贝塔系数
贝塔系数的相关文献在1996年到2021年内共计94篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、农业经济
等领域,其中期刊论文93篇、会议论文1篇、专利文献22338篇;相关期刊64种,包括厦门大学学报(哲学社会科学版)、经济论坛、中国资产评估等;
相关会议1种,包括中国会计学会高等工科院校分会第十九届学术年会等;贝塔系数的相关文献由138位作者贡献,包括俞启委、刘觐洋、惠晓峰等。
贝塔系数—发文量
专利文献>
论文:22338篇
占比:99.58%
总计:22432篇
贝塔系数
-研究学者
- 俞启委
- 刘觐洋
- 惠晓峰
- 方兴兴
- 李丹华
- 李海艳
- 杜子平
- 杜长春
- 胡新辉
- 袁桂秋
- 郑振龙
- 马喜德
- 丁晓裕
- 任伟华
- 任颖
- 任颖华
- 何旻玖
- 何玥
- 傅崇伦
- 冯连胜
- 冯鲲鹏
- 凌菲悦
- 刘军航
- 刘志东
- 刘志东1
- 刘文虎
- 刘狄
- 刘琪
- 刘瑾瑜
- 刘霖
- 劳兰珺
- 史本山
- 吴世农
- 吴亦凡
- 吴慧
- 吴斌
- 吴炎成
- 周君
- 周霞
- 周静
- 唐小我
- 夏松
- 姜波
- 孙佳意1
- 孙念韶
- 宋宝
- 宋秀峰
- 崔丽芳
- 巩泽南
- 张一
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吴亦凡
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摘要:
风险是指事物发生和变化的不确定性,在当今资本市场中,系统性风险的衡量与规避一直是一个焦点问题,其中包括政策风险、利率风险、购买力风险等。系统性风险中的经济周期波动等因素普遍不利于整个股票市场,所以每个股市投资者大多承担均等的风险。本文选取了不同地区的银行股作为案例进行分析论述。作为中国股票市场的一个权重行业,目前上市公司中银行股的市值约占到A股总体市值的1/4,毫无疑问,银行业整体收益情况对股价走势会产生重大影响。基于对现有文献的梳理,可以发现有关银行股风险的研究目前国内外尚未统一定论,况且在新时期,银行股的系统性风险可能会呈现出不同的发展特征,因此有进一步发展研究的价值。本文将采用β系数分析银行股的系统性风险,做出假设,分析检验假设,最终得出β系数对于不同银行股的影响。
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秦子航
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摘要:
现实中采用收益法评估非上市企业价值时,折现率一般通过加权平均资本成本确定,其中权益资本成本通常选取资本资产定价模型确定.本文在研究资本资产定价模型的理论基础之上,探讨了评估实务中存在的问题,设计并构建风险差异程度修正指标对贝塔系数进行修正,拟优化折现率的风险评价逻辑,增强评估的理性和可解释性.
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巩泽南;
黄茹月
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摘要:
我国生物医药行业正处于发展的加速期,未来将出现更多生物医药行业的投资机会.本文运用CAPM模型对生物医药行业的历史数据进行实证分析,以检验CAPM模型在国内市场能否进行有效的投资分析,研究发现周期的选择对因子解释力度的提升有较大帮助.
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盛香林
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摘要:
随着社会经济的持续发展,人均可支配收入的不断提升,以及带薪休假、法定节假日制度的进一步落实,我国居民的旅游消费能力与意愿不断增强,促进了我国旅游市场快速发展,旅游业成为中国经济发展的支柱性产业之一.其发展的平稳性广受关注,而风险是衡量企业发展平稳性的重要指标.本文以云南旅游公司为研究对象,以近5年相关数据进行处理,完成对公司收益率的简单回归分析,得出贝塔系数,运用资本资产定价模型(CAPM),分析公司的系统性风险和非系统性风险,并与同行业进行对比,为投资者和管理者以及利益相关人提供决策依据.
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李念时
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摘要:
现如今,随着社会的不断发展,股票已经成为公民理财的重要方式之一,其在公民收入与支出中所占的比重也不断增大.但是影响股票市场的因素很多,导致股票的价格波动较大,给投资者和公司带来损失.本文选取亚马逊股票为例,研究了密歇根消费者信心指数、标准普尔500指数、以及每股盈余对于股票的影响作用.
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方炳超
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摘要:
如今,随着居民生活水平的不断提高,居民的可支配性收入也不断的提高,股票已经成为居民理财的重要方式之一.但是由于最近几年股票市场的波动性较大,给投资者和公司带来的巨大的损失.选取互联网电商行业股票亚马逊和e-bay为例,研究了每股市场价格,每股收益,市净率,财务收入,贸易收支平衡和非制造业指数对于两只股票的影响大小.当这些因素发生变动的时候,能够使公司及时做出调整,进而使公司减少损失,规避风险.
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陈奕帆1;
孙佳意1;
徐雯1;
金辉1
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摘要:
为了对CAPM模型在中国市场的适用性和有效性进行实证分析,从上证180指数中随机选取50支A股股票,并以2016年1月至2018年1月为研究时间段。在得出各支股票贝塔系数的基础上,进行风险和收益的横截面分析。实证结果表明,CAPM并不能完全适用于现阶段我国的A股市场。CAPM的局限性源于自身条件的限制和中国股市的不成熟。
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王一多;
王雪聪;
王晴晴
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摘要:
我国白酒行业一直领先于全世界,创造了白酒的系统性价值增值投资结构,激发了无数投资者的投资热情。而CAPM模型作为主流的资产定价模型,一直影响着投资者的投资研究。因此运用CAPM模型对白酒行业的历史数据进行实证以检验CAPM能否有效进行投资分析,同时探讨贝塔系数在对白酒行业股票价格分析中的解释能力,并结合数据进行理论分析。
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刘军航
- 《中国会计学会高等工科院校分会第十九届学术年会》
| 2012年
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摘要:
本文对四十多年来关于贝塔系数研究状况梳理,结果表明,贝塔系数呈现不稳定,后续研究者专注于寻找更好的方法来提高估计贝塔系数的精度,一方面难度很大,另一方面,从研究思路上,本身可能存在缺憾。因为,在现实中,对未来的预测始终是无法准确知道的。或者说,即使预测准确了,预测者自身也无法知道。因此,对贝塔系数在方法上进行区间估计不失为是一种新思路,这对于资产评估行业来讲,尤其重要。因为对于评估行业而言,评估师给出的评估值,不具有强制执行力,而只是为决策者提供参考。另一方面,评估师给出的评估值,鲜有与实际值相符的情况,导致评估师与委托方之间经常要经常往返调整评估值。这样,评估师给出一个区间值,与评估师给出一个评估值相比,更具有决策的价值。