股价指数
股价指数的相关文献在1988年到2022年内共计431篇,主要集中在财政、金融、世界各国经济概况、经济史、经济地理、经济计划与管理
等领域,其中期刊论文424篇、会议论文6篇、专利文献7399篇;相关期刊273种,包括南风窗、当代经济、经济研究导刊等;
相关会议6种,包括第八届全国体育产业学术会议、第七届中国保险教育论坛暨中国保险教育论坛十周年大会、2009全国博士后经济学学术论坛等;股价指数的相关文献由489位作者贡献,包括何玲、王不忌、谢龙等。
股价指数
-研究学者
- 何玲
- 王不忌
- 谢龙
- 夏南新
- 庄新田
- 张邦钜
- 徐国祥
- 李从珠
- 梁卫
- 翁东东
- 肖舟
- 车有亮
- 郑文堂
- 陈颇
- 冯菊平
- 凌卫平
- 刘勇
- 刘大赵
- 刘炜
- 张栋
- 张雪松
- 朱磊
- 李朝民
- 李海燕
- 李鑫
- 杨波
- 松林
- 林薇
- 欧阳涤龙
- 温英杰
- 王刚
- 王嘉松
- 王波
- 王美今
- 苑莹
- 范丽红
- 许涤龙
- 陈军飞
- 陈海明
- 陈践
- 顾铭德
- Li-Shya Chen
- Ming-Che Chuang
- Shih-Kuei Lin
- Yu-Hua Chang
- 丁树成
- 丁逸
- 丁首营
- 万正晓
- 严太华
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姚金海
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摘要:
对于证券市场投资者而言,基于合理假设准确预测资产价格未来发展方向与趋势关乎投资成败。本文通过构建一个基于ARIMA与信息粒化SVR的组合预测模型,对股票市场指数价格和收益变化的趋势进行预测。实证研究结果表明:基于ARIMA与信息粒化SVR组合的股指预测模型相较于传统时间序列模型而言,在预测精度和效度方面有较大提升,能够在一定时间周期内对股票等风险资产的价格波动区间进行较为可靠地预测,但目前还只能大致确定时间序列波动的区间范围而不能精确地预测具体点位。未来仍需结合其他预测模型和预判技术进一步深入研究,以有效提升股指趋势预测的准确性和实际指导性。
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彭芳春;
张练玉;
李沙丽
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摘要:
我国股票市场发展迅速,已成为我国实体经济的重要晴雨表。与此同时,货币政策与股市二者之间的关联越来越紧密。货币政策是中央银行为实现稳定物价、充分就业等经济目标而采用的各种措施,其中最重要的是货币供应量的制定。在制定和调整货币政策过程中,势必会在一定程度上影响股票价格波动。在此背景下,运用计量经济学模型实证研究货币政策对股票价格指数的影响显得尤为重要。本文主要从实证检验角度分析货币政策对股票价格指数的影响。同时,构建向量自回归模型,从多个方面综合分析二者之间的动态关系,从而充分认识货币政策对股市造成的影响,并从多个角度提出相关建议。
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陈梦月;
姚惠芳
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摘要:
利用分层抽样在碳中和概念股中选取20只样本股,通过选择适当的权数、基期、基数,采用加权算数平均法计算出碳中和股价指数,以便揭示出碳中和股价指数近三年来的波动情况,并对其波动的原因进行分析。最后,分别从政府、企业和投资者的角度,对该指数的应用提出了建议。
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钱林霞
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摘要:
6月10日,比亚迪A股大涨8.19%,当日最高价达至350元/股,市值首次突破万亿元大关,成为继宁德时代之后,第二家“万亿级”新能源汽车产业巨头。比亚迪凭借前期凌厉的走势迅速缩小与宁德时代市值的差距。以管窥豹,储能版块股价指数从4月27日的802点已一路飙升至6月20日的1148点,涨幅达43%。随着资本市场的热捧,一个新兴热门行业——储能产业浮出水面,成为投资者关注的热点。
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刘行明;
陈颇
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摘要:
基于投资者行为理论,构建了新冠肺炎疫情影响我国体育产业上市公司股价指数波动的理论框架,利用网络搜索数据,从理论和实证角度探究了本次新冠肺炎疫情对我国体育产业上市公司股价指数的影响效应。结果表明:①本次疫情作为一种非常典型的暂时性外部冲击对相关行业(企业)的生产、经营及其管理等方面均产生了较大影响,显著特点表现为关联行业(企业)股价指数的剧烈波动。②新冠肺炎疫情发生以后,相关关键词的网络搜索量陡然增加,而体育产业上市公司的股价指数则突然大幅下跌,两者表现出非常鲜明的反向演变趋势,印证了网络搜索数据对本次疫情发生与发展的快速反应能力和准确刻画能力,其对本次疫情的监测具备较强时效性。③在不管是否考虑宏观经济形势、中观行业发展、微观企业行为的前提下,本次新冠肺炎疫情的发生与发展对我国体育产业上市公司股价指数均产生了非常显著的负面影响,并且这种影响也可以通过A股与港股体育产业概念板块中部分个股的股价剧烈波动得以充分体现。最后,根据文章存在的不足,提出了些许启示。
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朱志恒;
张胜良
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摘要:
选取我国股票市场碳交易板块下的10只样本股票,以每只股票2018年4月至2021年3月这三年间的月度平均收盘价为基础,以每只股票的基期总股本为权重,并令股价指数的基期点数为100点,构建了简单的碳交易股价指数。通过分析比较“双碳”目标提出前后股价指数的变动趋势,在一定程度上反映了国家政策目标导向对股价指数的影响,为各类证券投资者、金融机构和政策制定者提供参考依据。最后,从政府、金融部门机构和投资者三个角度提出相关对策建议,即我国的中央和地方政府要相互协调配合,加大各地区低碳环保政策的推行力度;金融监管部门和金融机构需进一步提升绿色创新服务能力;投资者要树立正确的投资理念,理性看待碳交易板块市场的涨跌。
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孙翊
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摘要:
以碳中和概念股为样本,选取30支流通市值靠前的股票,构建碳中和30指数并分析其在2020.9.1-2021.10.31期间的指数波动情况,同时与中证碳中和100指数比较分析。结果显示:碳中和30、100指数均呈上涨走势,资金积极进入碳中和概念股市场,有利地促进了碳金融市场的发展。
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陆如泉
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摘要:
近期,关注能源金融与投资人士热议的一个话题是,全球石油界的标杆企业--美国埃克森美孚石油公司被移出道琼斯工业平均指数(以下简称道指)。道指是什么?它是一种代表性强、应用范围广、作用突出的股价指数,也是目前世界上影响力最大、最具有权威性的股票价格指数,是世界股市的风向标。通常人们所说的道指是指第一组--道琼斯工业平均指数(其他3组分别为道琼斯运输业股价平均指数、道琼斯公用事业股价平均指数、道琼斯股价综合平均指数),即30家著名工业公司股票的加权平均值。
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付秋虹
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摘要:
随着跨市场和跨行业金融工具层出不穷,金融机构间关联度日益提升,风险传染可能性显著增长,给央行宏观审慎职责带来挑战.现有金融分业监管及金融变革创新不断深化,探索识别金融活动关联性的方法,并准确跟踪其风险传染效应,对建立风险预警机制、服务宏观审慎管理及维护金融稳定都至关重要.由于银行及证券行业在我国金融行业的体量及占比较大,因此本文以这两个行业为例,在现有研究基础上,基于资产负债数据、资管业务数据和证券市场数据,分别利用网络模型法、股票指数法,从资产损失、流动性风险和股价指数关联性等多方面尝试分析金融行业关联性,识别风险的传染效应与特点,力求为系统性金融风险监测与预警提供参考.
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周锐
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摘要:
在梳理利率变动对股票价格影响机制基础上,采用1997年10月至2016年3月期间数据,对利率变动与股票价格波动之间的关系进行实证分析,考察短期和长期利率变动对股票市场的影响.研究发现,利率变动对我国股票市场的短期和长期影响存在明显差异,并对我国股票市场存在的发挥货币政策传导机制作用较弱的制度缺陷,提出了相应建议.
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Ming-Che Chuang;
莊明哲;
Li-Shya Chen;
陳麗霞;
Yu-Hua Chang;
張玉華;
Shih-Kuei Lin;
林士貴
- 《第七届中国保险教育论坛暨中国保险教育论坛十周年大会》
| 2013年
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摘要:
本文探讨退休金给付标准为确定提拨制,当退休金的投资报酬率是根据其连结之股价指数的表现来计算时,股价指数报酬率的模型假设为马可夫调控跳跃过程模型,考虑市场状态与布朗运动项、跳跃项的跳跃频率相关,即为Elliot etal.(2007)的模型特例.使用1999年至2012年的道琼工业指数与S&P500指数的股价指数对数报酬率作为研究资料,采用EM演算法估计参数及SEM演算法估计参数共变异数矩阵.透过概似比检定说明马可夫调控跳跃过程模型比状态转换模型、跳跃风险下状态转换模型更适合描述股价指数报酬率变动情形,也验证马可夫调控跳跃过程模型具有描述报酬率不对称、高狭峰及波动丛聚的特性.最后,假设最低保证利率为固定下,利用Esscher转换法计算不同模型下型I保证之确定提拨制退休金的评价公式,从公式中可看出受雇人提领的退休金价值可分为政府补助与个人帐户拥有之退休金两部分.以执行敏感度分析探讨估计参数对于马可夫调控跳跃过程模型评价公式的影响,而型II保证之确定提拨制退休金的价值则以蒙地卡罗法模拟并探讨其敏感度分析结果.
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宋琴
- 《2009全国博士后经济学学术论坛》
| 2009年
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摘要:
本文立足世界模型,构建汇率与股价的函数形式,并且采用ARCH模型来分析次贷危机对美元/人民币汇率、美国股票价格指数变动与中国股票价格指数波动的影响.实证研究发现:人民币汇率与上证指数收益率呈负相关;美国股市收益率与上证指数收益率是正相关的;次贷危机发生后,汇率传递信息的作用加速,使得汇率对股票价格指数的滞后效应和ARCH效应消失.
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- 《第十届中国管理科学学术年会》
| 2008年
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摘要:
金融市场是一个自由度极大的信息系统,风险预警及其控制一直是该领域研究的核心.本文探讨了序列时变维数函数特征和股价指数显著性结构变化之间的关系,提出了一种股灾预报方案,并以上海综合指数波动为例展开分析,对算法的回溯性进行了检验.
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王刚;
韩立岩
- 《中国优选法统筹法与经济数学研究会2002第四届中国管理科学年会》
| 2002年
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摘要:
股票价格和股价指数的准确预测有利于投资者获得高额的市场回报和政府对市场的有效监管.本文将灰色模型应用于股票市场,构成灰色预测模型,对未来时刻的股票价格及股价指数的阳变和阴变周进行预测.实证研究表明,将灰色系统理论应用于股票市场,对股票价格及股价指数进行预测是完全可行的、合理的,而且达到了较高的精确度.
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