概率测度
概率测度的相关文献在1979年到2022年内共计158篇,主要集中在数学、自动化技术、计算机技术、财政、金融
等领域,其中期刊论文149篇、会议论文4篇、专利文献7669篇;相关期刊112种,包括太原城市职业技术学院学报、郑州大学学报(理学版)、贵州大学学报(自然科学版)等;
相关会议4种,包括中国电子学会第十一届青年学术年会、2005年中国航天学会导弹控制专业委员会年会CAMC'2005、96模糊理论与应用国际会议暨八届年会等;概率测度的相关文献由226位作者贡献,包括徐侃、万菁、刘正慈等。
概率测度
-研究学者
- 徐侃
- 万菁
- 刘正慈
- 张慧
- 徐立峰
- 顾泽苍
- 严慧
- 侯振挺
- 关晓红
- 刘保相
- 吴新星
- 孟红玲
- 张五立
- 张开广
- 张燕兰
- 张绍义
- 朱崇军
- 李骏
- 林梦雷
- 林艺东
- 欧谦宁
- 王健吾
- 肖杰
- 肖果能
- 胡国胜
- 胡迪鹤
- 蔡银英
- 赵林
- 赵灿省
- 邹杨
- 钱丽丽
- 陈仪香
- 陈颖
- 韦鹏程
- 黎日松
- A.G.M.Steerneman
- D.R.Cox
- D.Salomé
- HE BinWu
- HUANG QingZhong
- Izumiya
- J.C.Willems
- LI WenBo V.
- O.J.W.F.Kardaun
- PENG Jun
- Shyuichi1
- T. Lelievre (编著)
- W.Schaafsma
- 丁万鼎
- 丁宗起
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林怡;
黄在堂
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摘要:
该文主要研究Lévy过程驱动的金融混沌系统的渐近稳定性.通过利用指数稳定性、概率测度、非高斯理论和转移概率性质等相关知识,证明了系统解一致Holder连续,系统解的转移概率具有柯西性和系统概率测度存在.最后证明了Lévy过程驱动的金融混沌系统是渐近稳定的,从而进一步描述了随机金融混沌系统的动力学性质.
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李杰民;
廖运章
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摘要:
概率是一个集合函数,是一种测度,用于度量随机事件发生的可能性的大小.概率采用公理化定义,条件概率也满足该定义,因此条件概率也是一种概率测度,条件概率是含参变量的集合函数,是概率的推广.采用质性研究方法,梳理近20年来高中一线教师撰写的概率教学文献,对存在的问题进行分类与归因,选择两篇代表性文献进行案例研究.研究发现,条件概率概念教学存在较多问题,问题出现的根本原因是一线教师对条件概率本质的理解存在欠缺.条件概率概念教学应当从概念的本质入手,借助正例反例与图形直观,讲清楚概念的内涵;解题教学应当从数学建模的理念入手,培养解题规范意识,掌握两种基本计算方法;高中数学要重视条件概率教学,展示概率理论的价值,激发学生学习概率知识的兴趣.
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文平;
秦伶俐
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摘要:
In the financial risk management, research on the method of risk measures has always been an important topic. We use probability metric and convex function to construct a new risk measure. Since the risk measure does not satisfy tonicity and the idea of downside risk, we use convex function to construct new risk measures based on the probability semi-metric. It is found that the new risk measurement method includes many common risk measures, for example, semi-variance, semi-absolute deviation, the lower partial moment and ES. We show that the risk measure not only satisfies the convexity but also satisfies tonicity. Considering the importance of convexity and tonicity in portfolio selection and risk management, the proposed risk measure has certain theoretical value and practical significance.%在金融风险管理中,对风险度量方法的研究一直是该领域的一项重要内容.我们先利用概率测度以及凸函数构造了一种风险度量,但是发现该度量不满足协调性以及下侧风险的思想.我们又利用凸函数构造了基于半概率测度的风险度量,发现该风险度量方法包括了许多常见的风险度量方法,如半方差、半绝对离差、下偏矩、ES等.研究表明新风险度量不仅满足凸性而且还满足协调性.考虑到凸性以及协调性在投资组合以及风险管理中的重要意义,该风险度量方法具有一定的研究价值和实际意义.
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严慧;
徐立峰;
徐侃
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摘要:
首先讨论可数离散H半群上组合收敛的概率测度序列的一些极限性质,证明了相关文献中关于组合收敛必要条件的一个猜想.其次当半群具有交换性时,在同分布场合建立了强Kloss准则,证明经适当的shift变换可使概率测度卷积幂序列收敛到某个不变测度.最后讨论具有紧核的局部紧H半群上的概率测度卷积序列聚点集的构造.这些结果推广和改进了一些已有的结论.
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施柯杰;
王琰
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摘要:
In this paper,we consider the asymmetric version of the generalized centroid body,which extends the Orlicz centroid body for probability measures to multivariate case,and the asymmetric centroid inequality for the generalized centroid body is also obtained.%广义质心体是关于概率测度的Orlicz质心体的多元情形.考虑广义质心体的非对称版本,即将关于概率测度的非对称Orlicz质心体推广到多元情形,并建立相应的质心不等式.
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陈瀚之
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摘要:
马尔科夫链作为随机过程中的一个重要组成成分,在金融市场的应用十分广泛.本文从概率空间出发,引出概率测度,并进一步引入离散时间下的马尔科夫链模型.而后从实际出发,"利用所学到的离散时间有限状态的马尔科夫链模型,对金融市场中存在的金融产品价格的未来走势进行了预测研究,并对经济社会中公司的信用评级变化进行了合理的预测.
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金艳玲
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摘要:
文章考虑了符号序列空间中公比为q2的等比数列的子集,及其相应于[0,1]区间上相应的分形集,计算其Hausdorff维数,给出维数的计算公式.
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江南;
马娜娜
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摘要:
Using the method of Markov operator to measure function,we investigated the relationship between probability measure of the typical fractal sets and Dirac measure of Cantor division set, Sierpinski right triangle and Koch curve based on hyperbolic iterated function system under the condition of equal probability,and obtained the relationship between probability measure and Dirac measure on the more general fractal sets under equal probability and unequal probability, respectively.%利用Markov算子对测度作用的方法,研究等概率条件下基于双曲迭代函数系的Cantor三分集、Sierpinski直角三角形和Koch曲线等典型分形集中概率测度与Dirac测度的关系,得到了概率相等和概率不等时更一般分形集中概率测度与Dirac测度的关系.
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文磊;
雷菁;
刘巍巍
- 《中国电子学会第十一届青年学术年会》
| 2005年
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摘要:
本文介绍了LDPC码及其基于概率测度的和积译码算法.在此基础上对算法作融合,引入对数似然比概念,阐述了基于对数似然比测度的和积译码算法,对其校验节点消息传递实现技术进行了分析,并应用对数似然比测度和积译码算法在高斯信道上仿真,说明其性能的优越性。
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