随机波动

摘要： 1面临的挑战新型电力系统以风力发电、光伏发电等新能源为主体。由于新能源发电固有的随机性、波动性和间歇性,及通过电力电子装置并入电网的特点,以新能源为主体的新型电力系统将呈现“一低、两高、双峰、双随机”特点,即低系统转动惯量、高比例新能源+高比例电力电子装备、夏冬负荷双高峰、发电出力和用电负荷双侧随机波动,给电力系统安全稳定运行带来挑战。

摘要： 油价影响着一国的宏观经济,和汇率水平有着非常紧密的联系。本文通过构建带有随机波动的时变参数向量自回归模型来探究国际石油价格、美元汇率和人民币汇率之间的关系,结果表明:WTI原油价格对美元实际有效汇率有负向影响,但对人民币的影响非常不稳定;对比美元,人民币实际有效汇率对原油价格的影响还很微弱;美元汇率对人民币汇率在当期有相对稳定的正向影响,但这种影响在逐年减弱。鉴于此,提出了优化能源结构、推进人民币国际化和锚定物去美元化的建议。

摘要： 长久以来,人类社会以化石燃料作为主要能源。化石能源长期地开采使用,也带来了资源枯竭、大气污染和气候变暖等一系列问题。风能作为传统化石能源的一种替代能源,具有分布地域广、储量丰富和可再生等特点,在满足人们对能源需求的同时,也能实现人类社会的可持续性发展。但风力发电具有和传统发电方式不同的特点,例如风能具有季节性、间接性、随机波动等,这都决定了风力发电相关技术更加复杂。其中对风电功率的预测,直接影响到风电并网安全性和电力市场竞争力。风电功率的准确预测对风力发电企业非常重要,是电力调度中的重点、难点问题,也是研究当中的热点问题。

摘要： 通过建立时变VAR模型探究新冠肺炎疫情以来北京市蔬菜价格波动的成因,得出北京市蔬菜价格呈长期上涨趋势,短期受到季节波动和随机波动的影响;新冠肺炎疫情一方面通过影响蔬菜供需影响价格,另一方面与其他事件叠加对蔬菜价格产生更大的影响;蔬菜供给量与蔬菜价格呈现明显的负相关,生产资料价格指数、鲜菜消费者价格指数、疫情因素与蔬菜价格呈正相关关系等结论。由此,从政府和生产者两个方面提出稳定蔬菜价格的建议。

摘要： 在随机波动模型框架下研究了投资者带有劳动收入的最优消费和投资问题.首先建立模型,利用随机最优控制理论获得相应的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程;其次考虑幂效用函数,利用分离变量的方法获得最优消费和投资的显式解,即最优消费c*(t)和最优投资π*(t)的函数表达式.最后通过数值模拟分析了不同市场参数对最优消费投资策略的影响.通过分析表明,当瞬时波动率增加时最优投资比例减少,但消费水平增加;当风险厌恶因子增大时投资者承担投资风险减少,会增加风险资产的投资比例,减少消费支出;当投资者拥有一份劳动收入时,会影响投资者的消费投资决策.

摘要： 2001年,美国布鲁克海文国家实验室的科学家在一次实验中首次发现了缪子反常现象。20年来,缪子磁矩的计算值与实验测定值之间的微小偏差一直维持着3.7σ左右的置信度,这代表着99.98%的置信水平,或者说这一偏差有大约1/4500的几率来自随机波动。最近,费米国家实验室公布了在伊利诺伊州巴达维亚进行的缪子g-2实验的结果。

摘要： 广州LEVELS PLUS KTV位于珠江江畔的天德广场,尽揽一线江景。设计师希望通过设计,以迷幻的色彩和光影创造视觉的失真,以波动的墙体介入体验的失真,人被搁置于重置的场景中,意外的组合让判断和感受适配空间随机波动,不断跳转、释放,用大量的失真,捕捉片刻的真实。设计师将声源振动产生的声波曲线作为设计元素贯穿于空间的始末,使动态的音乐具象化,同时配以多媒体光影和大量镜面材质的使用,令光影与室内结构重叠交错。在空间布局和功能组织上,设计师改变了传统量贩式KTV单焦点、单体验的聚合式场域,转而以发散的、多焦点的自由体验重新组织空间关系。

摘要： 基于不对称信息假设和期权博弈思想构造股票波动性价值模型,从股票价格构成贡献率(即波动性价值)的视角描述股价波动,分析信息水平与波动的关系.研究结果表明:信息不对称程度能显著放大其他因素对波动性价值的影响,甚至带来波动性风险和波动性价值之间的转化;现金红利率是影响股票波动性价值的首要因素,二者呈负相关;较大的预期平均波动率导致波动性价值绝对值增大;波动率的变化率作为反映波动率变异程度的指标,可能给市场参与者带来额外的交易机会,进而改变波动性价值的方向;但它们都将受信息水平的影响和制约.研究结果进一步完善了资产定价领域关于股票波动性问题的研究,并为监管部门加强市场信息建设,制定规范上市公司信息披露行为等政策措施提供理论依据.

摘要： 随着风能、太阳能等可再生能源发电并网装机容量的不断增加,随机波动特性带来的负面影响逐渐凸显,即使在可再生能源占比不高的当下,“弃风弃光”的现象也一再发生。未来的电力系统将进一步大幅提高可再生能源发电的比例,含高比例可再生能源的电力系统必须要解决一系列规划和运行上的理论与技术难题,才能平稳安全地进入“风光”时代。

摘要： 传统随机波动模型(SV模型)仅从宏观基本面角度揭示潜在波动的随机性.本文基于原始SV模型——混合分布假设模型(MDH模型),建立了更加一般化的两因素随机波动理论模型,并赋予每个波动因素新的经济意义解释.即波动随机性不仅来源于传统意义的随机信息到达过程因素,而且来源于市场微结构的随机流动性因素.基于理论分析,本文使用中国沪深两市高频数据和日数据进行了校准分析,其校准结果与理论保持一致.并发现波动与信息到达过程和流动性风险都成正相关.最后,本文使用有效矩估计方法(EMM)比较了两因素SV模型和传统SV模型,其模型拟合统计量显示前者绝对优于后者;其得分t比率表明宏观因素主要控制波动的持久性,而市场微结构的流动性因素控制波动的厚尾性.本文理论与实证结论有助于激发深入研究波动随机来源结构,并对风险管理、资产定价和资产配置理论具有重要意义.

摘要： 该文在有关时间序列长记忆概念的基础上讨论了随机波动模型的持续性，并进一步从单整的角度讨论了向量随机波动模型的存在的持续性现象。

摘要： 在声学测量实验中，判断由散射体或声辐射器发出的声场是否进入远场区域，是开展相关声学测量的一项基本要求。本文分别对声场和散射体(或辐射器)处于随机波动状态下的远场条件从理论上进行了推证，给出了相应的判据，可作为相关声学测量实验的参考。

摘要： 针对中国股市指数损失具有的典型事实特征，运用ARMA(1，1)一GARCH(1，1)和ARMA(1，1)-GJR(1，1)构造出标准残差序列，再运用EVT对其极值尾部建模并结合随机波动过程估计动态极值风险VaR，然后对股市极值风险序列进行Granger因果检验，以判定风险传染性效应。结果表明，沪深股市动态极值VaR序列存在双向传染性效应；动态风险VaR 由沪市向深市传染的强度大于反向传染的强度。

摘要： 随着不确定性因素在商业交易中的越来越突出的影响,考虑价格随机波动的动态定价研究成为管理经济学的重要课题.本文把随机误差所带来的不确定因素导入制造商主导定价模型,引入零售价格的期望、方差和转移价格的期望,将不完全信息博弈转化为完全信息博弈,并结合最优生产和存储模型,运用泛函极值方法解决供方先动需方后动的转移价格最优定价问题.

摘要： 如何有效的规避风险，科学地为衍生证券定价，是金融交易市场的迫切需要。在讨论金融衍生证券的定价一般性方法研究的基础上，探讨了几种不同的衍生证券的定价方法，从而为金融衍生证券的科学定价提供了一些理论性方法。

摘要： 如何有效的规避风险，科学地为衍生证券定价，是金融交易市场的迫切需要。在讨论金融衍生证券的定价一般性方法研究的基础上，探讨了几种不同的衍生证券的定价方法，从而为金融衍生证券的科学定价提供了一些理论性方法。

摘要： 如何有效的规避风险，科学地为衍生证券定价，是金融交易市场的迫切需要。在讨论金融衍生证券的定价一般性方法研究的基础上，探讨了几种不同的衍生证券的定价方法，从而为金融衍生证券的科学定价提供了一些理论性方法。

摘要： 如何有效的规避风险，科学地为衍生证券定价，是金融交易市场的迫切需要。在讨论金融衍生证券的定价一般性方法研究的基础上，探讨了几种不同的衍生证券的定价方法，从而为金融衍生证券的科学定价提供了一些理论性方法。

摘要： 本发明公开了一种动态波动进给转速工况下的滚珠丝杠副随机磨损建模方法，该随机磨损建模方法包括：根据滚珠丝杠副在服役过程中，面对不同的加工工况，滚珠丝杠副的进给转速具有动态波动特性，在动态波动进给转速工况下，建立滚珠与丝杠滚珠以及滚珠与螺母滚道之间的相对转速数学模型，根据Archard磨损模型，提出并建立改进的滚珠丝杠副随机磨损模型，考虑滚珠丝杠副进给转速的动态波动特性，建立滚珠丝杠副在动态波动进给转速工况下的随机磨损模型，根据建立的随机磨损模型，探讨滚珠丝杠副在动态波动进给转速工况下的磨损规律，揭示滚珠丝杠副定位精度衰退特性。

摘要： 本发明涉及一种基于负荷波动特性的联络线随机功率波动的测算方法，首先建立了负荷波动与联络线随机功率波动的关联模型，从联络线功率波动的动态微分分析、系统频率响应分析、基于系统频率分析的联络线功率波动分析、基于负荷波动特性的联络线波动分析四个方面详细推导、分析了负荷波动与联络线随机功率波动之间的关联模型。然后求取两区域频率响应系数及相应权重系数，根据实际运行数据得到两区域负荷分布f(x)，f(y)，据此进行蒙特卡洛抽样的模拟试验，对结果进行统计和分析，由此测算出联络线随机功率波动情况。该方法可靠性高，准确而高效，可为联络线随机功率波动的快速抑制和提高联络线输电能力提供强有力的支持。

摘要： 本发明公开了一种基于偏振的激光相位波动的量子随机数产生系统，涉及量子随机数领域，该系统包括依次连接的脉冲激光模块、光强稳定模块、干涉模块、探测模块、模数转换模块及数据后处理模块，脉冲激光模块、光强稳定模块及干涉模块之间依次通过保偏光纤连接，脉冲激光模块用于制备两路光脉冲，其中一路光脉冲耦合进保偏光纤快轴，另一路光脉冲耦合进保偏光纤慢轴，干涉模块将两路光脉冲的偏振方向旋转之后耦合，实现干涉。本发明通过两个独立的激光器进行干涉测量，代替了当前技术中激光自干涉技术；本发明选用分布式反馈激光器，能够实现良好的干涉效果；本发明通过旋转耦合的方式实现干涉测量，并能够排除偏振波动对干涉效果的影响。

摘要： 本发明公开了一种考虑风速随机波动的小干扰稳定裕度概率评估方法。该方法考虑了风力发电功率的随机性和不确定性导致系统的小干扰稳定裕度具有不确定性的问题。采用广义短路比法对系统进行建模和化简，采用考虑风电场间风速相关性的多风电场随机出力模型来模拟风机出力；提出风机并网振荡稳定裕度概率评估模型，之后使用蒙特卡洛法求解了振荡稳定裕度和风险评估指标。仿真表明，本发明提出的考虑风速随机波动的小干扰稳定裕度概率评估方法能够有效的计算出不同风速相关性下、不同稳定裕度下，系统失稳的概率，对多风电场并网的小干扰稳定裕度概率评估具有一定的指导意义。

摘要： 本发明公开了一种基于复合型不对称随机波动模型的短期负荷预测方法，步骤1：负荷时间序列Ft的分解；步骤2：基于不对称SV模型的负荷预测方法；步骤3：预测及预测效果评价。本发明提供的一种基于复合型不对称随机波动模型的短期负荷预测方法，改进了随机波动模型的波动方程，通过增加不对称项或示性函数，同时放宽了εt,ηt不相关假设，在模型中从两个维度计及波动的不对称效应的影响，同时考虑了不对称转换阶段的平滑过渡问题。从而发掘蕴含在负荷时间序列二阶矩里的信息，提高负荷预测精度。

摘要： 本发明涉及一种随机波动风电场功率波动的控制系统，包括风力发电机组、控制器、交流转直流滤波器、直流转交流逆变器、储能调节模块、锂电池系统、检测模块，交流转直流滤波器和直流转交流逆变器的交流侧连接三相电网，在拓扑结构上，交流转直流滤波器和直流转交流逆变器设于检测模块中，锂电池系统连接交流转直流滤波器和直流转交流逆变器，控制器分别连接检测模块、交流转直流滤波器、直流转交流逆变器和储能调节模块。有益效果为：掌握同一风带上多风电场输出功率波动特性，及其相关性和互补特性，并构建相关性和互补特性模型；提出多随机波动风电场汇流接入的非机理等效模型及其参数辨识方法；掌握多随机波动风电场汇流接入对江苏电网稳定运行和电能质量的影响规律。

摘要： 本发明涉及一种随机波动能源-抽水蓄能系统中波动电能与水泵的配比方法，包括以下步骤：(1)确定随机波动能源的输出功率变化范围，确定最大输出功率为p

摘要： 本发明公开了一种非零相关的双随机波动模型下美式期权定价的分析方法，包括以下步骤：S1模型和路径模拟；S2美式期权定价的短期渐近展式方法；S3数值实验；S4得出结论。本发明与现有技术相比的优点在于：通过假设两个方差因子之间非零相关，对双Heston模型进行了推广，并提出了推广模型的路径模拟格法。其次，给出了推广模型下美式看跌期权定价的短期渐近展式方法。

摘要： 本发明提供了一种分析从随机波动海面出射激光光束指向偏差的方法，解决现有研究海浪选择的P‑M谱模型无法表征复杂海面状况，而JONSWAP谱模型存在计算较复杂、适用性较差的问题。该方法对现有JONSWAP谱进行改进，基于改进的JONSWAP谱，模拟仿真出一定海况条件下，随机波动海面的某一点波高随时间、空间的函数变化关系；进而通过海面某一点波高相对于空间距离的一阶导数和二阶导数，计算出波面的斜率和曲率半径，并通过斜率、曲率半径的变化定量分析激光从海面出射的传输方向和指向偏差。

摘要： 本发明属于电力系统及其自动化领域，特别涉及一种计及新能源随机波动特性的备用容量确定及其成本分摊方法，包括利用历史负荷/新能源预测数据，基于非参数核密度的不确定性估计方法拟合各负荷/新能源的概率密度曲线；基于蒙特卡洛法的备用需求场景模拟生成方法，确定备用总容量；以机组运行成本以及旋转备用成本最小为目标函数，构建市场出清模型；采用二次规划算法求解出清模型，获得能量价格和备用价格，确定需要分配的备用辅助总金额；根据VCG机制计算各个负荷/新能源的替代价值，按价值大小的相对比例进行备用辅助费用分摊；本发明可以合理确定备用总容量，另外能够有效避免收支不平衡问题，可广泛应用于电力系统电力现货市场。