有效市场假说
有效市场假说的相关文献在1994年到2022年内共计419篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、经济学
等领域,其中期刊论文415篇、会议论文4篇、专利文献53856篇;相关期刊260种,包括合作经济与科技、经济师、商情等;
相关会议4种,包括第二届中国企业投融资运作与管理国际学术研讨会、中国数量经济学会2006年会、第三届全国虚拟经济研讨会等;有效市场假说的相关文献由550位作者贡献,包括薛志国、丁志国、金博等。
有效市场假说—发文量
专利文献>
论文:53856篇
占比:99.23%
总计:54275篇
有效市场假说
-研究学者
- 薛志国
- 丁志国
- 金博
- 苏治
- 严广乐
- 何晓光
- 余俊
- 刘亮
- 刘茹
- 吴远波
- 唐小我
- 夏广军
- 姚中立
- 姜姣娇
- 姜波克
- 孙伟
- 孙毅
- 孟华婷
- 尹瀞仪
- 崔蓓
- 庄新田
- 应益荣
- 张代民
- 张华
- 张多蕾
- 张庆
- 张晨曦
- 张淑贞
- 徐庆三
- 徐德财
- 徐薇
- 曲圣宁
- 曹滨
- 曾勇
- 朱洪震
- 李丹凤
- 李国平
- 李迪
- 杜晓宇
- 杜连杰
- 杨湘黔
- 林嘉永
- 柳晓丹
- 欧阳令南
- 洪永淼
- 王宗军
- 王年青
- 王智波
- 王磊
- 王萌萌
-
-
贺楷民
-
-
摘要:
有效市场假说在证券市场中占据着非常重要的地位,它对会计的影响体现在多个层面。对于有效市场而言,证券价格可以对所有的相关信息进行充分、准确、及时反映。对于有效市场假说而言,它使得人们对会计信息功用的认知更加丰富,这对会计实务的进一步发展造成了非常深远的影响。本文主要对有效市场假说的定义、要点和形式进行简要阐述,全面分析有效市场假说在当前社会的实施意义,并深入探讨有效市场假说对会计产生的影响,从而进一步证明会计信息的实用性和有效性。
-
-
刘英臣
-
-
摘要:
市场有效性的研究对金融理论的发展有着重要的意义,作为现代金融学的两大基石之一,有效市场假说(EMH)在被美国经济学家尤金·法玛(Eugene F.Fama)提出后,在研究市场特征、提供参考标准方面发挥了巨大的作用。文章对有效市场假说进行了综述,在此基础上分析中国资本市场所处的阶段并分析其成因。然而,有效市场假说自提出至今受到了来自市场异像的各种挑战,股灾等金融危机的发生对于其理论产生了冲击,笔者对中国2015年股灾的原因进行了详细分析,阐述了股灾对于有效市场假说产生的挑战,并在最后给出了关于提升当前中国市场效率的建议。
-
-
-
金博
-
-
摘要:
有效市场假说理论及其检验同行为金融文献对有效市场这一命题给出了不同的答案,并提供了认知市场与股价行为不同的思维逻辑。面对两种理论(观点)由过去的分歧到当前的潜在融合,本文试图从历史的视角梳理传统金融难以解释的资本市场异常现象,审视人们对有效市场的证明和检验,并站在融合两者理论观点的基础上提出未来针对有效市场的研究方向。
-
-
金博
-
-
摘要:
有效市场假说理论及其检验同行为金融文献对有效市场这一命题给出了不同的答案,并提供了认知市场与股价行为不同的思维逻辑.面对两种理论(观点)由过去的分歧到当前的潜在融合,本文试图从历史的视角梳理传统金融难以解释的资本市场异常现象,审视人们对有效市场的证明和检验,并站在融合两者理论观点的基础上提出未来针对有效市场的研究方向.
-
-
董曌琦
-
-
摘要:
本文依据2221个投资者样本数据的股票投资收益状况以及相关数据的研究结果发现,投资者的投资收益状况与受教育水平呈正相关,与持股时间呈负相关关系,而与其专业背景并不显著相关.这一现象与有效市场假说理论对于股票价格变动和投资者获得超额收益的理论内容相契合,为有效市场假说理论提供了现实依据.
-
-
-
赵晶;
张炎炎;
何宇
-
-
摘要:
传统金融学的有效市场假说认为,所有影响公司价值的信息最终都能够反映在公司股票价格中。Baesel和Stein甚至认为,公司信息是金融市场中投资收益差异化的决定性因素。同时,有效市场假说认为,并非所有信息都会影响股票价格的变动,只有与公司价值相关但未被市场预期的信息,才会对股价产生影响。因此,这种情形的市场为信息有效市场。
-
-
贺行知
-
-
摘要:
近年来,随着中国股市的发展,我国对股市的研究逐渐深入.本文从有效市场假说等理论研究入手,基于上海股票市场的实际运行情况,结合上海证券市场的发展现状和存在的缺陷,探讨上海股票市场的效率问题,根本目的是为了分析和判断我国上海股票市场是否为半强有效形式,并就如何提高股票市场的效率提出相关建议.
-
-
-
-
-
-
侯云飞;
高剑波
- 《第十三届(2018)中国管理学年会》
-
摘要:
资本市场尤其在新兴市场中,经常出现违反有效市场假说(Efficient Market Hypothesis,EMH)的情形,如何准确检测到市场对有效情形的偏离,对于投资者和市场监管者来说都意义重大.为了回答这一问题,本文对中美股市的有效性进行了对比分析,使用排列熵(permutation entropy,PE)算法,计算了深证成指(SZSE)和道琼斯工业平均指数(DJIA)的复杂度PE.研究发现无论使用低频还是高频数据,美国股市总是符合EMH,具有很强的随机性;而中国股市则仅在使用低频数据时符合EMH,然而在使用高频数据时,SZSE的PE值则显著偏离完全随机情形,表明我国股市违反EMH.为了更进一步研究这种市场偏离完全随机的机理,通过计算Hurst参数(Hurst parameter)检测了中美两个股票市场的记忆效应,发现在中国股市中,几十分钟内H显著地偏离1/2,表示在较小的时间尺度下市场严重违反EMH,与之对比的是,美国股市的H值则接近1/2,在不同时间尺度下总是符合EMH.最后考察H和PE的关系,得出中国股市的复杂度PE与较小时间尺度下的HS呈现显著的负相关关系,与较大时间尺度的HL则无关.