指数期货

摘要： 本文从航运指数期货的功能和意义出发,论证了推出上海航运指数期货,有利于在金融市场供给侧结构性改革中,发挥金融服务实体经济的作用,成为国家推进上海“两个中心”建设的突破口和抓手,实现“全球资源上海配置”.当前推出航运指数期货已经具备包括制度方面和合约方面在内的现实基础.借鉴国外如BFI、FFA等航运指数衍生品发展的经验,为推出上海航运指数期货提供合约总体设计思路.

摘要： 全球股市恐慌性抛售仍在持续。欧洲股市开盘前，股指期货全线大幅低开。Stoxx50指数期货跌42％．英国股指期货跌33％，德国股指期货跌45％．法国股指期货跌35％。欧洲STOXX600指数盘中跌28％．创2016年6月来最大跌幅。德国DAX指数低开36％，创2016年6月来最大跌幅。稍早．美股期货也大度下挫。标普500指数迷你期货盘中跌幅最大达3％0，触及四个月最低水平。道指期货一度跌超2％。日本创业板东京证交所MOTHERS指数期货开盘不久即触发熔断机制。

摘要： 美国商务部公布了今年第二季度的GDP数据，美国实际GDP年化季率环比初值增长4．1％，这一增速创近四年新高，是第一季度2．积的几乎两倍。美国GDP数据公布后，美元兑日元短线快速走低10多个点，黄金上涨约3美元，10年期美债收益率快速走低，标普500指数期货小幅走高。

摘要： 基于沪深300指数期货及其标的指数的日度数据,首先检验股指期货交易被限制这一事件对于沪深300指数波动率的影响,并分析这一事件对于标的指数交易量波动率之间的正相关性的影响,结果发现:股指期货交易被限制并未伴随标的指数波动率的下降,而是发生先降后升的动态过程,并且伴随着市场深度先降后升;在股指期货受限之前的样本中,期货和现货交易量都与现货波动率正相关,但持仓量却与现货波动率负相关.

摘要： 基于沪深300指数期货及其标的指数的日度数据,首先检验股指期货交易被限制这一事件对于沪深300指数波动率的影响,并分析这一事件对于标的指数交易量波动率之间的正相关性的影响,结果发现：股指期货交易被限制并未伴随标的指数波动率的下降,而是发生先降后升的动态过程,并且伴随着市场深度先降后升;在股指期货受限之前的样本中,期货和现货交易量都与现货波动率正相关,但持仓量却与现货波动率负相关。

摘要： 指数期货属于金融产品的一种,由指数现货衍生而来,特征表现为财务杠杆及流动性较高、交易成本较低,在全球期货市场中十分活跃.近年来,我国证券市场发展良好,不断扩大市场规模,为了规避股市风险,推出指数期货,并建立相关的法律法规体系.随着指数期货市场的发展,现货市场可能会受到一定的影响,基于此,本文以沪深300为例,研究指数期货与现货之间的价格发现与波动性外溢.

摘要： 笔者在量化交易行业中，时间不长也不短，在此谈一些经验。笔者2011年硕士毕业在美国开始了第一份工作，在一家小的对冲基金，主要做日经指数期货的高频交易。第一次接触limitorderbook，第一次接触分笔数据，而不是现在国内500毫秒的Snapshot。策略太高频了，对统计分析的依赖就不大，反而对硬件和交易规则依赖比较大，其实高频交易不等于自动交易，传统高频公司也很多手动的，新一代的高频公司会更侧重量化一些。

摘要： 验证股指期货在股市异常波动情况下是否仍然具备价格发现功能,得到期货与现货价格谁更领先,谁是原因谁是结果的结论.分析了其成因,并针对我国目前股指期货的运行现状提出了撤销交易数量限制,培育机构投资者以及制定平仓顺序和熔断机制等政策建议.

摘要： 香港交易所近日推出新增7只行业指数期货．具体包括内地石油及天然气、内地银行、内地医疗保健．内地房地产科技器材和软件服务业，以及内地市场稀缺的博彩业指数。其中，基于中华证券交易服务有限公司的博彩业指数而推出的博彩业指数期货亦是全球首个同类指数。

摘要： 我到这家公司面试，是因为收到一位女生爆料，她说怀疑自己在为一家骗子公司工作：“就在前面的CBD高档写字楼里，那家叫‘顺为投资咨询’的公司，一直不断地大批招人，进去后让我们既当员工又当客户，可是所有购买了公司产品的同事没有一人赚钱了。”登录工商部门的网站，我看到顺为显示的经营范畴为：外汇、贵金属、国际原油和指数期货。

摘要： 一种用于适当地评估患者在麻醉状态下的状态的指数输出设备。指数输出设备（100）包括电刺激部分（170）、获取部分（180）、计算部分和输出部分。电刺激部分（170）被配置为向活体施加电刺激。获取部分（180）被配置为响应于由电刺激部分（170）施加到活体的公共电刺激从活体获取多个生理响应。计算部分被配置为根据由获取部分获取的活体的多个响应来计算与肌肉松弛程度相关的指数(TOF)和与镇痛程度相关的指数(PIR)。输出部分被配置为输出由计算部分计算的指数。

摘要： 本发明涉及一种用于通过数据通信网络进行股票、债券、票据、期货、期权、指数、外币等交易的自动定单方法和系统,特别涉及一种根据由投资者预定的特定条件通过计算机进行的自动定单方法和系统,其中,本发明的用于通过数据通信网络进行股票、债券、票据、期货、期权、指数、外币等交易的自动定单方法包括如下步骤:在计算机系统中确定所需交易对象,以输入包含购买和出售条件的自动交易条件;通过数据通信网络根据交易条件发出购买和出售定单;辨别购买定单和/或出售定单是否已通过数据通信网络达成;和当达成购买定单或出售定单时根据使用计算机预定的交易条件通过数据通信网络发出新的购买和/或出售定单。

摘要： 本发明提供一种螺纹钢期货指数中长期走势预测方法，用于在期货市场中对螺纹钢期货指数中长期走势进行预测，具体方法是：从互联网或第三方数据库获取螺纹钢期货指数数据和人民币汇率数据，计算螺纹钢期货指数与滞后0到1000期人民币汇率的pearson相关系数，绘制滞后期数与pearson相关系数曲线图并确定最大的pearson相关系数对应滞后的期数，选取pearson相关系数最大的滞后期数的人民币汇率变量，与螺纹钢期货指数建立回归模型，并用来预测螺纹钢期货指数的中长期走势。

摘要： 本发明公开了基于区块链和密码算法的电力期货交易期货保证金管理方法，包括：电力期货合约由交易中心签名后加密保护后上传至区块链；在电力期货合约未完成之前，任何人均不能看到电力期货合约内容；电力期货合约结算时刻到达后，由时间服务器广播解封装密钥，从而通过解封装后得到的密钥解封合约；交易中心验证电力期货合约到期后，解冻或平仓交易期货保证金。本发明具有能保证操作流程统一、资金及时解冻、管理透明等优点。

摘要： 本申请提出一种计算机实现的期货定价方法和期货定价设备，涉及数据处理技术领域。本申请的一种计算机实现的期货定价方法包括：利用数据获取装置获取在先展期的主力合约结算价、当前主力合约价和下一期主力合约价；根据期货在先展期的主力合约结算价确定当前期的标的合约的调整因子；根据调整因子和当前主力合约价确定非展期主力合约平滑价；根据调整因子、当前主力合约价和下一期主力合约价，基于期货合约滚动投资模式算法，确定展期主力合约平滑价。通过这样的方法，能够采用调整因子调整展期、非展期的主力合约平滑价，提高期货资金收益和价格指数收益的一致性。

摘要： 本发明提供一种高速且高精度地对归一化指数函数进行秘密计算的技术。根据份额([[u1]]，…，[[uJ]])来计算份额([[softmax(u1)]]，…，[[softmax(uJ)]])的秘密归一化指数函数计算系统包括：减法单元，计算份额([[u1‑u1]]，[[u2‑u1]]，…，[[uJ‑uJ]])；第一秘密批量映射计算单元，计算([[exp(u1‑u1)]]，[[exp(u2‑u1)]]，…，[[exp(uJ‑uJ)]])；加法单元，计算份额([[∑j＝1Jexp(uj‑u1)]]，…，[[∑j＝1Jexp(uj‑uJ)]])；及第二秘密批量映射计算单元，计算份额([[softmax(u1)]]，…，[softmax(uJ)]])。

摘要： 本发明公开一种基于气候指数和改进水库指数的非平稳水文干旱指数构建方法，包括以下步骤：S1、通过逐月实测径流序列，获得对应月份的w个月累计径流量序列；S2、对气候指数进行w个月尺度的滑动平均，并进行滞后相关分析，将与累积径流量序列显著相关的气候指数作为气候变化因子CI；S3、计算改进的水库指数MRI，将CI和MRI同时选作GAMLSS模型的候选解释变量；S4、通过平稳模型进行分布函数优选，然后通过参数估计和模型优选建立最优的非平稳模型；S5、将最优非平稳模型拟合得到的径流累积概率，经过标准正态化处理，即得NSRI；本发明克服了传统SRI在变化环境下不能反映非平稳干旱特征的缺陷。

摘要： 一种用于适当地评估患者在麻醉状态下的状态的指数输出设备。指数输出设备100包括电刺激部分170、获取部分180、计算部分和输出部分。电刺激部分170被配置为向活体施加电刺激。获取部分180被配置为响应于由电刺激部分170施加到活体的普通的电刺激从活体获取多个生理响应。计算部分被配置为根据由获取部分获取的活体的多个响应来计算与肌肉松弛程度相关的指数(TOF)和与镇痛程度相关的指数(PIR)。输出部分被配置为输出由计算部分计算的指数。

摘要： 本发明涉及一种致密砂岩储层孔隙度指数/饱和度指数的确定方法，属于油层勘探开发技术领域。孔隙度指数的确定方法包括：获取目标区的测井资料，确定目的层；测井资料包括声波时差、补偿中子和补偿密度；根据视孔隙度指数的计算公式得到视孔隙度指数；计算公式为：m′＝AcDEN/CNL；m′为视孔隙度指数；Ac为声波时差；DEN为补偿密度，CNL为补偿中子；根据视孔隙度指数和预先建立的孔隙度指数修正模型得到孔隙度指数。本发明建立了与孔隙度指数相关性大的视孔隙度指数参数，并且通过孔隙度指数修正模型对视孔隙度指数进行修正后得到最终的孔隙度指数。本发明仅通过测井资料即可得到准确的孔隙度指数，计算简单、可靠。

摘要： 本发明公开了一种基于EDM算法和BP神经网络的股票指数期货价格预测方法，包括数据输入模块、数据预处理模块以及数据预测模块，所述数据输入模块用于输入钱股票指数期货价格，所述数据预处理模块用于对所述数据输入模块输入的数据进行信号转化以及分解处理，所述数据预测模块用于对股指期货每日收盘价进行预测。本发明通过EDM算法中运用物理学理论方法，将复杂的信号进行平稳化处理，其结果是将初始的复杂信号中不同尺度的波动或趋势逐级分解成一系列有限个具有不同特征尺度的序列，每一个序列即为一个本征模函数分量，且每一个本征模函数分量所包含的频率成分不仅与分析频率有关而且最重要的是随信号自身的变化而变化，从而达到预测效果。