系统重要性金融机构
系统重要性金融机构的相关文献在2011年到2022年内共计88篇,主要集中在财政、金融、法律、法律
等领域,其中期刊论文85篇、会议论文3篇、专利文献4875304篇;相关期刊69种,包括现代法学、东岳论丛、福建金融等;
相关会议3种,包括第十届中国金融论坛、北京西山跨文化国际学术研讨会暨全球化背景下金融危机与金融法调整前沿论坛、国际经济合作新模式与国际经济法暨中国法学会国际经济法学研究会2011年年会等;系统重要性金融机构的相关文献由114位作者贡献,包括张天顶、张宇、钟震等。
系统重要性金融机构—发文量
专利文献>
论文:4875304篇
占比:100.00%
总计:4875392篇
系统重要性金融机构
-研究学者
- 张天顶
- 张宇
- 钟震
- 周亮
- 姜瑞
- 宋丽
- 尹继志
- 常健
- 张继红
- 李慧鑫
- 王清粤
- 谢华军
- 郭立
- 郭金良
- 阳建勋
- 马诗琪
- 丹尼尔·塔鲁洛
- 人民银行
- 付秋虹
- 刘卓霞
- 刘福毅
- 刘诚
- 刘链
- 叶莉
- 叶靖
- 吉林省人民政府办公厅1
- 吴大庆
- 姜玉东
- 孙天琦
- 安徽省人民政府办公厅1
- 宋清华
- 宋清华1
- 尹振涛1
- 巫文勇
- 常嵘
- 张小平
- 张庆君
- 张文中
- 张燕
- 张立华
- 张芯源
- 张译文
- 张顺顺
- 彭兴庭1
- 徐昕
- 戴新竹
- 敖希颖
- 曹红
- 曾耀
- 朱晓燕
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樊丹丹
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摘要:
证券行业是金融系统的重要组成部分,是金融创新最活跃的领域,系统重要性证券机构稳定运行关系着整个证券行业乃至金融行业的健康发展,加强对系统重要性证券机构经营管理的统计监测和风险评估并对其进行有效监管是确保金融体系稳定的重要环节。通过阐述系统重要性证券机构的内涵和特征,梳理了国际上通用的证券市场统计规范,结合我国证券市场发展实际以及系统重要性证券机构统计现状和存在的问题,构建我国系统重要性证券机构统计制度框架。
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钟莉莎
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摘要:
金融危机后,各国和国际社会都意识到系统重要性金融机构对金融体系运转的重要性,为维护金融稳定,防控系统重要性金融机构经营失败带来的风险,金融稳定委员会等国际组织认为各国应建立“恢复与处置计划”框架体系。西方主要发达经济体已先后通过制定法律或指令来规范“恢复与处置计划”的制定和评估工作。我国也高度重视此项工作,特别是在包商银行事件后,发现在金融机构风险处置方面还存在薄弱环节。本文梳理了欧盟、英国和美国在建立SIFIs风险处置机制的相关实践,为进一步完善我国系统重要性金融机构风险处置机制提供参考。
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郭威
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摘要:
系统重要性金融机构在金融体系中具有重要地位,推动我国系统重要性金融机构监管改革对于防范系统性金融风险、维护金融稳定至关重要。全球系统重要性金融机构的监管路径为,从“双峰”监管体系改革开始,对金融监管体系进行优化、重塑,进而完成规则的制定。我国对系统重要性金融机构的监管从银行体系展开,经过认证准备、改革实施、深化改革三个阶段,初步形成了系统重要性金融机构监管体系的一般框架。在总结国外系统重要性金融机构监管体系改革经验、回顾我国相关改革历史的基础上,提出可从把握“内外兼修”原则,规范系统重要性金融机构的复杂业务,增强系统重要性金融机构自身的抗风险能力,制定合理有效的风险监测预警机制,加快系统重要性金融机构评估监管体系全覆盖,以及根据新形势修正系统重要性金融机构的监管手段等方面完善我国系统重要性金融机构监管体系。
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周亮
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摘要:
评估系统重要性金融机构对于分类金融监管及防范金融风险具有重要的理论和实践价值。采用Pearson、Copula和DCC三种相关系数衡量我国91家上市金融机构的关联效应,并利用Kruskal算法构建最小生成树,研究了我国金融机构的系统重要性以及整体风险状况,研究结果表明:证券和银行在我国金融系统中的重要性更高,尤其是工商银行、广发证券和国海证券等,保险行业的系统重要性相对较弱;2015年股灾后金融机构间的关联网络发生了较大变化,银行业尤其是工商银行的系统重要性相对于股灾前得到一定提升,东方财富等新型券商开始起到重要作用;最小生成树的系统中心度可以部分反映系统性金融风险的特征,与传统系统性金融风险度量指标MES具有显著正相关性。
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罗盈盈
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摘要:
本文采用"系统性风险指标法"(SRISK),测度我国各金融子行业中42家上市金融机构的系统重要性,识别结果表明,银行业是系统性金融风险的主要来源,尤其是国有五大银行,监管当局应当对其严格管控.SRISK方法综合考虑规模、杠杆率以及关联性等重要因素,确保了评估结果的可靠性;并且是基于高频的市场数据计算得到的指标,时效性好,因此监管部门可使用该方法实时监测金融机构的系统重要性,确保风险防控的有效性、前瞻性.
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孙天琦;
苗萌萌;
陈伟
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摘要:
从2008年国际金融危机应对实践来看,由于缺乏有效的处置工具,当系统重要性金融机构出现危机时,要么接受中央银行最后贷款人(LLR)救助,要么陷入无序清算,给市场带来巨大冲击,进而需要LLR向金融体系提供更多资金支持。中央银行最后贷款人(Lender of Last Resort,LLR)职能是金融安全网的重要支柱。2008年国际金融危机后,金融稳定理事会(FSB)、国际货币基金组织(IMF)、国际清算银行(BIS)等国际组织、主要经济体央行和学术界从救助方式、条件、对象、效果以及LLR的治理等多个角度对央行行使LLR职能进行了全方位讨论:一是LLR救助方式从传统的信贷支持拓展至最后做市商。
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周亮
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摘要:
评估系统重要性金融机构对于分类金融监管及防范金融风险具有重要的理论和实践价值.采用Pearson、Copula和DCC三种相关系数衡量我国91家上市金融机构的关联效应,并利用Kruskal算法构建最小生成树,研究了我国金融机构的系统重要性以及整体风险状况,研究结果表明:证券和银行在我国金融系统中的重要性更高,尤其是工商银行、广发证券和国海证券等,保险行业的系统重要性相对较弱;2015年股灾后金融机构间的关联网络发生了较大变化,银行业尤其是工商银行的系统重要性相对于股灾前得到一定提升,东方财富等新型券商开始起到重要作用;最小生成树的系统中心度可以部分反映系统性金融风险的特征,与传统系统性金融风险度量指标MES具有显著正相关性.
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常健;
王清粤
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摘要:
博弈论作为分析人类行为的一种基本理论,在法学领域已经得到广泛的应用.在博弈主体、行为的外部性以及不完全信息博弈的前提假设基础上,构建金融监管机构与系统重要性金融机构在金融监管过程中的动态博弈模型,得出二者需要通过相互试探的学习与探索,不断博弈,才能实现动态均衡的发展状态这一结论.我国《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》的出台对系统重要性金融机构监管作了初步的制度安排,也为我国系统重要性金融机构的监管立法进行了有益的探索,具有一定的价值功效.但通过动态博弈模型的应用分析,该《指导意见》在细节安排上存在漏洞,对系统重要性金融机构经营过程中的动态变化性及退出机制的动态监管缺乏相关规定.基于动态博弈理论分析,从事前、事中、事后的三维角度提出了完善我国系统重要性金融机构动态监管规则的基本设计,以期有助于我国系统性风险的防范和金融行业的稳步发展.
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张芯源
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摘要:
自从全球金融危机发生以来,各国都认识到金融监管机构对于金融系统的重要性,把人们的目光引到银行"大而不能倒"问题之上,为了解决此问题,各国都在进行不同方式的金融系统的改革.本文对"大而不能倒"原则进行全面分析,围绕利与弊全方位正确清晰认识银行"大而不能倒"的实质,并探讨我国系统重要性金融机构监管的新方向.
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陈少凌;
李杰;
谭黎明;
杨海生
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摘要:
本文以2000-2019年中国89家上市金融机构为样本,通过改进高维时变参数向量自回归模型(HD-TVP-VAR)实现了对高维时变复杂网络的有效测度.在此基础上,本文从复杂网络的视角对系统重要性金融机构进行了识别,并分析了系统性金融风险的内部成因及传导路径.研究发现,从整体来看,银行业和证券期货业分别呈现出"风险吸收型"与"风险扩散型"系统重要性,小机构则呈现出"风险杠杆型"系统重要性;流动性、杠杆率与规模是决定金融机构呈现不同类型系统重要性的影响因素,流动性高、杠杆率高、规模小的金融机构,其"风险扩散型"系统重要性通常更为显著;过度关联、发散的网络关联结构以及网络稳定性失衡是导致系统性金融风险及其传染的直接根源.
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李爱君
- 《北京西山跨文化国际学术研讨会暨全球化背景下金融危机与金融法调整前沿论坛》
| 2012年
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摘要:
系统重要性金融机构的评估和系统性风险的防范是宏观审慎监管很重要的一个维度(另一个维度是金融机构和金融市场顺周期性及逆周期宏观审慎监管).当前,对系统重要性金融机构的研究主要集中在四个方面:系统性风险的度量,单个机构系统性风险的确定,系统重要性金融机构的评估和系统重要性金融机构的监管.金融危机爆发后,对现有监管体系进行改革,推行宏观审慎监管迅速成为各方共识。通过立法、制定政策等方式建立系统重要性金融机构的有效处置机制,则是为了在系统重要性金融机构业己遭遇危机的情况下,能够使其得到有效处置。并从处置权力和工具、有效处置的计划、消除处置的障碍等几方面进行论述。
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李仁真;
马诗琪
- 《国际经济合作新模式与国际经济法暨中国法学会国际经济法学研究会2011年年会》
| 2011年
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摘要:
在后金融危机时代,各国越来越重视系统重要性金融机构的问题.系统重要性金融机构是指由于其规模、可替代性与关联度等因素而在一国或世界经济体系中具有重要地位,其倒闭将对宏观金融体系与经济活动造成严重影响的金融机构,并且可以分为全球系统重要性金融机构和国内系统重要性金融机构.对系统重要性金融机构的监管,首先,从日常审慎方面来看,需要提高系统重要性金融机构的损失吸收能力和控制系统重要性金融机构的关联度;其次,从危机处置方面看,需要建立恢复和处置计划、可处置性评估,谨慎地引入自救机制,完善清算机制,以及建立有效的跨境合作协议。
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温博慧;
袁铭
- 《第十届中国金融论坛》
| 2013年
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摘要:
测度中国金融机构系统重要性,无论在宏观金融风险管理的理论还是实践方面都具有重要意义,但有关系统重要性金融机构的研究范围与测度标准却仍未达成一致.本文围绕风险扩增指数,并利用最大熵原理构造市场性、规模和复杂性三结合的综合体系,对我国上市银行与非银行金融机构的系统重要性进行测度.其优势在于相对SII和VI指数,风险倍率扩增指数更为灵活,经济意义更显著;采用综合指标而不是以简单的单一指标加权方式进行测度,使得到的结果更具有代表性和概括性;在构造综合指标过程中利用最大熵原理赋权并利用模拟退火算法求解最优权重,避免单纯主观赋权造成的偏误,使评价结果更可靠.结果表明,对我国金融机构系统重要性的评价并不主要依赖规模,监管当局应更多关注金融机构业务的复杂性,重视对非银行金融机构的监督与管理.