股指期权

摘要： 自Black-Scholes期权定价模型提出以来,大量的期权定价模型被陆续提出并加以研究,成为国内外金融工程和金融数学的研究热点.由于列维过程能够很好地描述资产运动的动力学特征,近年来基于列维过程的期权定价模型吸引了广泛关注,如FMLS(finite moment log stable)、CGMY和KoBol模型.这些模型最终归结为数值求解一类分数阶偏微分方程.为此提出了求解这类分数阶偏微分方程的数值离散格式,理论分析给出了数值格式稳定的充分条件.数值实验验证数值格式和算法的可行性和有效性.基于上证50与沪深300的股指期权实际交易数据,利用KoBol分数阶模型进行定价并反演计算波动率曲线,进一步验证了KoBol模型在真实市场中的有效性.

摘要： 波动率表征未来一定期限内标的资产收益率波动的标准差,是研究衍生品交易的重要指标,受到市场交易主体的高度关注.2015年上证50ETF股指期权公开挂牌交易,填补了我国金融市场上期权交易空白,同时研究其隐含波动率变动率具有重要理论价值和实践意义.以上证50ETF指数基金为标的,利用GARCH模型对其进行历史波动率研究,然后用Black-Scholes模型反推50ETF股指看涨期权的隐含波动率.研究表明,上证50ETF波动率"尖峰厚尾"、波动率聚集、长记忆性特性得到验证;同时实证结果表明隐含波动率数值相较于历史波动率研判结果相对准确.

摘要： 全球公认韩国KOSPI200股指期权是一项非常成熟的衍生工具,其交易策略和风控经验在很大程度上值得参考和借鉴,本文通过实证分析来探讨KOSPI200股指期权的交易策略为研究目的.

摘要： 改革开放以来,我国金融市场取得了长足的发展,同时也推出了多种金融衍生工具.随着上证50ETF期权的推出交易,标志着我国金融市场的发展进入到了一个新的阶段.股指期权作为重要的金融衍生工具,关于其波动特征以及期权市场与现货市场之间的溢出效应的研究对于深入了解金融市场的运行机制有着重要的意义.通过构建DCC-GARCH模型对上证50ETF期权和上证50指数之间波动特征进行的研究表明,两个市场的波动溢出效应并不明显.基于这一结论,我国期权市场的发展应更多地增加期权产品种类的多样性,并严控期权市场的风险.

摘要： 股指期货或股指期权单独对证券组合的套期保值是交叉套期保值，股指期货和股指期权共同对股指现货的套期保值是复合套期保值，而股指期货和股指期权共同对证券组合的套期保值则是交叉复合套期保值。利用股指期货、股指期权共同对证券组合进行交叉复合套期保值的决策包括两个步骤：第一，以股指现货为保值对象，以保值收益的方差为套期保值的风险，建立使风险最小的复合套期保值模型，确定股指期货、股指期权的最优套期保值比率；第二，以证券组合为保值对象，对已经确定的股指期货、股指期权的最优套期保值比率进行调整，确定出股指期货、股指期权相对于证券组合的交叉复合套期保值的最优套期保值比率。

摘要： 本文从VIX指数产生的背景着手，简要VIX指数的产生、发展和变革创新的历史过程，并举例说明了VIX指数编制原理，最后在总结VIX指数成功经验的基础之上，对我国波动指数的编制方案提出了建设性的建议。

摘要： 本文从VIX指数产生的背景着手，简要VIX指数的产生、发展和变革创新的历史过程，并举例说明了VIX指数编制原理，最后在总结VIX指数成功经验的基础之上，对我国波动指数的编制方案提出了建设性的建议。

摘要： 本文从VIX指数产生的背景着手，简要VIX指数的产生、发展和变革创新的历史过程，并举例说明了VIX指数编制原理，最后在总结VIX指数成功经验的基础之上，对我国波动指数的编制方案提出了建设性的建议。

摘要： 本文从VIX指数产生的背景着手，简要VIX指数的产生、发展和变革创新的历史过程，并举例说明了VIX指数编制原理，最后在总结VIX指数成功经验的基础之上，对我国波动指数的编制方案提出了建设性的建议。

摘要： 本发明提供了一种基于指数特征提取的股指预测方法、装置及存储介质，该方法提取预设数量的时间序列中所有时间点的指数因子及对应的收益率，根据预设规则选取n个指数因子构成一个n维向量，将各个时间点的n维向量及其对应的收益率分别组成一个待训练的样本数据。之后，该方法利用样本数据中的n维向量及其对应的收益率对双向长短期记忆网络模型进行训练，确定模型参数。最后，该方法接收待分析的时间序列，提取出该时间序列所有时间点的n维向量输入到训练好的双向长短期记忆网络模型中，得到该段时间序列的综合解释性指标。利用本发明，能够深层次的提取指数的特征，提高股指预测的准确性。

摘要： 本发明公开了一种基于时间分数阶期权定价模型的期权价值计算系统，涉及期权价值评估技术领域，包括参数初始化模块、股票价格波动率计算模块、期权类型选择模块、期权价值计算模块、自适应网格生成模块和结果输出模块。本系统在自适应网格上构造了稳定有效的差分离散格式，有效处理了准确解的奇异性问题，解决了经典算法的数值精度低、计算结果不准确问题，提高了期权价值的计算精度。

摘要： 本发明涉及一种基于特征加权支持向量回归的股指预测方法、装置及介质，方法包括：利用训练好的支持向量机模型对股票指数进行动态预测；支持向量机模型的训练过程包括以下步骤：采集某一交易日的股票指数以及该交易日前的若干个交易日的技术指标数据集，构成训练集，技术指标数据集包括若干项技术指标数据；2)对训练集进行归一化处理；通过因子模型筛选算法从若干项技术指标数据中筛选出若干项参考技术指标数据，并构建表征各项参考技术指标数据的权重的特征权重矩阵；利用特征权重矩阵对支持向量机模型的核函数映射过程进行加权。与现有技术相比，本发明具有精度高、鲁棒性高、自动化、节约人力资源等优点。

摘要： 本发明涉及一种针对金融领域智能问答实现A股指标知识图谱构建处理的系统，包括知识建模模块设置概念和属性以及属性值；知识获取模块配置库表信息，映射表字段和任务调度，实现数据的入图操作；知识管理模块对已入图的实体的属性数据进行管理和调整操作，并进行图谱数据可视化；服务提供模块提供数据查询。本发明还涉及一种针对金融领域智能问答实现A股指标知识图谱构建处理的方法、装置、处理器及存储介质。采用了本发明的针对金融领域智能问答实现A股指标知识图谱构建处理的系统、方法、装置、处理器及其计算机可读存储介质，支持知识推理功能，利用了图谱中丰富的语义关联信息，可让智能问答服务能够深入理解用户问题、智能回答精准度高、泛化能力强、可处理更多复杂推理类问题。

摘要： 本申请涉及计算机技术领域，具体提供了一种基于电光信号处理的股指预测方法。该方法包括如下步骤：S1，股指数据的获取和预处理；S2，硅基光机振荡器储备池系统的构建；S3，构建的硅基光机振荡器储备池系统的训练；S4，预测结果的输出和评估。本发明中构建的基于硅基光机振荡器储备池通过将电信号转化为光信号后输入硅基光机振荡器进行训练，硅基光机振荡器只需训练输出权重，相应的输入权重与连接权重均是固定的，节省了计算资源，提升计算效率，这使得本发明方法能够以更简单的算法、更低的功耗与更快的速度将数据映射到高维空间，以更快的速度完成股指的预测任务，从而解决现有预测方法的训练成本较高，耗时较长的问题。

摘要： 本发明提出一种结合日内量价信息的股指趋势预测方法及系统，涉及量化交易与计算机科学的技术领域，在每个交易日收盘后，获取股票指数当前交易日及之前若干个交易日的量价信息数据，并从数据中提取粗粒度因子及细粒度因子，以充分考虑可能影响股票市场的市场内部因素以及市场外部因素，然后通过因子评价方法对细粒度因子进行评价筛选，确定训练集数据和测试集数据，将该股票指数在之前若干个交易日的涨跌作为标签，对股指趋势预测模型进行训练，然后测试股指趋势预测模型，在下一个交易日开盘时，根据股指趋势预测模型输出的涨跌信号进行交易，最后，基于历史回测，对股指趋势预测模型进行评价，具有很强的实践意义。

摘要： 本发明公开了一种基于拉普拉斯算子的股指趋势预测方法，Step1,计算日内MACD；Step2,计算日内RSI；Step3,计算日内RCR；Step4,根据日内MACD、日内RSI、日内RCR序列拼接成高频因子矩阵；Step5,将高频因子矩阵进行拉普拉斯算子运算，得到拉普拉斯矩阵；Step6,将拉普拉斯矩阵拉直成因子向量；Step7，构建预测模型。本发明对股指因子进行了矩阵化变换形成常规指数的矩阵化表示，用拉普拉斯算子对因子矩阵进行二阶差分运算，在挖掘股指因子相关性的同时实现因子的差分特性，用于深度挖掘因子的相关性和时间序列特性，提升整体预测模型性能。

摘要： 本发明属于计算机技术领域，提供一种基于储备池算法的股指预测方法，该方法适用于不同交易市场的股指预测，方法包括如下步骤：收集不同交易市场的股指的历史数据作为源数据；将收集到的数据按照训练集、验证集和测试集划分开；设置好储备池算法中的每个参数的备选集合；对不同交易市场的股指数据进行独立的训练、验证和测试。本发明提出一种新的非线性时序预测的深度学习算法，和传统深度学习算法相比，能够在节省资源的同时，提升预测的准确率。

摘要： 本发明涉及一种基于LSTM‑BOOST算法的股指预测系统。是一种适用于处理序列数据的神经网络模型，它以时间序列展开的模型架构如图1所示。在每个时间步t，模型的输入为x^((t))，状态信息为〖h〗^((t))。模型整体的算法流程为处理来自输入x的信息，将其合并到沿着时间向前传播的状态h，并通过最终的状态预测结果。而由于决策树是概率模型，所以无需对数据进行标准化的处理。将LSTM神经网络作为基学习器的Boosting策略中，每次迭代计算后的预测残差需要进行标准化处理。

摘要： 本实用新型涉及画图工具技术领域，且公开了一种股指期权技术分析的专用画图工具，包括主尺，所述主尺的上表面开设有三号滑槽，所述三号滑槽的内侧壁滑动连接有横尺，所述主尺的前表面上方开设有一号滑槽，且所述一号滑槽与所述三号滑槽相连通，所述一号滑槽的内部滑动连接有连接块，且所述连接块的后表面与所述横尺的前表面左侧固定连接；本实用新型中，由于装置中横尺、一号滑槽、三号滑槽、拉动块、连接块等结构元件的添加，通过一号滑槽的设计使得连接块可以贯穿至三号滑槽内，与横尺固定连接，进而带动横尺在三号滑槽内滑动，用户在使用时，可以通过将拉动块左右推拉调整横尺的长度，进而延长主尺的使用长度。