现货市场

摘要： 进入1月份以来,南美新季作物的生长前景和天气形势依然是市场的焦点。高温干旱的气候影响到巴西、阿根廷、巴拉圭等重要大豆产区,也给CBOT市场带来很大的波动性,美豆走出一波强势反弹;而国内豆粕现货市场跟随外盘延续偏强振荡行情,整体价位有所抬升,部分区域现货货源紧张依旧,可售量相对有限,加上春节备货和提货高峰,预计各工厂春节前豆粕库存仍将维持低位,部分地区疫情散点式爆发,物流及运输成本均受到波及,造成各区域价格走势以及备货节奏分化。

摘要： 通过对电力市场短期电价及长期电价预测进行大数据分析建模研究,结果表明指数平滑法、ARMA模型、最大信息熵模型及“关联规则+ARMA”等模型适合短期电价预测;状态空间模型及神经网络模型较适合长期电价预测。通过预测模型,对中长期电力市场以及现货电能量市场提供交易辅助决策有一定的指导作用。

摘要： 一、2021年鸡蛋市场行情回顾现货市场行情回顾2021年在经历了2020年的去产能阶段后,2021年的在产蛋鸡存栏整体以低产能逐渐修复趋势为主,市场整体产能走势呈现阶梯式回升。2021年价格方面,得益于前期供应的持续性偏紧和全年饲料成本价格高位支撑,截至目前2021年鸡蛋主产代表地区年度均价约9.20元/千克,环比2020年涨2.58元/千克.

摘要： 1本月国内纯碱市场综述本月,国内纯碱市场稳中偏强运行,市场情绪积极。对于价格而言,轻重碱价格亦基本窄幅上调。当前,纯碱装置开工相对稳定且高位,日产量供应充足;下游需求表现一般,刚需维持,补充库存。纯碱期货走强提振,期现商拿货积极性较高,带动现货市场成交氛围,碱厂待发订单较为充足,库存窄幅下降。短期来看,国内纯碱市场以稳为主。目前,国内轻质碱主流出厂价格2650~2900元/吨,重质碱主流送到价格在2850~3000元/吨,价格与上月相比上涨幅度在50元/吨。

摘要： 从2015年算起,我国的电力体制改革(下称“电改”)已经步入第7个年头。相应的现货市场试点、中长期交易推进、各类市场主体建设仍处于攻坚阶段。过去的2021年,我国发生了因煤炭短缺导致的拉闸限电,电煤价格涨至2000元/吨的高位;国际能源,尤其是欧洲天然气的价格暴涨。经济、能源与电力环境的重大变化,影响着人们对于未来的预期。就我国而言,电改迎来了“不进则退”的阶段。

摘要： 针对现货市场中有标签的串谋数据稀缺的问题,设计了基于半监督支持向量机的串谋识别模型。首先,设计一套机组对的串谋识别指标体系并介绍其详细的计算方法。其次,利用Delphi法修正后的Topsis模型对机组进行初步判定,构建串谋识别训练集,将机组串谋的可能性分为“高”、“中等”和“低”3种可能。然后,提出了基于半监督支持向量机的串谋识别模型,利用有标签的串谋识别样本训练支持向量机模型,并对无标签样本进行标记,选择使分类间隔最大的那组标签作为最终标签,将原有标签样本和新增有标签样本混合,重新训练串谋识别模型。最后,以某地区现货市场数据进行算例分析,验证了半监督支持向量机算法的有效性。

摘要： 随着电力体系市场化程度不断加深,基于节点电价机制的电力系统输电阻塞规模将不断增大,需要为电网用户提供有效的阻塞管理。以国外的阻塞管理办法为研究基础,结合南方(以广东起步)电力市场的交易结构和市场阻塞盈余分配现状,分析了目前阻塞盈余分摊方法存在的问题,提出了适合南方(以广东起步)电力现货市场环境下的阻塞收益权分配机制设计,并对该设计进行了算例分析。算例模仿了电网用户从申请、分配到结算的阻塞收益权分配全流程,对该机制的有效性进行了验证,确保了阻塞盈余公平、公正、合理返还给用户。

摘要： 上游水电站的发电量通过上、下游水力联系可直接影响下游水电站的可发电量,该水力联系增加了现货市场出清建模与求解的难度。为此提出了耦合复杂水力联系的跨区交易现货市场出清模型。该模型首先将非线性约束线性化,然后再引入梯级水电站簇,将复杂水力联系转化成水电站群的最大、最小发电量,进一步将水电机组以满足水电站群发电量约束的等效火电机组方式参与现货市场出清,从而消除复杂水力联系。以中国云南水电外送广东为例进行验证。结果表明,出清结果能满足各项机组运行约束,并能如实反映市场价格信号;梯级水电站簇发电量约束的阻塞分量可以合理表征流域来水造成的阻塞成本。

摘要： 4月份塑料现货市场走势呈宽幅震荡整理走势。由于受到江浙地区疫情影响,在物流管控下,产业链环节不畅,下游需求持续走弱,使得中游贸易商库存持续累库。与此同时,受到国内大型石化企业的连续降负荷减停产影响,上游石化企业库存持续降低。在供需双减背景下,现货市场总体呈现明显的宽幅震荡走势。

摘要： 储能的快速发展促进了清洁能源消纳,保障电网安全稳定运行,但对适应储能参与电力市场的机制设计带来新的挑战。基于国内外储能参与现货市场的经验启示,以浙江省为例对储能参与现货电能量市场和调频市场的收益分别进行了模拟测算。结果表明,受储能转换效率、损耗和输配电成本的影响,储能参与电能量市场的整体收益不佳,但在调频市场具有一定优势。

摘要： 本文以棉花市场为例,通过构建外生政策影响下的VAR-BEKK-MVGARCH-DUMMY-T模型分析了农产品政策对农产品期现货市场关系的影响.结果表明:临时收储政策的实施显著降低了棉花期现货市场间相关程度,而目标价格政策实施后两市场间相关程度又逐渐回升;临时收储政策和目标价格政策均降低了棉花期货市场价格对棉花现货市场价格引导作用,且降低了棉花期现货市场间价格波动传递;目标价格政策对棉花期现货市场间价格引导及波动传递的影响小于临时收储政策;临时收储政策降低了棉花期现货市场间波动关联程度,而目标价格政策则提升了棉花期现货市场间波动关联程度.通过VAR-BEKK-MVGARCH模型以及波动脉冲响应函数分阶段稳健分析,证明了研究结果的稳健性.

摘要： 本文以PTA现货价格数据为研究对象,首先采用变异系数方法分析了PTA期货上市前后其现货价格波动率的变化,然后通过建立GARCH模型对PTA期货稳定现货市场作用进行了实证分析,研究结果表明:PTA期货具有较好的稳定现货市场的作用.

摘要： 在VECM基础上,利用分钟高频数据和日数据,实证分析了中国股票市场2015年市场异常波动前后,沪深300股指期货与现货市场的动态关系.VECM结果表明:在正常的市场状态中,期货市场对偏离长期均衡关系的反应和调整速度比现货市场反应速度快;但是在2015年股票市场异常波动中,现货价格对偏离长期均衡关系的反应更快.此外,利用脉冲响应函数研究变量受到冲击时对系统的动态影响,发现在异常波动市场中,现货价格受自身冲击的影响大于期货冲击的影响.信息主要先反映在现货的价格上.可见,2015年股票市场现货价格的剧烈波动并不是期货所引起的,本轮市场异常波动的原因不应该归咎于股指期货.

摘要： 本文在竞争供应链的大背景下，充分考虑两条竞争供应链之间的互动关系，并且假设供应扰动发生后制造商可以通过现货市场的方式进行供货，研究现货市场应对供应扰动的协调效果，以及现货市场应急补货策略的有效性等问题，具有重要的理论和现实意义。本文在竞争供应链的背景下，构建了基于竞争供应链的现货市场应对供应扰动模型。通过模型的分析，主要得到了以下结论:(1)当供应扰动影响较大且现货市场的批发价格相对较低时，若零售商采取现货市场应急补货策略，会使其利润得到增加;(2)当供应扰动影响较大且现货市场批发价格相对较高时，若两个零售商均采取现货市场补货策略，会导致两者利润同时减少，即出现囚徒困境的情形;(3)当供应扰动影响较大时，零售商利用现货市场应急补货策略进行协调会使其利润得到增加(较之不采用现货市场进行补货)，但相对与供应扰动发生前的最大期望利润而言，只是减少了利润的损失，而无法达到最大的期望利润;(4)当供应扰动影响较小时，供应扰动发生后零售商的利润反而会高于其没有发生供应扰动时的最大期望利润。今后的研究可以进一步考虑在竞争供应链背景下，需求函数为非线性、以及各种混合扰动因素对于现货市场协调的影响等问题。

摘要： 大宗商品的黄金时代已结束,且受大宗商品价格涨跌、汇率利率以及股市行情等因素影响,"在08年金融危机过去的后危机时代,我国其实面临的风险越来越大，本文中胡俞越指出,要管理风险除了建设第三方市场,就需要期货与现货两个市场的对接，对于期货市场的发现的必然，文章指出我国现货市场、远期市场、期货市场均不完善，大宗商品电子交易市场借助于现代物流和电子商务的技术支撑，是市场组织形式和交易方式升级换代的需要，而期货市场相对不发达和制度供给、产品供给不足，不能满足现货市场的需要。期货市场和期货公司功能缺位，使得服务国民经济和实体产业难以落地。政府强烈的利益诉求。地方政府以交易所为抓手，金融改革先行先试。交易所的设立可以形成聚集效应，不仅能吸引巨大的资金流，而且如果交易所做大，对相关的仓储、物流等行业都有益。交易所的财富效应促使网上交易市场空前发展。各类商品及衍生产品的电子交易市场如雨后春笋。金融创新不能误入歧途。期货市场向下延伸，现货市场向上提升，通过电子商务的形式，有效整合市场资源，理顺商品流通秩序。场内与场外市场信息资源共享，期货与现货市场加强信息资源共孚。场内场外市场仓单服务与合作套保，期货市场与现货市场在仓单流转、标的物的仓储交割等方面开展战略合作。场内场外市场股权融合与统一结算，大宗商品电子交易市场作为期货交易所的场外市场或子市场，期货交易所、期货公司参股大宗商品交易市场，实现场内场外的有机对接。

摘要： 宏观经济依然位于筑底周期内,而在2015年以来政策刺激所带来的楼市成交回暖以及之前玻璃行业不景气导致的供给收缩的矛盾之下,2016年的玻璃现货市场出现了难得的向好表现;其他行业尤其是黑色产业链的供给改革也在外围放大了这一效应.价格反弹和生产企业盈利状况位于相对较好周期引发产能反弹力度较大,而下半年的成本上涨在对价格构成支撑的同时也在压缩利润空间,一旦需求端转弱,将迫使玻璃行业在远期再度进入减产周期.本文以玻璃期货市场为视角,通过对玻璃行业供需、现货及期货价格走势等方面的分析,对2017年的玻璃现货价格和期货价格做出预测,以便玻璃产业链企业在利用期货工具规避现货经营风险方面取得更加显著的成效.

摘要： 经过20多年的发展,中国农产品期货市场的价格发现功能发生了怎样的演变?是否如预期一样,价格发现功能在增强?本文以豆粕为例,利用2009年8月～2017年5月间豆粕期货价格和现货价格的日度数据,综合运用协整检验、格兰杰因果检验、滚动窗口回归等方法,对中国豆粕期货和现货市场两者之间的动态关系进行了实证研究,并对研究结论进行了稳健性检验.研究表明:1)中国豆粕期货价格和现货价格之间存在长期协整关系;2)豆粕期货市场具有显著的价格发现功能,且随时间推移,这一价格发现功能在不断增强;3)研究结论不随滞后期以及样本选择而改变,具有很强的稳健性.

摘要： 2010年我国正式推出股指期货交易标志着我国金融市场的又一大发展,而十八届三中全会也将金融改革放在了首要位置.本文以沪深300股指与股指期货的指数收益率为研究对象,综合运用DHSY模型、Granger因果检验、VAR模型、脉冲响应函数、方差分解等方法进行了研究,实证结果表明:股指和股指期货之间存在长期均衡关系,短期有一定的自我修正能力;在一定程度上,股指是引起股指期货的变动的原因,而股指期货对股指的影响是有限的;来自股指现货收益率的冲击对期货收益率的影响要远大于来自期货市场收益率的冲击对其自身的影响;同时两市场反应方向有所差异,而反应速度大致相同.

摘要： 这次去美国考察,比较关注美国市场的期现结合问题。通过考察发现,美国期货和现货市场很贴近。美国市场产品多,形成了完善的体系,同时还在需求的推动下快速创新。可以说,美国期货市场是在现货市场的需求下产生的,所以市场功能发挥很充分。考察了美国的大型农场、考察了中介机构，也考察了交易所，从多个角度去了解美国市场。去美国看到的农场主、中介机构的感觉，就是在美国没人提功能发挥，没人提服务实体经济。首先，现货与期货很近，产品多、成体系，可满足多层次产业客户和机构客户的需求。其次，中介机构提供全面的风险管理服务，包括借助现货公司、提供OTC的清算服务和结果性产品。最后，客户的需求推动了产品的创新和工具的创新，激烈的竞争成为交易所积极创新的动力。另外，美国的期现结合的启示是大企业和投资银行在推动产品的创新。看到很多大量提供OTC产品的都是大企业和投资银行，中介机构提供的是投资者和交易所之间的服务，交易所只要把自己的创新做好就可以了。这样就解决了期现结合的问题，就解决了期现市场发挥的问题。

摘要： 2016年平板玻璃现货跟期货市场都经历了近年来少有的牛市,供需格局的错配以及需求的超预期共同带来了牛市行情.不过,价格走高在改善企业利润的同时也加速了冷修生产线的复产和新产能的投产,玻璃供应显著增加.在"房子是用来住的,不是用来炒的"的定调下,2017年的房地产市场很难再现2016年的火爆,玻璃需求不乐观.供应增加叠加需求减少,在打压玻璃价格的同时挤压生产企业利润,如果纯碱、煤炭等成本端价格再出现回落,玻璃下跌幅度会比较大.2016年以来的玻璃期货走势给了市场很大的信心，但是结合年底的政策转变以及供需等因素，我们对2017年玻璃期货行情不敢太过乐观。市场运行重心再上台阶的概率已经逐渐减小。在房地产放缓实际传导到玻璃现货之前，玻璃期价或维持宽幅震荡。震荡的高低点跟成本价格有很大关系。参考价格重心1150元/吨一1350元/吨。期价要想突破140。元/吨，更多还是需要看成本。没有了玻璃产能增加带来的需求增量，纯碱价格再涨空间有限。但一季度需求应该不会显著恶化，再加上成本支撑，1150元/吨再往下空间也不会太大。房地产放缓对玻璃需求的影响大概率会从二季度开始显现。首先体现在玻璃现货库存的上涨，从而持续施压现货价格。如果届时成本再不能支撑期价或重心或再次下探不排除回落至1000元/吨一线，但在成本大涨后再长时间徘徊在1000元/吨一线的可能性较小。2016年是上涨年;2017年将是调整年。先利润调整再价格调整。

摘要： 本发明涉及一种现货电力市场发电机组滥用市场力违规识别方法，该方法基于各种测试及均值聚类算法，具体包括数据采集步骤、发电机组滥用市场力的持留违规行为识别步骤、发电机组滥用市场力的串谋违规行为识别步骤。基于勒纳指数、剩余供应率指数、行为影响测试、价格影响测试以及经济调度模型模型对发电企业滥用市场力的持留行为进行识别；基于改进的均值聚类、报价曲线相似测试、报价持留水平测试对发电企业滥用市场力的串谋行为进行识别。与现有技术相比，本发明具有识别发电机组滥用市场力违规识别的效率高、准确率高、可信度高等优点。

摘要： 本发明属于电力技术领域，具体涉及一种市场化电力用户参与电力现货市场报价方法，该方法包括：获取电力用户的报价数据；根据报价数据进行出清计算，得到出清结果；利用出清结果进行电力现货市场的交易结算。本申请提供的技术方案，提升了用户侧参与电力现货市场的活跃性，构建中长期金融合约与物理合约并存的混合式电力市场，以市场化方式引导电力用户优化用电计划，降低用户用电成本。

摘要： 一种省间现货市场的市场力评估方法、系统、设备及存储介质，方法包括：对跨省区现货市场核心业务涉及的数据进行划分，针对划分后的每类数据进行分析建模；建立包含多级指标的跨省区现货市场关键指标体系；结合跨省区现货市场的特点，对所述跨省区现货市场关键指标体系从省间通道、多送端和多受端进行改进，获得改进后的跨省区现货市场关键指标体系；使用改进后的跨省区现货市场关键指标体系对场内指标进行评估，得到市场力评估结果。本发明建立包含多级指标的跨省区现货市场评估体系，有针对性地提出改进方法，可为各类市场主体的全过程、奖励惩罚、预警等指标的详细设计提供依据，为实现跨省区现货市场的稳定有效运营、发展演变提供技术支撑。

摘要： 本发明公开了电力控制技术领域的一种省间辅助服务市场与省内现货市场的衔接方法、系统及存储介质，所述方法包括：根据中长期交易计划以及接收的国调中心下发的省间联络线预计划，制定分中心的次日省间联络线预计划；对根据分中心的次日省间联络线预计划进行的省内现货市场预出清结果进行区域预安全校核；对区域预安全校核通过的机组组织调管范围内的电厂申报数据；根据申报数据进行省间辅助服务市场出清；对根据省间辅助服务市场出清结果进行的省内现货市场出清结果进行区域安全校核；区域安全校核通过后进行结算。本发明能够在充分考虑市场经济性和电网安全性的情况下，科学、合理的协调省间辅助服务市场与省内现货市场之间的衔接问题。

摘要： 本申请涉及一种适应现货市场交易的复杂市场力识别与缓解方法，属于电力市场力缓解技术领域。本申请包括：基于发电侧各机组的核定报价，计算电力现货市场的基准电价PREF,DA，基于日前市场出清后发电侧机组中标电力和节点电价，计算发电侧日前市场出清加权平均电价将基准电价PREF,DA与加权平均电价进行对比，若加权平均电价高于基准电价PREF,DA，则通过市场力缓解程序重新出清，直到发电侧日前市场出清加权平均电价小于等于基准电价PREF,DA，通过此种设计达到对复杂市场力行为进行有效识别，通过市场力缓解程序有效的抑制了行使市场力的行为，保障市场价格能够真实反应供需关系，促进电力市场建设的健康有序推进的目的。

摘要： 本发明公开了属于电力系统自动化/电力市场领域的一种现货市场环境下日前电力市场安全稳定校核方法。本发明设计时序串行调度流程为主流程，任务并行调度流程为辅流程，主流程负责整个流程的启动及终止控制，并给辅流程推送任务；主流程依据时序串行地进行出清断面生成，针对每个已经生成的出清断面都将生成静态安全校核任务和暂态稳定校核任务，并将任务交给辅流程；辅流程利用分布式并行计算技术完成所有的静态安全校核任务及暂态稳定校核任务。本发明的方法能有效评估出清结果是否存在安全稳定问题，为日内市场及实际运行提供预警。

摘要： 本发明提供了现货市场环境下电力市场运行监测指标体系，属于电力市场领域，它解决了现有目前还没有关于现货市场环境下电力市场运行监测指标体系。现货市场环境下电力市场运行监测指标体系，包括市场结构情况监测指标、市场运行情况监测指标、市场绩效情况监测指标；市场结构情况监测指标包括市场主体监测指标、供需结构监测指标、电网结构监测指标；市场运行情况监测指标包括市场交易监测指标、市场竞争监测指标；市场绩效情况监测指标包括经济绩效监测指标、社会绩效监测指标、市场风险监测指标、清洁能源发展绩效监测指标、交易机构服务绩效指标。

摘要： 本发明公开了电力现货市场技术领域的一种从EMS生成电力现货市场的市场模型的方法，旨在解决现有技术中在电网模型变化后，市场模型不能及时更新，造成市场模型与电网模型同步性差，市场模型与电网模型脱节的问题，包括，电力现货市场建立电网模型数据库和市场模型数据库；从EMS导出电网模型文件；将电网模型文件导入到电力现货市场的电网模型数据库；由电网模型数据库中的电网模型生成市场模型数据库中的市场模型。本发明以电网模型文件同步方式实现异构系统EMS与电力现货市场的同步，再以电力现货市场的市场模型与电网模型的映射实现市场模型的生成，市场模型与电网模型同步变化，达到了在电网模型变化后，市场模型同步更新的目的。

摘要： 本发明提供一种电力现货市场中发电商市场力故障识别方法，该方法包括：根据发电商市场力的底层判断指标对应的类别，确定底层判断指标对应的隶属度函数；根据发电商市场力的实测值和底层判断指标对应的隶属度函数，获取所述底层判断指标对应的模糊评价矩阵；若预设权重矩阵通过一次性检验，则根据预设权重矩阵，获取底层判断指标对应的权重集；根据底层判断指标对应的模糊评价矩阵和底层判断指标对应的权重集，获取综合评价矩阵；根据综合评价矩阵，确定发电商市场力是否发生故障。本发明对发电商市场力故障等级进行量化和识别，发电商进行故障定位。

摘要： 本发明涉及一种中长期市场和现货市场衔接方法、装置、设备和存储介质，包括：基于预设时间间隔和各类型发电机组的历史曲线对基数电量和中长期合同电量进行曲线分解；基于电网的不同运行方式进行优先发用电，并基于预设规则和周期对中长期交易市场化电量进行安全校核；基于安全约束对现货市场出清阶段进行约束，并以用户侧为结算点进行现货市场的出清结算。本发明的有益效果为：通过曲线分解，可以根据各类型机组的历史曲线将中长期合同电量和基数电量进行分解，使中长期市场和现货市场的价格机制进行了有效的衔接避免了现货市场出清价格不一致，导致发电侧及用电侧面临现货市场节点价格差的风险；同时保障电网的安全稳定运行。