上证综合指数
上证综合指数的相关文献在1994年到2022年内共计489篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、世界各国经济概况、经济史、经济地理
等领域,其中期刊论文486篇、会议论文3篇、专利文献104579篇;相关期刊192种,包括英才、经济论坛、经济研究导刊等;
相关会议3种,包括The Conference on Web Based Business Management (WBM 2010)(2010年基于互联网的商业管理学术会议)、第六届中国管理科学与工程论坛、第四届中国虚拟经济研讨会等;上证综合指数的相关文献由355位作者贡献,包括方由、陈斐、曹鸿清等。
上证综合指数—发文量
专利文献>
论文:104579篇
占比:99.53%
总计:105068篇
上证综合指数
-研究学者
- 方由
- 陈斐
- 曹鸿清
- 桂浩明
- 胡语文
- 张刚
- 王不忌
- 尹中立
- 易宪容
- 曹鴻清
- 许伟河
- 谢龙
- James
- 中国工商银行战略管理与投资者关系部
- 乔嘉
- 侯丽华
- 冯荣国
- 卧龙
- 史青青
- 唐泽龙
- 孙永春
- 安华
- 居伊·德·容凯尔
- 屈晶
- 张焕娟
- 徐晶
- 朱德忠
- 李萌
- 梅新育
- 王子念
- 王愈
- 纪礼文
- 费方域
- 邵方
- 郭燕玲
- 韩伟
- 魏武沁
- Allen Wan
- Areddy
- CFP
- CHEN
- Chua Kong Ho
- DU
- James T. Areddy
- James T.Areddy
- Jonathan AnderSon
- Kathleen
- Kingsbury
- Shao-jian
- T.
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翁越
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摘要:
波动率的聚集是金融时间序列的一大特点之一。 作为金融时间序列的典型代表,股票市场相关指数的这一特点尤为突出,无论是对个股还是市场综合指数皆是如此。 以上证综合指数为例,其收益波动率也总是表现出相互聚集的特点,即大多数情况下,小幅波动后依然出现小幅波动,而大幅波动跟随的也往往还是大幅波动。 残差的条件方差会受到前一期波动的影响,而不再表现为随时间变化的函数。 文章沿袭他人的普遍做法,基于 GARCH 模型预测上证综合指数的在险价值(VAR)。 通过对数据的拟合,可以更好地了解我国股票市场的波动情况,验证他人的研究,同时也可以对 GARCH 模型以及 VAR 模型有一个更好的了解。
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卧龙
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摘要:
2001年6月,中国股市全面结束大牛市,展开长达四年大熊市。2002年1月底,熊市第一期结束,此后展开熊市第二期。2002年3月份,我写过两篇文章,题为《熊市浪潮垃圾为王》,详细剖析熊市中不同类型个股之间走势差异。当下再次使用此题目作文,怀旧一番。中国股市总市值(不含台港股市)目前约80万亿人民币,或11.5万亿美金,位居全球次席。反映市场走势最古老者要数上证综合指数,深圳综合指数次之。
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赵樊珍;
张婷
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摘要:
随着我国利率市场化进程的不断推进,人民币国际化程度越来越高,汇市对股市的影响不容小觑.探究汇率波动对我国A股市场的影响,可以帮助股票投资者以及上市公司更好地把握汇率波动带来的金融风险.近五年,汇率变动对我国股市有明显影响,汇率与上证指数以及与农林牧渔、石油化工等七大行业股指呈正相关关系;与黑色金属、房地产、公共事业三大行业股指无显著相关关系,这主要取决于行业产品的成本结构、出口价格的弹性与外汇负债的多少.
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文圆圆
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摘要:
7月22日,A股的温度计——上证综合指数.终于在时隔30年后迎来修订上证综合指数编制方案改革的落地,宣告上证综合指数开启了新的“征程”。上证综合指数30年上涨30倍1的0年12月19日上午,上海证券交易所大厅正式敲响了开市的第一锤半小时后,前市收市时已成交49笔.面额为587.9万元。次年7月15日,上证综合指数开始实时发布,基日定为1990年12月19日,基日指数定为100点。
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闫海波;
张贺
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摘要:
在新型冠状病毒冲击下,全球经济深受影响,自3月份美股4次熔断以来,对于我国股市未来走势的讨论愈加热烈,在此背景下,选用Gumbel Copula函数分别对上证综合指数2020年1月至2020年4月的日最高价价格和日收盘价价格之间、日最低价价格和日收盘价价格之间的相关性以及尾部特征进行分析,实证结果表明:(1)Gumbel Copula函数能更好的刻画指标间的相依关系,(2)最高价价格对收盘价价格的影响更大,上证指数上涨的概率大于下跌的概率,最高价局部出现极值的概率增大.
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仇广宇
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摘要:
“A股第一指数”沪指放出“大招”。上海证券交易所(简称上交所)6月19日发布消息,决定自2020年7月22日起修订上证综合指数(简称沪指)的编制方案。这也是沪指自1991年发布以来第一次重大修改。根据上交所的回应,此次修订采纳了“三大路径”,背后有其原因:剔除不良的ST股,对指数影响较小,利于优胜劣汰;延长新股计入时间,有利于排除前期新股被爆炒的波动性,引导长期理性投资;科创板上市证券的纳入有利于增强指数的代表性,优化以传统公司为主的指数结构。
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王朋吾
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摘要:
文章选取上证综合指数收益率和深证综合指数收益率数据,分别使用正态分布状态下和t分布状态下的GJR-GARCH模型和EGARCH模型研究了收益率波动的非对称性特征。结果表明:上证综合指数收益率和深证综合指数收益率波动均存在显著非对称特征,且表现为负向冲击有较大影响的杠杆效应;研究上证综合指数收益率的波动率,t分布状态下的GJR-GARCH模型效果最优;研究深证综合指数收益率的波动率,t分布状态下的EGARCH模型效果最优;同时,t分布状态比正态分布有更好的模型估计效果。
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高铭远
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摘要:
根据股利贴现模型,利率的变动会对股票价格造成影响。本论文选取SHIBOR作为市场化的利率,选取上证综合指数作为股票价格指数的代表,来探讨利率变化对股票价格指数的影响。向量自回归(VAR)模型经常用于平稳时间序列之间的分析。Granger因果关系检验经常用来研究不同时间序列之间的因果关系。本文选用了VAR模型和Granger因果关系检验来探讨利率变动是否对上证综合指数产生的影响。最后的结果表明,利率虽然能够影响股票价格指数的变化,但是不够明显。
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贺学会;
陈东理
- 《第四届中国虚拟经济研讨会》
| 2007年
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摘要:
本文从理性泡沫的一般理论模型出发,主要采用久期依赖法(Duration Dependence)对上证综合指数进行了理性泡沫的实证检验,并用观察性证据(Anecdotal Evidence)进行了验证。研究发现,中国股市的各种特征很符合理性泡沫模型的推论,支持了中国股市理性泡沫的存在性。而中国股市理性泡沫的成因有其制度上的特殊性,这是由我国股市的特殊发展轨迹所决定的。