上市商业银行

摘要： 近年来,各家上市商业银行的传统业务逐年下滑,但非利息收入都在持续增加。在利率市场化改革不断推进、互联网金融迅速发展以及全球商业银行的竞争日益激烈的情况下,我国上市商业银行的转型升级刻不容缓。文章采用了30家上市商业银行2012〜2020年的面板数据进行多元回归分析,实证检验了银行非利息收入占比等变量对经营绩效的影响。结果表明:非利息收入的占比对上市商业银行的绩效具有显著的正影响。商业银行应通过提高非利息收入占比、调整银行资产结构、降低不良贷款率等多种方式提高经营绩效,增强自身的竞争力。

摘要： “十四五”规划提出,加快构建以国内大循环为主题、国内国际双循环相互促进的新发展格局,是适应经济发展变化的主动选择。随着对外开放程度加大,金融市场迅速发展,各国金融机构之间联系也逐渐加强,为系统性风险传播提供渠道。本课题对上市商业银行系统性风险及其影响因素进行研究,通过选取16家上市商业银行2016~2020年数据构建模型计算CoVar值,选择自适应Lasso法、门限效应回归确定影响因素,并用鲁棒性检验以及门限回归模型对不同性质商业银行系统性风险影响因素进行稳健性检验。

摘要： 2020年末,我国金融业机构总资产为353.19万亿元,同比增长10.7%;银行业机构总资产为319.74万亿元,同比增长10.1%,银行业资产占金融业资产总额的90.52%,可以看出银行业在金融业中的地位是十分重要的。本文挑选财务数据容易获得的17家A股上市商业银行,对其2020年的经营情况进行研究,并基于竞争力相关的理论基础,运用因子分析的实证方法,深入挖掘我国上市商业银行竞争力的主要影响因素及其影响程度,期望找到提高商业银行竞争力的有效方法。

摘要： 选取40家上市商业银行,分为国有银行、股份制银行、城商行和农商行四类,建立流动性风险因子分析模型,分析流动性风险管理存在的问题。结果表明,国有银行流动性风险最低,在保持良好经营的同时,应积极关注可能引发流动性风险的政策性因素;股份制银行负债结构有待进一步优化;城商行高度依赖存贷息差收入模式,存贷期限结构不合理;农商行资产质量相对较差,经营效率和盈利能力偏低。建议国有银行提升政策风险对冲能力;股份制银行优化负债结构;城商行开拓中间业务,弥补息差收入不足;农商行加强信贷管理,降低不良率;监管部门实施动态差异化监管。

摘要： 我国商业银行在金融市场中发挥着不可替代的作用。文章利用因子分析法,从发展能力、盈利能力以及风险水平这三个方面对我国上市商业银行2019年的财务数据进行实证研究,通过SPSS软件计算出36家商业银行的主因子和综合因子的得分以及排名,并基于具体的实证分析过程及结论提出具有针对性的建议。

摘要： 本文采用面板数据建立时点固定效应模型,对中国共16家上市银行进行实证分析,探讨金融创新对其盈利能力的影响。实证结果表明,金融创新整体上显著正向提高了中国商业银行盈利能力,并且这种影响程度会根据商业银行的类型不同而存在不同,国有银行受影响程度相比非国有股份制银行较小。

摘要： 公司的经营业绩很大程度上取决于公司治理水平,而股权结构被视为公司治理的核心。本文从股权集中度以及商业银行安全性、成长性和盈利能力三类指标来考察股权结构对其经营业绩的影响。选取16家A股上市商业银行2011-2019年的面板数据进行实证分析,研究发现当第一大股东对商业银行的控制权增大时,有利于商业银行的成长。前五大股东持股比例相对较高,商业银行的贷款质量较好,盈利水平较高。前十大股东持股比例和与商业银行的盈利能力和贷款质量均呈反向变动。由此表明,为了提高银行的经营业绩,需要完善股权结构、限制第一大股东的实际控制力和加强商业银行的外部监管。

摘要： 本文选取我国32家上市商业银行作为研究对象,对其2019年的相关财务数据开展实证研究。选取11个财务指标构建了经营绩效评价体系,运用因子分析法从盈利性、成长性、安全性三个方面对32家上市商业银行的经营绩效进行排序。运用聚类分析对上市商业银行的绩效得分进行分析。结果表明,国有商业银行和农村商业银行在安全性上表现较好,农村商业银行在成长性表现良好,城市商业银行在盈利性上表现不错。国有商业银行和农村商业银行在财务经营绩效上总体表现较好,而全国性股份制银行和城市商业银行总体表现较差。

摘要： 在利率市场化改革及数字金融不断推进的背景下,上市银行之间业务竞争加剧,金融脱媒不断冲击银行传统业务。诸多风险与压力并行之下,上市商业银行经营绩效的提升面临新的挑战。面对经营环境的剧变,优化收入结构、创新发展战略成为上市商业银行的当务之急,发展非利息收入也成为其重要出路。文章选择我国16家上市商业银行,并将其分为三类,基于2010—2019年的数据研究发现,非利息业务对不同类型商业银行经营绩效的影响存在明显的异质性,其中,股份制商业银行拓展非利息业务有利于提升其经营业绩,而国有大型商业银行和城市商业银行则表现出相反的结果。为了更好地发挥非利息收入对商业银行经营绩效的提升作用,各银行需充分结合自身业务特点,加强对非利息业务的监管,重视相关业务人才储备。

摘要： 近年来,我国各家商业银行都陆续完成股份制改革,许多商业银行的竞争对手也纷纷涌入,加上互联网金融业的迅速发展,都对我国银行业造成一定的冲击.在此环境下,我国商业银行需要通过提高经营绩效水平来保持自身的健康发展.本文将16家上市商业银行作为研究对象,采用因子分析法,从盈利、流动、发展、安全四个公共因子方面,提出具体对策建议.

摘要： 以中国13家上市商业银行的不良贷款率及其影响因素为考察对象,影响因素中引入银行违约距离并介绍其测度方法,构建不良贷款率影响因素面板数据模型,分别阐述不同影响因素对不良贷款率的影响.实证分析结果表明:银行总资产规模变化率、商业贷款比例、银行违约距离等影响因素与不良贷款率呈负相关;与不良贷款率呈正相关的因素有资本收益率、净利息收入率、滞后一期不良贷款率;而股东权益比例和总贷款比例与不良贷款率不存在显著的相关关系.为更有效地对银行不良贷款率进行监管和控制,建议监管部门综合考虑银行经营类指标,并将违约距离等风险因子作为风险测量和监管的关键要素,不断地提升银行风险管理能力,更有效地促成商业银行稳健经营.

摘要： 随着金融机构的快速发展,金融机构之间的竞争日益加剧,国内商业银行需要应对的困境也越来越多,商业银行只有了解影响其盈利能力的影响因素,才能更好的针对自身情况提出更好的发展策略.本文正是从不同上市商业银行的显著性影响因素出发,结合描述性统计及由Eviews计量软件的回归结果，进而对国有股份制、全国股份制、地方性股份制等不同类型的上市商业银行提出经营建议,目的在于让三类不同性质的上市商业银行根据其自身情况在今后的经营活动有针对性的开展业务，从而使其在日益激烈的行业中提高自身的竞争力，实现持续稳定经营，并快速发展。

摘要： 以我国16家上市商业银行2008-2013年期间的相关数据为样本,在利用随机前沿分析方法(SFA)对银行成本效率和利润效率进行测算的基础上,分别就基于分项指标和综合指标的公司治理对银行效率的影响进行实证研究.结果表明:第一大股东持股比例与成本效率之间存在着"U"型关系,与利润效率之间存在着倒"U"型关系;董事会规模仅与成本效率之间存在着显著的倒"U"型关系,对利润效率不产生显著影响;管理层持股比例与银行成本效率显著正相关,但却与利润效率显著负相关,董事、监事及高管薪酬对成本效率和利润效率均产生显著的负面效应;公司治理综合指标与成本效率呈显著正相关关系,即成本效率将随着银行公司治理水平的提升得到改善,但公司治理综合指标对利润效率产生显著负向影响,这从利润效率角度提出改善目前我国上市商业银行公司治理结构,完善公司治理机制的现实要求.

摘要： 本文以我国目前上市的16家商业银行2007年至2011年相关数据为样本,针对商业银行可能存在的盈余管理手段进行阐述分析,并利用模型分别针对其中的贷款损失准备、金融资产和公允价值三种手段进行实证检验.结果显示,目前我国上市商业银行确实存在以平滑利润为动机的盈余管理行为,并主要以利用贷款损失准备、金融资产公允价值估计和后续计量以及可供出售金融资产处置时间的选择作为盈余管理的手段.

摘要： 2013年国务院政府工作报告提出加强对金融机构表外业务风险的监管,而国内银行开展的衍生品业务无疑是典型的表外业务,其风险效应需引起高度关注.通过对我国16家上市商业银行2006-2012年的半年度数据进行实证分析后发现,无论是整体衍生品还是按合约类型划分的单一衍生品,均对银行风险承担产生了显著的正效应;同时,进一步研究表明利率衍生品对银行事前风险和事后风险的影响存在着明显的差异性.最后,结合实证结果提出了相关的政策建议.

摘要： 采用2002-2010年A股上市银行的半年度数据,实证分析了操纵性贷款减值准备在上半年和下半年存在的差异,并从风险,盈利,规模,资本结构四个方面对影响银行操纵性贷款减值准备差异的因素进行分析,结果表明：半年度银行操纵性贷款减值准备差异与银行加权风险资产比率显著正相关,与银行规模显著负相关,证实了我国上市商业银行贷款损失准备的操纵与财务风险正相关。

摘要： 本文基于国内外银行高管薪酬监管制度的发展和现状,结合国内外对于银行高管薪酬的已有研究文献,通过对全球37个国家和地区2007-2014年银行样本的观察,分析了银行高管薪酬结构对银行风险的影响.本文用资本充足率、不良贷款率、经营风险、系统风险指标、非系统风险指标以及股价波动率等来衡量银行风险.我们发现,高管薪酬总额与银行风险之间的关系不稳定;高管的奖金与银行风险呈显著负相关关系,即提高奖金会降低银行的风险;权益类薪酬整体上看会增加银行的风险;内部负债薪酬只与非系统风险和股价波动率显著负相关,说明内部负债对银行的风险能起一定的抑制作用.

摘要： 本文基于国内外银行高管薪酬监管制度的发展和现状,结合国内外对于银行高管薪酬的已有研究文献,通过对全球37个国家和地区2007-2014年银行样本的观察,分析了银行高管薪酬结构对银行风险的影响.本文用资本充足率、不良贷款率、经营风险、系统风险指标、非系统风险指标以及股价波动率等来衡量银行风险.我们发现,高管薪酬总额与银行风险之间的关系不稳定;高管的奖金与银行风险呈显著负相关关系,即提高奖金会降低银行的风险;权益类薪酬整体上看会增加银行的风险;内部负债薪酬只与非系统风险和股价波动率显著负相关,说明内部负债对银行的风险能起一定的抑制作用.

摘要： 本文基于国内外银行高管薪酬监管制度的发展和现状,结合国内外对于银行高管薪酬的已有研究文献,通过对全球37个国家和地区2007-2014年银行样本的观察,分析了银行高管薪酬结构对银行风险的影响.本文用资本充足率、不良贷款率、经营风险、系统风险指标、非系统风险指标以及股价波动率等来衡量银行风险.我们发现,高管薪酬总额与银行风险之间的关系不稳定;高管的奖金与银行风险呈显著负相关关系,即提高奖金会降低银行的风险;权益类薪酬整体上看会增加银行的风险;内部负债薪酬只与非系统风险和股价波动率显著负相关,说明内部负债对银行的风险能起一定的抑制作用.

摘要： 本文基于国内外银行高管薪酬监管制度的发展和现状,结合国内外对于银行高管薪酬的已有研究文献,通过对全球37个国家和地区2007-2014年银行样本的观察,分析了银行高管薪酬结构对银行风险的影响.本文用资本充足率、不良贷款率、经营风险、系统风险指标、非系统风险指标以及股价波动率等来衡量银行风险.我们发现,高管薪酬总额与银行风险之间的关系不稳定;高管的奖金与银行风险呈显著负相关关系,即提高奖金会降低银行的风险;权益类薪酬整体上看会增加银行的风险;内部负债薪酬只与非系统风险和股价波动率显著负相关,说明内部负债对银行的风险能起一定的抑制作用.

摘要： 本发明提出了一种商业银行开放API接口异常监测方法和装置，该方法包括如下步骤：构建API接口资产表；对网络层报文进行解析，形成网络访问统计表；根据网络访问统计表和3σ原则，构建访问行为分布模型；根据API接口资产表对应用层报文进行解析，形成请求参数统计表；根据请求参数统计表，周期性统计各拆分字段的有效性，构建请求参数合规模型；根据API接口资产表对应用层报文进行解析，形成响应参数统计表；根据响应参数统计表，周期性统计各拆分字段的有效性，构建响应参数合规模型。本发明通过构建请求参数合规模型、访问行为分布模型、响应参数合规模型，高效率、高准确性检测识别异常行为，避免恶意攻击造成的业务损失。

摘要： 本发明提供了一种商业银行数据融合方法及装置，该方法可以选取被融合内部数据的目标标签文件并获取目标标签文件的目标字段内容，以及生成被融合外部数据的源标签文件并获取源标签文件的源字段内容，进而对目标字段内容和源字段内容进行融合处理。本发明通过建立统一的数据规范，对商业银行的行内数据进行标签化管理，从而支持按决策目标定制数据。同时因分析决策过程是一个不断递进的过程，因此无需一次性准备数据，提高了数据融合灵活性，相应也就降低了融合成本。

摘要： 本发明提供了一种商业银行层级灾备系统，包括：一个总行节点、多个一级分行节点和多个二级分行节点，总行节点通过第一专用线路分别与多个一级分行节点通信连接，每个一级分行节点通过第二专用线路分别与多个二级分行节点通信连接；二级分行节点用于当第二专用线路或者一级分行节点出现故障的时候，利用预设通讯协议对用户交易数据进行封装，将得到的封装交易数据通过公用网络发送给总行节点，预设通讯协议与未出现故障时使用的通讯协议不同；总行节点用于利用预设通讯协议对接收到的封装交易数据进行解封装，得到用户交易数据，缓解现有技术中存在的层级灾备过程的成本高的技术问题，达到了降低层级灾备过程的成本的技术效果。

摘要： 本发明提出了一种商业银行关联方及关联关系的识别方法，包括：分别获取交易所股东数据、银行外部工商数据、银行内部员工数据，根据交易所股东数据、银行外部工商数据、银行内部员工数据以及关联方信息的预设确定路径初步确定关联方名单；根据关联方名单中的关联方穿透后合计持股比例的运算、关联关系的映射筛选最终关联方名单，并确定各个关联方的关联关系，本发明还提出了一种商业银行关联方及关联关系的识别装置，不仅考虑商业银行股东信息，而且综合考虑银行内部员工以及近亲属信息，有效地提高了关联方以及关联关系识别效率以及准确性；降低商业银行交易风险，促进商业银行安全、稳健运行。

摘要： 本发明涉及数字人民币业务领域，尤其涉及商业银行接入数字人民币业务的系统。本发明提供一种商业银行接入数字人民币业务的系统与方法，包括：业务运行管理模块、钱柜管理模块、业务前置模块和数字证书管理模块；业务运行管理模块接收数字人民币出/入柜请求；钱柜管理模块组织出/入柜请求的报文；数字证书管理模块针对报文提供签名、加密证书；业务前置模块利用签名、加密证书对报文进行签名、加密，并将签名、加密的后报文发送至外部城银清算中心数字人民币支付系统；城银清算中心数字人民币支付系统操作数字人民币出/入钱柜。本发明的目的在于提供一种商业银行接入数字人民币业务的方法与系统，根据本方案，商业银行即可实现对接数字人民币业务的基础功能。有利于商业银行低成本、高效率的完成系统研发，面向群众开通数字人民币业务活动、扩大数字人民币的使用范围。

摘要： 本发明提出了一种商业银行开放API接口异常监测方法和装置，该方法包括如下步骤：构建API接口资产表；对网络层报文进行解析，形成网络访问统计表；根据网络访问统计表和3σ原则，构建访问行为分布模型；根据API接口资产表对应用层报文进行解析，形成请求参数统计表；根据请求参数统计表，周期性统计各拆分字段的有效性，构建请求参数合规模型；根据API接口资产表对应用层报文进行解析，形成响应参数统计表；根据响应参数统计表，周期性统计各拆分字段的有效性，构建响应参数合规模型。本发明通过构建请求参数合规模型、访问行为分布模型、响应参数合规模型，高效率、高准确性检测识别异常行为，避免恶意攻击造成的业务损失。

摘要： 本申请涉及计算机技术领域，提供一种商业银行业务中台构建方法、装置、电子设备及存储介质。所述方法包括：基于目标银行的业务种类进行业务流程梳理，得到初始业务信息；基于所述初始业务信息进行聚类，得到聚类功能；基于所述聚类功能进行抽象整合，得到领域划分结果；根据所述领域划分结果进行能力中心划分，得到所述目标银行的业务中台。本申请由于业务中台中各能力中心的组合排列可形成多样的业务解决方案和商业能力，并通过软件开发工具包的形式供前台应用调用，有效缩短研发周期，可以提高研发效率。

摘要： 本发明涉及信息化技术领域，提供了一种融合层次分析法和RFM的商业银行客户评级方法及装置，主旨在于解决存款业务中的RFM模型变量存在共线性、指标单一和实际业务不匹配所导致模型评级效果不佳的问题。主要实施步骤为，确定目标层和准则层，目标层是对用户的评分评级，准则层分为用户活跃度、用户忠诚度、用户价值三个方面；收集用户活跃度、用户忠诚度、用户价值三个方面的用户数据集；对涉及的数据进行数据清洗；利用RFM模型分别构建用户活跃、用户价值、用户忠诚三个准则的方案层指标；基于层次分析法确认方案层指标权重，输出准则层指标结果，确定准则层指标权重，输出目标层客户的评分评级；基于目标层客户的评分评级，完成差异化营销策略或活动的制定和推广。

摘要： 本发明公开了一种基于Pregel的实现挖掘商业银行交易数据的资金圈分布的方法，包括如下步骤：步骤1：以转账交易数据构建边，形成一个资金交易的有向图；步骤2：设计一种对适配性强的迭代算法，并基于spark的pregel引擎实现，以此找出成环的资金流向。本发明解决了在利用传统方法求解资金圈形态时，由于潜在的数据倾斜导致性能不佳的问题。本发明方法依旧采用逐层迭代，但不再需要多次大表join，解决了传统做法由于多次join,代码冗余，且不能灵活跟随资金圈的节点个数的问题。本发明在代码完成后，能够支持不改变原有任何代码逻辑，将代码打包，并且只需要在配置文件中配置层次参数，就能动态实现寻找k个节点的资金圈，这更适合真实业务场景，提升效率。

摘要： 本发明涉及一种基于商业银行授信产品的信用就医平台，基于用户端、微信客户端、商业银行授信端以及医院服务端组成的框架实现信用就医签约、信用就医用款申请和信用就医还款；微信客户端提供用户与医院服务端与用户之间，用户与商业银行授信端之间的信息发送渠道，并提供就医费用支付总额、付费时间、付费医院、付费项目功能；医院服务端将便民就医服务环节连接至医院HIS系统，确认用户基本信息和医疗信息并安排相应服务；商业银行授信端通过用户在微信客户端发起的请求执行随时随地的信用就医签约、信用就医用款申请和信用就医还款。与现有技术相比，本发明具有节省时间，解决支付无法完全实现离院支付问题等优点。