收益风险

摘要： 大型引水工程往往是涉及到国计民生、带有社会公益性的基础设施建设工程。为给工程设计优化及立项决策提供科学参考依据,需对工程经济效益、投资融资组成等进行分析测算,最终通过工程经济评价综合判断工程的经济合理性与财务可行性。本文对粤东水资源优化配置一、二期总体工程进行经济评价,结果表明工程在经济效益方面是合理可行的,所推荐融资方案满足财务评价指标要求,但在实际运行过程中仍需密切关注供水配套设施建设进度、实际供水量波动等可能影响工程收益的潜在风险因素。

摘要： 为了准确评价污水处理PPP(public private partnership)项目收益风险,解决单一方法评价的局限性,提出了一种收益风险云模型综合评价模型.首先建立了污水处理P P P项目收益风险评价指标体系,并提出了改进FSE-SD二次加权模型,在风险指标传统主客观赋权的基础上,对风险指标进行二次加权得到最终权重.最后构建云模型综合评价模型评价项目收益风险,通过比较综合云与标准云的相似度确定项目收益风险等级,根据大数定律取可数无穷个相似度的均值减弱相似度的随机性,提高计算准确性.

摘要： 农村土地"三权分置"将农村土地经营权从农村土地承包权分离出来.农村土地经营权的分离产生了一种新的农村经济运营方式——农业众筹.农业众筹遵循众筹的一般规则和流程,继承了众筹运营的优势.作为一种新生事物,农业众筹融资的方式面临着一系列风险,如收益风险、信用风险以及法律风险等等.农业众筹的诸多不确定因素,给农业众筹项目投资者带来了巨大损失.随着投资人对农业众筹项目风险的深入了解,信息完整性和真实性的强制披露,监管制度的逐渐完善、法律法规适用性的提高、农业众筹项目经验的不断积累,将大幅度降低农业众筹风险对投资者带来的不利影响.随着农村土地"三权分置"不断完善和农业众筹的健康发展,不断给农业众筹项目投资者带来利益,调节好农业众筹、农民和其他农业众筹项目投资者之间的关系.

摘要： 维护高净值客户应更侧重非金融、社交情感服务和专业服务。一是以专注提升服务“温度”。由财富管理团队通过生日拜访、产品到期提醒、节日慰问、个性化活动组织等形式开展系列“暖心”服务,提升与客户的熟识度,“补位”基层网点维护的空白点,“衔接”因轮岗出现的空缺点,以“精管”带来客户提质。二是以专业提升服务“高度”。团队着力打造专业形象,通过传达资产配置、平衡收益风险、家族传承等方面的专业知识,提升客户信任度,突破单一情感维系,实现业务交流的高频互动,持续助推客户增长。三是以专精提升服务“宽度”。

摘要： 近些年随着峰谷分时电价在多个省份的实施,改变了原有的用户负荷特性,使峰、谷负荷差值逐渐缩小,对电网规划中的负荷预测产生了影响.因此,从峰谷分时电价对电网规划的影响出发,分析了峰谷分时电价对电网规划的影响,制定了考虑该影响的规划方案.其次,对峰谷分时电价模型进行优化,分析了线路可变损耗和收益风险对峰谷分时电价的影响,得到了负荷方差越小,线路可变损耗和收益风险越小的结论.优化后的模型考虑了线路可变损耗和收益风险对电网规划经济性和适用性的影响,对电网规划中的变电站容量规划和投资进行修正优化,使得电网规划中的容量规划和投资更加经济,合理.同时得到了最大负荷转移率是联系峰谷分时电价和电网规划的桥梁,传递着峰谷分时电价对电网规划的影响这一结论.最后,通过仿真分析,量化了峰谷分时电价对电网规划的影响程度,验证了文中采用的优化模型具有更好的适用性和准确性.

摘要： “大众创业,万众创新”是近几年的一个高频词,反映了政府对创新创业的支持和劳动者的创业热情.本文首先利用CFPS2010年数据,考虑到潜在的样本选择偏差,运用倾向得分匹配法(PSM)研究了创业的“收入溢价”问题及不同创业类型的收入差异.其次研究了中国创业环境中是否存在“创业回报之谜”并分析了其可能的原因.本文研究发现:①创业会显著提高劳动者收入5809～6947元,创业类型对“收入溢价”无显著影响;②收益与风险之间不存在悖论,想要获得高收益需要承担高风险;③风险偏好、过度自信和非物质效应等不同(分为高低两组)的人在进行创业决策时存在显著差异.本文的政策意义在于呼唤理性,建议劳动者结合个人实际选择创业与否及创业类型.

摘要： 运用文献资料法和比较分析法对1997—2016年的国内外城市发展和土地权益的相关文献进行梳理.研究结果表明:城市发展与土地权益的论文发表数量呈逐年上升的趋势,研究主题日益多元化.本文以"城中村"改造、铁路搬迁、旅游开发征地为主要讨论点,对本文主题进行阐述.未来城市发展和土地权益研究应努力探索土地权益理论的中国化、系统化的研究;城市发展系统和土地权益系统的耦合关分析;城市发展变化下土地受益人收益风险的评价.

摘要： 本发明公开了一种P2P平台上基于风险收益管理的个性化推荐方法，该方法将P2P借贷平台中的贷款推荐问题转化为多目标优化问题，通过对P2P平台中投资人的历史投资记录进行建模分析，问题转化，种群初始化以及种群进化来解决P2P平台中存在的贷款推荐问题。本发明对不同的用户推荐的不同的贷款组合不仅符合用户的兴趣偏好，而且能在承担更低风险的前提下获取很好的收益，从而能提升用户对P2P借贷平台的信任程度，进而使得P2P借贷平台能够更好地运营和发展。

摘要： 本发明提出了一种基于交易行为和风险因子的量化私募基金收益分解算法，包括以下步骤：S1.计算量化私募基金总收益率、交易收益率和持仓收益率：S11.计算总收益率：总收益率＝(今日基金持仓金额‑昨日基金持仓金额)/昨日基金持仓金额；S12.计算交易收益率：交易收益率＝买入收益率+卖出收益率；S13.计算持仓收益率：持仓收益率＝总收益率‑交易收益率；S2.结合Barra风险因子模型将持仓收益分解为行业因子收益、风格因子收益和个股因子收益。该算法将交易收益与持仓收益区别开来，既排除了交易收益对持仓收益分析的影响，又可以通过交易收益分析量化私募基金的交易能力，同时对持仓收益进行了细分，以便更加深入的分析持仓择股能力。

摘要： 本发明提供基于股债收益比较的风险预警系统、方法、介质及设备。所述基于股债收益比较的风险预警方法包括：获取全体A股的整体法滚动市盈率的第一时间序列；计算各所述全体A股的整体法滚动市盈率的倒数，以得到由各所述倒数形成的第二时间序列；获取指定时间区间的国债到期收益率的第三时间序列；计算所述第二时间序列与所述第三时间序列之比，以得到风险预警因子；当所述风险预警因子触发顶阈值时，在下一个交易日开始空仓；当所述风险预警因子触发底阈值时，在下一个交易日开始建仓。本发明基于股票和债券的相对价值的波动极值进行设计，可有效进行投资风险预警，非常适合以获取长期投资收益为目标的投资者，尤其是机构投资者来使用。

摘要： 本发明涉及智能交易及评价系统技术领域，尤其涉及基于大数据的多资产风险收益的智能研发交易及评价系统。其包括量化智能交易模块、风险收益计算模块、多资产风险控制模块和智能评估评价模块。本发明是一套开源的、多模块、跨平台应用的软件系统。解决了不同资产在投资过程中针对不同的交易记录不能统一的进行风险收益净值评估、不能进行回测收益、不能进行收益归因的问题。实现了同一平台下，所有人、所有资产使用一套代码，依据同一流程、根据相应标准，进行全方位进行资产风险的智能评估、评价。提高了人力资源利用率，大大增加了评估、评价效率，第一时间给潜在投资人、决策者指导性问题解决方案、建议。

摘要： 本申请涉及金融科技技术领域，公开了一种风险收益的管理方法、装置、系统及计算机可读存储介质，该方法的步骤包括：基于数据预测模型确定用户的预测违约数据和预测提款数据，基于预测违约数据和预测提款数据确定用户对应的客群；确定客群对应的授信数据，基于预测违约数据和授信数据确定客群的风险收益数据，并基于风险收益数据确定对应的目标函数；解析目标函数得到客群的最优授信数据，基于最优授信数据确定最优风险收益。本申请通过预测违约数据和预测提款数据两个维度数据共同确定用户的最优授信数据，再通过最优授信数据确定最优风险收益，在降低违约风险的同时，降低了经营风险，使得风险收益最大化。

摘要： 本发明实施例公开了银行资产组合风险收益的压力测试方法、装置和电子设备，该压力测试方法包括：获取业务参数、违约系数矩阵的参数和计算指标信息；将所述业务参数、所述违约系数矩阵的参数和所述计算指标信息输入到压力测试模型中进行压力测试，得到压力测试结果；输出所述压力测试结果。本发明可以使银行充分了解潜在风险因素与银行财务状况之间的关系；可以预防极端事件可能对银行带来的冲击，提高风险抵御能力；优化资产组合，提高风险收益。

摘要： 本发明涉及一种综合投资收益与风险成本的投资评价模型，包括以下步骤：1)根据项目投资者的风险规避度函数推导出对应的效用函数；2)根据效用函数将原收益矩阵转化为效用决策矩阵，计算期望值E(x)；3)计算不同项目投资方案中存在的风险成本；4)建立综合投资收益与风险成本的项目投资方案评价模型，根据模型进行项目投资方案的选择；本发明创新性的利用项目投资者的风险规避度函数推导出效用函数，对项目投资方案中的风险成本进行量化，从期望收益中扣除风险成本建立项目投资方案评价模型；该模型既考虑了期望收益，也考虑了风险成本，评价结果更符合实际情况。

摘要： 本发明提供了一种跨区跨省电力交易风险与收益的量化分析方法及系统，包括：从数据库获取各类用户的历史电力数据，根据线路停运对跨区电力交易的影响程度，以缺电成本对将跨区跨省电力传输的风险进行量化；跨区跨省电力传输的收益等于电网企业的售电收入和购电成本之差，售电收入包括本地电力交易和跨区电力交易两部分，本地电力交易包括居民用电交易、商业用电交易与工业用电交易；购电成本包括电网企业向本地独立发电商和向区外电网购电所产生的费用两部分；根据风险量化分析的结果和收益量化分析的结果，得到综合考虑安全性与经济性的跨区跨省电力交易方案。本发明能够对跨区跨省电力交易风险及收益进行量化分析，兼顾了安全性与经济性。

摘要： 本申请提供一种量化收益模型的生成方法和风险控制策略的评价方法，其中，风险控制策略的评价方法，包括：根据当前业务事件获取风险控制策略；根据获取到的所述风险控制策略对当前业务事件进行解析，以判断所述当前业务事件是否为风险行为事件；获取解析过程中产生的策略执行数据、所述风险控制策略运行时的运行数据以及当前业务事件的结果数据生成量化收益计算数据；将所述量化收益计算数据输入至预存的量化收益模型进行计算，得到所述风险控制策略的量化收益结果。

摘要： 本发明公开了一种资产长期收益与风险预测方法，包括以下步骤：获取n类资产基于t期及之前的历史数据{r0,r1,…,rt},其中，n、t为大于等于1的正整数；通过预设的短期预测模型，基于t期及之前的历史数据，获得关于t+j期收益率以及协方差矩阵(风险)的预测值用t+j期短期收益率和协方差矩阵的预测值得到长期收益率和协方差矩阵的预测值。本发明通过预设的短期预测模型基于t期及以前的历史数据获得短期预测，然后通过累加迭代运算将短期收益率和协方差矩阵的预测值转换为长期收益率和协方差矩阵的预测值，因此，保证了长期预测与短期预测的一致性。