略目标的提出进一步提升了中国碳金融市场发展水平。在分析碳金融交易价格风险及其测度方法基础上,基于中国上海、北京、广东、福建、深圳和湖北六大交易所2020年10月至2022年1月交易价格数据,采用GARCH-VaR模型测度了中国碳金融交易价格风险水平。研究发现:中国碳金融交易价格总体风险水平较高;6个交易市场碳金融交易价格风险从大到小依次是上海、北京、深圳、福建、广东和湖北;上海和北京交易市场价格风险超过了6个市场价格风险的平均水平,剩余4个市场低于6个市场平均价格风险水平。应该进一步健全碳金融产品定价机制和碳金融交易平台,逐步建立高效的碳金融价格风险防控机制,并进一步明确碳金融交易价格风险的监管重点。
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张楚乔
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摘要:
农产品“保险+期货”模式是我国独有的农业保险创新模式,目前主要有农产品价格保险和收入保险两类产品。该模式有效地衔接了保险与期货市场,提升了我国政策性农业保险的保障能力和偿付能力。目前,农产品“保险+期货”项目已进入稳步扩大阶段,模式逐渐完善,但相关试点工作仍存在着收入保险产品发力不足、保费来源不稳定、期货市场运行效率较低等亟须解决的问题。文章从“保险+期货”模式的运行机制入手,尝试厘清“保险+期货”模式诞生和发展的底层逻辑,并对该模式的健康、可持续发展提出建议。
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宋芳;
徐学荣
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摘要:
在贸易摩擦加剧和新冠疫情的多重冲击下,中外主要饲料原料品种价格波动剧烈,然而国内饲料企业普遍抗风险能力差,对于套保、套利策略的选择和使用尚缺乏灵活性.以2015年1月5日至2020年1月23日的豆粕、菜粕、玉米、大豆期现货价格数据为样本区间,应用误差修正模型估计最优套期保值比率及其有效性,并对4个原料进行跨品种套利的可行性进行实证分析.研究结论表明:最优套期保值策略能够有效规避风险且操作性强,跨品种套利策略可行但专业性较强.在此基础上,针对不同类型的饲料企业提出原料价格风险规避的对策和建议.
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王玉飞
- 《2015中国乳制品工业协会第二十一次年会》
| 2015年
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摘要:
原料全脂乳粉是我国奶业和乳制品加工行业重要的基础产品.近年来,国际和国内原料全脂乳粉价格大幅波动,影响了我国乳制品产业乃至上游奶业的稳定健康发展,乳制品行业急需价格风险管理工具.2014年以来,大连商品交易所(以下简称我所)开始将原料全脂乳粉作为重点新品种进行研发.经过前期的市场调研后,认为原料全脂乳粉具有市场规模大、标准化程度高、贸易活跃和价格波动大等适合作为期货品种的现货基础条件.2015年,已将原料全脂乳粉期货研发列为重点工作,积极推进.
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艾晓锋;
张薇
- 《第六届中国交通运输业财务与会计学术研讨会》
| 2012年
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摘要:
航运企业运输价格受国际政治经济、贸易、自然环境和供求关系等多因素影响,剧烈波动.航运企业营业成本中30%左右为燃油成本,世界经济扑朔迷离、中东及非洲地区持续战乱导致国际油价高位运行,持续推高航运企业成本.这些价格的波动给航运企业带来了巨大的风险,价格风险是航运企业面临的最主要风险之一,在这样的背景下研究航运企业价格风险管理就具有很强的理论和现实意义.本文在分析航运企业主要价格风险的基础上,应用远期运费协议、燃料油期货和VAR统计预测工具,提出了对航运企业进行价格风险管理的方法,并结合案例分析了价格风险管理的成效,为了进一步证明套期保值的效果,选取了国内外9家航运上市公司,对其的财务报告数据进行深入研究和对比分析,以客观真实的揭示套期保值的成效.同时,将价格风险管理方法嵌入内部控制系统当中使其切实的发挥作用.结合企业内部控制理论,从内部控制五要素的角度,对航运企业如何构建和完善内部控制体系,使得航运企业有效控制价格管理工具的风险,最大程度发挥其风险管理作用进行了探索,提出了航运企业建立价格风险管理体系的一些建议.本文的研究成果可以为国内外航运企业的价格风险管理提供一些理论支持和实践指导.
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- 《第四届全国选矿专业学术年会》
| 2008年
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摘要:
风险价值(VaR)作为一种测定市场风险的工具,受到了国际金融界的广泛认可.本文收集了近些年来国际市场的铀产品价格,根据VaR的基本原理,建立起基于GARCH的Monte Carlo模型,定量计算了铀矿企业所面临的价格风险.
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蓝旻
- 《中国(深圳)国际期货大会暨第3届衍生品学术论坛》
| 2017年
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摘要:
在助力农产品价格改革方面,期货市场进行了积极的实践和创新,其中,"保险+期货"模式近两年成为热点."保险+期货"模式将保险和期货两种市场有机结合,分散了农业生产者的价格风险,起到了稳定基本收益的作用.在农业供给侧改革,国内农产品价格市场定价的大背景下,浙商期货于2015~2017年连续三年在黑龙江省嫩江县开展大豆价格保险试点,累计承保现货量3.1万吨,承保面积近30万亩,保险金额1.2亿元,该县22家新型农业经营主体受益.通过实施该项目,农民获得预期收益,满足了风险管理的需求,并获得赔付;国家财政参与市场化价格保险项目,提高了补贴资金利用效率.同时,项目也发现了一些问题:基差风险亟待解决,参保农户对价格保险的了解不够深入,价格险只能提供单方向价格保护,需进一步探索收入险.未来若要继续扩大"保险+期货"的规模,还需要获得政府层面的财政补贴、监管部门的政策支持、改善品种设计、做大市场容量等,这需要政府、交易所、保险公司、期货公司等各方的共同努力.
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何娟;
王建;
蒋祥林
- 《第十二届中国物流学术年会》
| 2013年
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摘要:
为缓释现行供应链金融业务单一质物价格剧烈波动诱发的集中度风险,基于Markowitz风险分散理论,从金融时间序列一般规律出发,分析价格随机波动现货质物的收益率统计特征,模型化收益率序列尖峰厚尾、波动集聚性和自相关特性,建立刻画混合质物间非线性相关结构的二元Copula-GARCH族模型,研究不同秩相关系数下两组混合质物(铜和螺纹钢、铜和铝)对数收益率间的条件相关性,通过样本外滚动预测方法进行动态组合VaR预测;构造以样本内收益率的条件波动率和Copula函数模拟生成新混合质物的数据生成方法,拓展研究不同相关性对组合VaR的影响;给出置于多风险窗口混合质物的VaR计算解析式,提出长周期预测视角中考虑资金成本的动态质押率模型效率损失检验以及基于Kupiec模型精度检验全面回测模型.实证结果显示:捕捉质物收益率下尾部相关结构变化的Clayton-Copula能够合理预测两组真实混合质物风险和模拟混合质物风险,且能更好地发挥组合分散风险的能力.为我国风险限额管理下的商业银行提供了一种组合质物风险管理的新框架和新模式.
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LIN Xue-gui;
林学贵
- 《第十八届中国管理科学学术年会》
| 2016年
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摘要:
本文将棉花的国内现货市场、国内期货市场、国际期货市场纳入同一分析框架,构建三元VAR-BEKK-GARCH模型,在对模型估计结果有效性检验基础上对棉花价格波动溢出效应进行了分析.结果表明:国内期货市场对现货市场存在单向价格波动溢出效应,国内现货市场与国际期货市场之间以及国内期货市场与国际期货市场之间均存在双向价格波动溢出效应.本研究的结论说明国内外棉花市场存在影响棉花价格波动的共同信息,这对于政府设计棉花市场调控政策以及棉花市场参与者正确预测棉花价格波动率、计算跨市套期保值率、设计最优资产组合具有重要意义.
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LIN Xue-gui;
林学贵
- 《第十八届中国管理科学学术年会》
| 2016年
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摘要:
本文将棉花的国内现货市场、国内期货市场、国际期货市场纳入同一分析框架,构建三元VAR-BEKK-GARCH模型,在对模型估计结果有效性检验基础上对棉花价格波动溢出效应进行了分析.结果表明:国内期货市场对现货市场存在单向价格波动溢出效应,国内现货市场与国际期货市场之间以及国内期货市场与国际期货市场之间均存在双向价格波动溢出效应.本研究的结论说明国内外棉花市场存在影响棉花价格波动的共同信息,这对于政府设计棉花市场调控政策以及棉花市场参与者正确预测棉花价格波动率、计算跨市套期保值率、设计最优资产组合具有重要意义.
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LIN Xue-gui;
林学贵
- 《第十八届中国管理科学学术年会》
| 2016年
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摘要:
本文将棉花的国内现货市场、国内期货市场、国际期货市场纳入同一分析框架,构建三元VAR-BEKK-GARCH模型,在对模型估计结果有效性检验基础上对棉花价格波动溢出效应进行了分析.结果表明:国内期货市场对现货市场存在单向价格波动溢出效应,国内现货市场与国际期货市场之间以及国内期货市场与国际期货市场之间均存在双向价格波动溢出效应.本研究的结论说明国内外棉花市场存在影响棉花价格波动的共同信息,这对于政府设计棉花市场调控政策以及棉花市场参与者正确预测棉花价格波动率、计算跨市套期保值率、设计最优资产组合具有重要意义.