人民币利率
人民币利率的相关文献在1988年到2022年内共计273篇,主要集中在财政、金融、世界各国经济概况、经济史、经济地理、经济计划与管理
等领域,其中期刊论文270篇、会议论文3篇、专利文献2393篇;相关期刊152种,包括领导决策信息、经济研究参考、世界经济等;
相关会议3种,包括中国经济法学研究会2014年年会暨第二十二届全国经济法理论研讨会、首届国际金融青年论坛、第28届全国灰色系统学术会议 等;人民币利率的相关文献由212位作者贡献,包括王智、王建、诸建芳等。
人民币利率
-研究学者
- 王智
- 王建
- 诸建芳
- 刑毓静
- 刘勘
- 吴建光
- 周凡
- 巴曙松
- 廖仕明
- 易宪容
- 毛立新
- 王丽晔
- 郭凤琳
- 钱小安
- 陈剑夫
- 黄少明
- CHEN Yan-nan
- WANG Zheng-xin
- 丁志杰
- 丁海
- 万小星
- 业兴国
- 之文
- 于力
- 仲大军
- 任玉涛
- 何俐博
- 何志成
- 侯志昊
- 侯艾聪
- 傅斌
- 冉守强
- 冷琦琪
- 刁倩2
- 刘利
- 刘卫红2
- 刘堪
- 刘媛
- 刘岩
- 刘振东
- 刘江云
- 刘淇
- 刘琦
- 刘维泉
- 刘道百
- 刘青海
- 南晓节1
- 博嘉
- 卜林
- 古风
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陈妍妍
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摘要:
美联储在2022年3月开始启动了新一轮的加息周期,美联储升息后,对中国的利率市场也产生了一定的影响。本文对中国利率市场上的几种主要利率进行逐一分析,并且,由于中国股市的差异性,美国国债收益率的上升并未对中国股市的成交金额产生显著影响。由于中国货币市场的利率结构较复杂,能从单一的角度进行分析,因此,美联储升息,对中国货币市场利率的影响也是综合的、多层次的和多阶段的。美联储升息对人民币对美元汇率产生了较强的贬值预期,美联储升息和人民币对美元外汇即期汇率贬值对中国国际收支具有正向影响,并可以加强人民币对美元升值的预期,这抵消了一部分美联储升息对人民币对美元贬值的影响,国际收支持续顺差,可以吸引境外资金流入中国资本市场,从而使中国股市在美联储升息的情况依然保持较稳定的成交量,也使中国经济保持良好的状态。
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王凯;
庞震
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摘要:
人民币离岸市场是人民币国际化的重要依托,随着人民币国际化的有序推进,离岸金融市场发展迅速,人民币境内外市场关联日益紧密,进一步凸显了人民币定价权问题。基于日度时间序列数据,采用非线性格兰杰因果检验和DCC-MVGARCH-BEKK模型,实证研究境内外人民币利率的联动效应。结果显示,在岸利率与离岸利率间表现出较强的联动效应,包括非线性报酬溢出效应、时变动态相关性和双向非对称波动溢出效应,并且人民币在岸利率的报酬溢出和波动溢出效应优势更为明显,人民币在岸利率市场仍是“定价中心”,利率定价权并没有旁落离岸市场。据此,文章提出针对性政策建议,以期对人民币利率风险管理、维护金融稳定提供决策依据。
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张天顶;
施展
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摘要:
国际大宗商品价格的大幅波动对全球范围内不同类型国家或地区的经济发展带来了短期问题和长期挑战,从总供给冲击的角度,基于AD-AS理论框架,分析国际大宗商品价格波动影响中国宏观经济的理论机制;构建结构向量自回归(SVAR)模型,通过脉冲响应分析和方差分解探讨国际大宗商品价格波动对中国宏观经济的影响,针对不同种类国际大宗商品价格波动产生的异质性影响加以对比分析.研究发现:国际大宗商品价格上涨在初期会造成中国实际产出的下降,但是在3个月后将提高国内的实际产出水平;相比于"硬大宗商品","软大宗商品"对中国实际产出的正向影响更大;更高的国际大宗商品价格会加剧中国的通货膨胀,并且中国通货膨胀对"硬大宗商品"价格变动的敏感性整体上略高于"软大宗商品";国际大宗商品价格的正向波动会通过提高通货膨胀与增加实际产出等传递渠道来提高人民币利率水平,而国际大宗商品价格变动对人民实际汇率的影响并不显著.
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姜松妍
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摘要:
本文将市场化改革新阶段纳入考量,结合货币市场利率、债券市场利率和人民币汇率,运用时间序列分析方法对市场化改革环境下人民币利率和汇率的联动关系进行分析研究,发现人民币利率和汇率之间存在单向传导效应,汇率向利率的传导较为通畅,且长期弱于短期,利率向汇率传导受阻。今后应继续推进利率市场化改革,培育DR为重点、健全中国基准利率和市场化利率体系,完善汇率形成机制,进一步提升资本项目的开放程度。
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丁志杰
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摘要:
加入特别提款权(SDR)是人民币国际化进程中的标志性事件。本文从基于SDR的权重、汇率、利率三个维度,分析了人民币与其他篮子货币的差异,总结了人民币作为国际货币的特性,为未来人民币国际化提供参考。特别提款权(Special Drawing Right,SDR)是国际货币基金组织(IMF)创立的一篮子货币。SDR篮子货币的选择标准有二:一是该国出口是否排在世界主要经济体前列。
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南晓节1;
刁倩2
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摘要:
随着我国利率市场化进程的不断深入,银行间对人民币利率期权的需求日益彰显。相比于国内利率衍生品市场现存的产品,利率期权的定价存在一定的挑战性。在市场推动初期,尤其是市场流动性和交易量不足的情况下,如何选择合适的利率期权定价模型和稳健的波动率曲面(立方)构建方法将是促使市场机构参与交易的重要因素。
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李政;
郝毅;
袁瑾
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摘要:
本文采用递归MVMQ-CAViaR模型,对境内外人民币利率极端风险溢出效应进行了实证检验.结果表明:境内外人民币利率存在极端风险溢出效应,短期品种表现出显著的双向极端风险溢出,而长期品种以在岸利率对离岸利率单向极端风险溢出为主.在极端风险层面,在岸市场仍然处于利率信息的中心地位,且暂时没有旁落离岸市场的担忧.一旦离岸人民币利率发生极端变动,中央银行会及时进行干预并引导市场参与者预期,降低在岸利率未来的极端风险水平;但面对小的离岸市场冲击,中央银行更倾向于让在岸利率进行自我调节,离岸冲击会提高在岸利率未来的极端风险水平.本文构建的模型具有较好的预测能力,有助于金融监管部门对离岸利率极端风险进行动态、精确地管理.
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卜林;
刘淇
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摘要:
本文采用非线性Granger因果关系检验方法,首次从非线性的研究视角审视境内外人民币利率之间的关系.研究发现,境内外人民币利率在经济周期变化、通货膨胀率波动、国家货币政策调控以及其他影响货币供求关系因素的作用下,存在着显著的非线性动态变化趋势,而传统的线性Granger因果关系检验无法捕捉在岸离岸利率之间存在的非线性关系.非线性Granger因果关系检验结果表明,长期品种(3月、6月和1年)下同期的在岸利率与离岸利率具有双向的非线性Granger因果关系,境内外人民币利率的变动通过市场参与者预期渠道对市场长期利率产生非线性影响.境内外人民币利率短期品种(隔夜、一周、两周和1月)之间不存在显著的非线性Granger因果关系.
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邓纲
- 《中国经济法学研究会2014年年会暨第二十二届全国经济法理论研讨会》
| 2014年
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摘要:
改革开放以来对人民币利率的管制可以分为严格管制和非对称管制两个时期,这种管制极大地扭曲了正规金融和非正规金融市场,是造成银行业暴利与钱荒、中小企业融资困难、民间借贷危机等问题的深层次原因.现行银行法中利率管制规则的缺陷给了监管部门随意扩张权力的空间,因此变革利率管制制度、推进利率市场化改革必须通过制度重构明晰政府利率管制权力的边界,转变利率监管的目标和方式,推动存款保险、金融市场准入、金融机构破产等配套制度出台,并对超过一定利率限度的民间借贷行为按民事和商事不同性质分别明确法律责任.
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CHEN Yan-nan;
陈雁南;
WANG Zheng-xin;
王正新
- 《第28届全国灰色系统学术会议》
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摘要:
利率和汇率是维持宏观经济内外均衡的两个重要杠杆,随着人民币利率和汇率市场化改革的深入,二者之间的联动关系不断变化.本文基于2005-2015年月度时间序列数据,分别采用Copula函数和灰色关联分析方法,对人民币名义利率和名义有效汇率相关性进行实证检验.研究表明:人民币名义利率和名义有效汇率均不具有正态分布特征,非参数Copula函数和灰色关联分析均证实人民币名义利率和名义有效汇率之间存在正相关关系,灰色点关联系数呈现出明显的非线性和非对称性的动态特征.相比之下,二元t-Copula函数拟合效果优于二元正态Copula模型,而灰色关联分析方法具有物理意义清晰、计算简便的优点,灰色点关联系数能够全面地反映变量之间的动态关联性.
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- 李本甲
- 公开公告日期:1998-05-20
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摘要:
中国人民币流通分币纪念册是一种收藏人民币的纪念册,特别是收藏硬分币和纸分币的纪念册。该册由封面、封底和六页芯页组成。芯页上版面编排是按币值大小顺序排列,并且同一币值能组成各种组合形式。外形美观精致,易于携带、保管,兼有收藏与欣赏功能。适用于广大钱币收藏者和集币爱好者。
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