风险计量

摘要： 建设银行在多年的业务发展中,根据业务经营管理需要和监管要求,建立了海量模型,并已广泛运用在风险计量、客户准入、资本计量、拨备计提、客户管理、反洗钱、反欺诈、精准营销等领域,更好满足业务发展需要,满足监管要求,有效提升风险管理能力。

摘要： 金融市场风险是商业银行的主要风险之一。随着我国逐步融入世界经济体系,大中型银行采用巴塞尔资本协议Ⅱ(以下简称“巴Ⅱ”)作为风险管理的工具。目前,国内大部分金融机构采用外购软件的方式满足市场风险计量以及估值等核心功能监管要求,部分银行先后通过引入咨询与技术支持的模式实现风险计量以及估值的自主可控。巴塞尔资本协议Ⅲ(以下简称“巴Ⅲ”)的发布,对资本计量的过程提出了更为全面、审慎的要求,同时巴Ⅲ新内模法下的计算量估计可达现行巴Ⅱ内模法的30倍以上,因此在巴Ⅲ的具体实施中,如何提升计算的运行效率是市场风险计量面临的主要挑战之一。

摘要： 新的资本监管规则反映出更复杂的市场风险计量要求。为此,银行需要接入大量市场数据以满足新增计量要求、对现有数据进行清洗整理、重新构建系统并开发新的计量功能。同时,应借助新监管准则实施的契机,逐步优化市场风险管理体系、提高市场风险计量精细化水平。

摘要： 内部评级体系不仅承担着商业银行风险计量与评估职能,也是商业银行风控数字化转型的主要抓手之一。本文分析了商业银行内部评级体系优化的背景,探讨了当前内部评级体系面临的挑战,提出了内部评级体系优化的方法与思路,并展望了内部评级体系未来发展与应用趋势,以期为新形势下商业银行内部评级体系建设提供参考。

摘要： 2017年12月,巴塞尔委员会发布了《巴塞尔协议Ⅲ:后危机时代监管改革最终版》,并提出了以修订后的交易账簿基础评估(FRTB)框架为基础,对商业银行的市场风险资本进行计量的要求.目前,国内理论界的研究主要集中在对FRTB计量框架介绍及监管政策的分析方面.文章以中等规模的G商业银行金融市场业务交易组合数据为基础,以实证的方式对比分析了新旧标准法下市场风险资本计量的差异,发现新标准法下商业银行的资本要求明显提升;并进一步探讨了新标准法的实施使我国商业银行面临的监管更趋严格、成本上升的压力以及资产配置等方面所遇到的挑战.在此基础上提出了促进我国商业银行更好地推进新标准法实施的对策建议.

摘要： 2017年12月7日,巴塞尔银行监管委员会发表声明称,《巴塞尔III:后危机改革的最终方案》已完成修订(以下简称"2017年版《巴塞尔协议III》").最新修订版本致力于提升风险计量框架的可信度,最终版本是在可比性、简单性和风险敏感性三者之间的平衡:一、提高可比性:限制了商业银行使用内评法降低资本计提的行为,设定内部评级法的最低输入参数和测算值.二、简化了操作:缩小高级内评法的适用范围,简化了操作风险计量方法.三、提高敏感性:对信用风险计量的资产类型和风险权重进行了更为细致的划分;此外,对全球系统重要性银行杠杆率也提出了更高的监管要求.《巴塞尔协议》对各国商业银行的监管并不具备强制性.所以,巴塞尔协议的修订对我国商业银行的影响,最终取决于监管部门是否相应地修改监管办法.

摘要： 文章认为,第一,金融资产管理公司流动性风险管理的工作内容包括操作性工作、 政策性工作和评价性工作三部分, 借鉴商业银行流动性风险治理模式, 建议金融资产管理公司采用在资产管理委员会的指导下的"计财部 + 市场部" 的流动性风险治理结构.第二,金融资产管理公司流动性风险偏好体现在指标限额、 融资能力、 最短生存期、 模型参数设定等方面.第三,金融资产管理公司流动性风险计量包括现金流模型和压力测试, 建议在参数设定和情景设定上应具有金融资产管理公司自身的特点.%This study argues that, first, the liquidity risk management of financial asset management companies includes operational work, policy work and valuation of three parts. Drawing lessons from the commercial bank liquidity risk management model, the paper suggests thatfinancial asset management companies can use the"financial department and Marketing Department"liquidity risk governance structureunder the guidance ofasset management committee. Secondly, the liquidity risk preference of financial asset management companies is reflected in the quota of indicators, financing capacity, shortest survival period, model parameter setting, etc. Third, the liquidity risk measurement of financial asset management companies includes cash flow model and stress testing and the paper suggests that the parameter setting and scene setting should havefinancial asset management companies' own characteristics.

摘要： 随着2019年1月市场风险框架的修订发布,巴塞尔委员会基本完成了巴塞尔协议Ⅲ(Basel Ⅲ)最终框架改革,明确了未来全球银行业的资本监管标准和要求。本文对最终框架的主要内容和核心要素进行了全面阐述和介绍,分析了对我国银行业资本及风险计量方面的影响和挑战,并结合我行工作推进情况提岀了下一步的实施应对建议。

摘要： 隧道工程是一项风险性很大的工程,故在方案设计阶段,设计人员所做的一项重要的工作便是处理风险,而风险处理的核心是风险的计量.本文通过对隧道工程设计与风险体系处理的论述,将隧道工程系统分为若干个独立的承灾体分别进行考虑,且众多承灾体又被划分为结构类、可维修类和控制类等几种,从而分别引入力学模型、随机服务系统模型、控制模型进行建模.最终的风险计量又将保险学中风险理论贯穿其中,从而得到一个考虑较为全面,又较实用的隧道工程风险计量体系.这无论是对隧道工程的抗风险设计,还是施工风险管理都具有较大的指导意义.

摘要： 本文讲述了IASB新《保险合同》征求意见稿在信息披露方面的要求，总结了征求意见稿与IFRS4的比较，分析了三家保险上市公司年报的信息披露，提出了明确保险合同的报告分部口径，要求保险公司披露有关风险调整的假设和估计方法，要求披露剩余边际的摊销方法，规范各类非保险风险的计量方法，明确每一类风险计量可使用的方法范围等方面的建议。

摘要： 以CVaR为风险计量指标对风电场接入系统的容量进行优化,考虑了风速的随机性,建立以风电场并网容量最大化为目标的优化模型.以IEEE30节点系统为例,将上述优化模型转化为简单的线性优化模型进行求解.仿真计算结果验证了该方法的可行性,表明这种模型为风电场的定容提供了简便的新方法,并计及了极端情况的影响,得到风电场在满足系统一定安全约束条件下的最大容量.

摘要： 价格涨跌停制度是控制股票市场价格波动常用的手段，本文在这种制度下考虑了股票市场风险的计量问题，采用的方法是双限制Tobit 模型，风险测度方法是相容风险测度条件风险价值CVaR。本文给出了在收益率为椭球分布下的具体计算公式，这些公式是许多以前研究结果的推广。特别研究了多维正态分布、多维t分布、多维Logistic分布下的风险计算方法。

摘要： 本文在新马塞尔协议关于银行操作风险计量的基本框架下，讨论了高级计量法下不同产品条线/风险损失种类的操作风险之间相关性的存在性问题，并运用损失分布模型阐明了不同操作风险累计损失之间的相关系数应该小于损失频率的相关系数，讨论了计算多种产品条线/风险损失种类操作风险计损失相关性的Copula算法。

摘要： 运用收益法对商业物业进行估价时，确定适当的资本化率是一个难点。安全利率加风险调整值法是用收益法评估商业物业时确定资本化率的常用方法，用该方法确定资本化率关键在于确定适当的风险报酬率。本文依据风险计量的原理，从各类商业物业风险归类对比中找寻影响商业物业风险的主要因素，综合了市场提取和安全利率加风险调整值法，并量化商业物业的系统风险报酬率和个别风险报酬率，进而确定适当的资本化率。

摘要： 投资决策对企业经营具有重大的影响，投资风险的把握和计量是投资决策的核心。现行的投资决策方法主要有回收期间法、净现值法等。回收期间法把回收期视作投资风险，净现值法把衡量资本市场风险的β值决定的资本成本（κ）视作投资风险，因此，在决策时没有考虑到投资项目经营价值的概率分布，尽管实物期权方法在某种程度上考虑到了概率分布问题，但是仍然没有涉及到反映风险指标的偏度、峰度等高阶距特征值的问题。rn 本文把企业经营价值预测基础的销售额指标作为起点，结合β分布函数，探讨了企业投资项目经营价值的概率分布、高阶距的风险特征值的表示与计量方法，并就其在NPV法与实物期权法具体应用和两者差异进行了对比分析，得到的结论是：实物期权方法在风险管理上的优势是具有更高的自由度，但伴随经营价值概率分布的变化，表征风险的偏度和峰度也随之变化。

摘要： 投资决策对企业经营具有重大的影响，投资风险的把握和计量是投资决策的核心。现行的投资决策方法主要有回收期间法、净现值法等。回收期间法把回收期视作投资风险，净现值法把衡量资本市场风险的β值决定的资本成本（κ）视作投资风险，因此，在决策时没有考虑到投资项目经营价值的概率分布，尽管实物期权方法在某种程度上考虑到了概率分布问题，但是仍然没有涉及到反映风险指标的偏度、峰度等高阶距特征值的问题。rn 本文把企业经营价值预测基础的销售额指标作为起点，结合β分布函数，探讨了企业投资项目经营价值的概率分布、高阶距的风险特征值的表示与计量方法，并就其在NPV法与实物期权法具体应用和两者差异进行了对比分析，得到的结论是：实物期权方法在风险管理上的优势是具有更高的自由度，但伴随经营价值概率分布的变化，表征风险的偏度和峰度也随之变化。

摘要： 投资决策对企业经营具有重大的影响，投资风险的把握和计量是投资决策的核心。现行的投资决策方法主要有回收期间法、净现值法等。回收期间法把回收期视作投资风险，净现值法把衡量资本市场风险的β值决定的资本成本（κ）视作投资风险，因此，在决策时没有考虑到投资项目经营价值的概率分布，尽管实物期权方法在某种程度上考虑到了概率分布问题，但是仍然没有涉及到反映风险指标的偏度、峰度等高阶距特征值的问题。rn 本文把企业经营价值预测基础的销售额指标作为起点，结合β分布函数，探讨了企业投资项目经营价值的概率分布、高阶距的风险特征值的表示与计量方法，并就其在NPV法与实物期权法具体应用和两者差异进行了对比分析，得到的结论是：实物期权方法在风险管理上的优势是具有更高的自由度，但伴随经营价值概率分布的变化，表征风险的偏度和峰度也随之变化。

摘要： 投资决策对企业经营具有重大的影响，投资风险的把握和计量是投资决策的核心。现行的投资决策方法主要有回收期间法、净现值法等。回收期间法把回收期视作投资风险，净现值法把衡量资本市场风险的β值决定的资本成本（κ）视作投资风险，因此，在决策时没有考虑到投资项目经营价值的概率分布，尽管实物期权方法在某种程度上考虑到了概率分布问题，但是仍然没有涉及到反映风险指标的偏度、峰度等高阶距特征值的问题。rn 本文把企业经营价值预测基础的销售额指标作为起点，结合β分布函数，探讨了企业投资项目经营价值的概率分布、高阶距的风险特征值的表示与计量方法，并就其在NPV法与实物期权法具体应用和两者差异进行了对比分析，得到的结论是：实物期权方法在风险管理上的优势是具有更高的自由度，但伴随经营价值概率分布的变化，表征风险的偏度和峰度也随之变化。

摘要： 本发明公开了一种重大安全风险指标计量方法。包括单元固有危险指数计量、单元风险管控指标计量、单元动态指标计量；所述单元固有危险指数的计量为若干风险点固有危险指数的场所人员暴露指数加权累计值；将单元初始高危风险管控频率与单元固有危险指数聚合，得到单元初始高危安全风险值；所述单元动态指标计量包括高危风险监测监控特征指标计量、安全生产基础管理动态指标计量、特殊时期指标计量、高危风险物联网指标计量和自然环境修正指标计量；将单元动态指标计量值对单元初始高危安风险值进行修正得到单元现实风险值。本发明能呈现固有风险与风险管控概率的组合，可以为遏制重特大事故提供决策支持。

摘要： 本发明提供了一种基于RPN的电力计量设备的风险评价方法及装置，其中的方法对现场计量设备的故障类型及参数、故障影响、故障原因的因素分析，主要涉及人员环境、系统功能、维修时间及维修费用四个方面的影响程度，然后构建基于AHP确定评价因素权重，最后进行电力计量设备的风险评价。同时，本发明的方法可以对电力计量设备的维修提供指导。解决了电力计量设备种类繁多、数量巨大、运行工况复杂，造成的评价结果不准确的问题。实现了提高评价结果的准确性以及实现风险等级划分的技术效果。

摘要： 本发明公开了一种计量投资组合风险的优化方法，所述方法首先筛选股票池，选择样本测试时间区间，以平均分配策略计算样本测试区间内的投资组合收益；将投资组合收益分解为行业因子与风格因子，构建多因子模型；将分解的各个因子的收益作为投资组合的收益；基于投资组合的收益，构建投资组合风险模型；通过调整自相关性、半正定性、收缩性优化构建的投资组合风险模型；基于调整后的投资组合风险模型，结合马科维茨投资组合理论模型得到设定的投资组合的最小风险值。

摘要： 本发明提供一种风险分值计量方法及装置，包括：根据用户的各个数据以及计算得到的用户的预估月收入值、预估月支出值、第一支配金额和基于各个偏离系数调整后的第二支配金额，将各个用户分别归类到预设的各个第一客群中，并确定每个第一客群的历史违约概率；运用聚类算法基于历史违约概率划分各个第一客群，得到各个第二客群，并将第一客群中的各个用户归类到该第一客群对应的第二客群中；根据第二客群对应的逻辑回归模型，计算用户的初始风险分值，根据用户当前办理的业务对应的扣分值以及用户的初始风险分值，计算用户的当期风险分值。应用该方法，可以实现从多维度对客户进行风险评判，更加客观地反映出客户的风险状况，从而保护客户信贷安全。

摘要： 本申请公开了一种计量物资配送风险预测方法及装置，该方法包括：获取目标配送任务的配送信息；配送信息包括：计量物资的自身属性信息、计量物资的装载信息、运输方式信息、运输路线信息以及运输环境信息；将配送信息输入配送风险预测模型中，以使配送风险预测模型输出目标配送任务对应的预估计量物资损坏率及各种损坏程度下的预估损坏数量；其中，配送风险预测模型基于若干历史配送任务的历史配送信息、各历史配送任务所对应的历史计量物资损坏率及各种损坏程度下的历史损坏数量训练得到。通过实施本发明能对计量物资在配送过程中，可能出现的受损情况进行预测。

摘要： 本发明提供了一种风险加权资产计量方法，涉及风险加权资产计算领域，其包括信息获取、数据预处理分块和调用多个计算单元形成分布式计算，通过将整个计量过程变为数据简化分块处理以及多单元并发计算的模式，其中数据简化分块预处理步骤将原始信息分割为简化版的多个块信息，然后再将多个块信息分别交于多个计算单元处理，实现多线程同步处理，其扩展性强可根据实际情况而使用多个计算单元，灵活性强。

摘要： 本发明公开了一种重大安全风险指标计量模型。包括单元固有危险指数计量、单元风险管控指标计量、单元动态指标计量；所述单元固有危险指数的计量为若干风险点固有危险指数的场所人员暴露指数加权累计值；将单元初始高危风险管控频率与单元固有危险指数聚合，得到单元初始高危安全风险值；所述单元动态指标计量包括高危风险监测监控特征指标计量、安全生产基础管理动态指标计量、特殊时期指标计量、高危风险物联网指标计量和自然环境修正指标计量；将单元动态指标计量值对单元初始高危安风险值进行修正得到单元现实风险值。本发明能呈现固有风险与风险管控概率的组合，可以为遏制重特大事故提供决策支持。

摘要： 本发明涉及一种票据业务风险计量方法、装置、设备及可读储存介质，票据管理技术领域。包括获取第一信息，第一信息包括每个票据的相关信息和每个票据的业务类型信息，根据第一信息建立承兑人属性判断数学模型，得到每个票据所对应的承兑人的属性信息；业务类型信息为票据资管业务，则根据第一信息和第二信息建立票据资管数学模型，求解得到每个票据类型下的票据所对应的虚拟缓释，本发明通过穿透每个票据所对应的承兑人，并依据穿透信息得到票据的风险权重，最终通过虚拟的缓释信息从而带来对票据计量的可能，相比于现有票据计量而言，能在同时降低票据业务风险资产，提示资本使用效率。

摘要： 本发明公开了一种科技租赁信用风险计量方法及系统，该方法包括：获取客户及项目基本信息和评级数据，并将评级数据输入预先配置的评级模型进行评级计算，确定评级结果，所述评级模型包括主体成长性评级模型、资产信用评级模型、增信措施评级模型、债项安全性评级模型；将客户主体、租赁物及项目的基本信息与对应的评级数据及评级结果进行对应，以报告形式进行输出展示。本发明能够对处于不同成长阶段的科技与新经济中小企业的主体成长性和债项安全性进行客观、及时、准确地计量，提高科技租赁公司的风险管控效率和质量，且以数据和图表结合的方式展示评级结果和评级指标明细，使得评级结果更加直观可视化，提高了评级报告使用者的用户体验。

摘要： 本申请实施例公开了一种数据风险计量方法、装置、电子设备及存储介质。其中，该方法包括：根据待分析数据，确定待获取的指标类型；根据用户对所述指标类型选择的指标数据，对所述待分析数据进行筛选，得到目标分析数据；对所述目标分析数据进行风险计量评估。本申请实施例提供的技术方案，可以满足业务人员随时调整和灵活配置筛选规则的需求，提高了数据风险评估的灵活性，为数据风险评估提供了一种新思路。