拆借利率

摘要： 2020年以来,伴随疫情在全球范围内爆发,全球美元流动性出现严重短缺,境内银行间美元货币市场拆借利率同样大幅上行。随着美联储进一步扩大购债规模,并与多国央行开展货币互换和回购便利措施,全球及境内银行间美元流动性逐渐得到修复。展望2020年下半年,美联储宽松政策有望持续,全球美元流动性将进一步外溢到境内银行间市场,境内美元流动性将维持宽松格局。

摘要： 文章构建了一个银行同业拆借市场的三期模型,为分析公开市场操作和利率走廊两种货币政策工具提供了一个理论框架.理论分析发现,公开市场操作和利率走廊都会影响拆借利率,但利率走廊稳定拆借利率的效果要优于公开市场操作.公开市场操作对拆借利率的影响大小取决于其是否被预期到,与基本面不一致的未预期到的公开市场操作会引起拆借利率的异常波动.而无论是预期到的还是未预期到的利率走廊,都能起到稳定拆借利率的作用.但具有严格抵押要求的利率走廊会减弱政策效果,抵押溢价会导致拆借利率突破政策利率上限.数值模拟分析进一步证实了上述结论.

摘要： 港元Hibor（Hongkong InterBank OfferedRate,是香港银行同行业拆借利率,即银行与银行之间的一年期以下的短期资金借贷利率）4月23日升至1.04714%,为1月4日以来最高。同一天,港元对美元汇率报7.8433。在香港金管局连续8日持续入市维稳后,港元汇率终于稳定在了一定范围内。香港金融管理局（下称＂金管局＂）副总裁李达志4月19日在媒体见面会上表示,自4月12日港元触发7.85港元兑1美元弱方兑换保证以来,

摘要： 美联储还是全球铸币税的＂包租婆＂,美元加息是温水煮青蛙,等到十几次加息,你发现美国房价、股价断崖式下跌,补救就来不及了。

摘要： 1月4日，全球最常用的拆借利率品种——美元3个月期Libor达到1．00511％。为2009年5月份以来首次突破1％关口。交易商预期，2017年底美元三个月期Libor将升至154％，

摘要： 土耳其中央银行21日发布声明说，土耳其央行货币政策委员会决定进一步调低隔使贷款利率．同时维持基准回购和拆借利率不变。

摘要： 德意志银行,这个曾经显赫一时的华尔街巨人、日耳曼民族的骄傲,怎么会沦落到今天这个地步？它又是否会重蹈昔日华尔街资深投行—雷曼兄弟（Lehman Brothers）的覆辙呢？作为德国最大的商业银行和华尔街排名前十的知名投行,德意志银行（Deutsche Bank）最近的日子并不好过。

摘要： 市场的涨跌节奏,如果能够踏准,当然可以睡大觉。现在的市场正好处于一个下降趋势当中,如果上证综合指数不能够站稳3000点,并且扭转目前均线系统的空头排列,仅靠周四一根阳线就喊出市场进入新的反弹阶段,恐怕也有哗众取宠之嫌。回顾2016年新年以来的两周走势,市场呈现典型的熊市特征,伴随着人民币的快速贬值和股市的暴跌,全球股市进入了一个同涨同跌的模式。市场看空人民币的声音仍不绝于耳。

摘要： 中国利率始终保持在一个相对较高的水平。采用2002年至2014年月度数据，运用计量金融学分析方法，在对时间序列进行平稳性处理后，构建向量自回归(VAR)模型，利用脉冲响应函数和 Granger 因果检验对广义货币供应量与银行间同业拆借利率进行分析。结果表明，我国货币供应量的变化不是真正基于市场对货币供求的反应，而是一种“被动”调节，即由大量对外贸易顺差和资本流入所形成的。%China’s interest rate has maintained a relatively high level. Based on the monthly data from 2002 to 2014, by using quantitative finance analysis method, and after processing the time-series data in a stationary way, the paper constructs vector auto regressive (VAR) model. An analysis is made by using impulse response function and the Granger causality test on the relationship between broad money supply and interbank call money rate. The results show that the change of the money supply in China is not really based on the market reaction to the money supply and demand, but a " passive" adjustment, which is formed by a large amount of foreign trade surplus and capital inflows.

摘要： 一、我国利率市场化进程自1993年十四届三中全会《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》最早提出利率市场化构想以来,我国利率市场化的进程已经推进了超过20年。而实质性的利率市场化推进则始于1996年6月取消拆借利率上限管理,实现了拆借利率完全市场化。经过数次政策推进,我国的利率市场化已经进入到最后阶段,即存款利率上限的放开。这也是在借鉴了国际经验的基础上,我国选择的利率市场化推进路径的结果。

摘要： 本发明公开了基于联盟链的利率互换平台及利率交换方法。该平台主要由以下模块组成：联盟链模块、合同信息数据库模块、用户信息数据库模块、交易对象搜索模块、聊天模块、保证金池模块和仲裁模块。该平台将联盟链引入了人民币利率互换领域，解决目前人民币利率互换市场上存在的数据存储集中化、交易主体单一和非金融机构的实体企业难以参与的问题。

摘要： 本说明书的一个或多个实施例提供了一种获取利率期限结构曲线上多期限节点的零息利率的方法和装置，所述方法包括：获取所述利率产品在多期限节点的市场报价Q

摘要： 本发明涉及数据处理技术领域，具体为一种债券利率预测方法、系统及存储介质，其中方法包括：采集若干数据；对数据进行处理，获得量化因子；判断量化因子与收益率是否存在相关性，以及进行分层处理后，分层是否具有区分度，若是，则选定该量化因子为单因子；若否，则不选定该量化因子为单因子；对每一个单因子，采用时间分层法，进行历史数据回测，获得该单因子的多空收益曲线；根据单因子的多空收益曲线，对单因子的有效性进行评估，获取若干有效的单因子，并根据其有效性进行加权组合，获得用于利率方向预测的多因子模型。本方案解决因子来源和传统量化因子无法分组的问题，能进行利率方向的准确预测，辅助债券交易。

摘要： 本申请涉及一种利率回溯方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括：目标设备获取各账户对应的利率指数，并根据获取到的利率指数从多个账户中确定目标账户；所述目标设备从预先创建的回溯修改表中获取所述目标账户对应的目标利率指数的目标修改数据，并根据所述目标修改数据确定所述目标利率指数的修改值和所述目标账户对应的回溯时间段；所述目标设备获取所述目标账户在所述回溯时间段内的历史交易数据，并根据所述历史交易数据和所述目标利率指数的修改值对所述目标账户在所述回溯时间段内的交易进行重新计息处理。采用本方法能够提高计息效率，保证计息准确率。

摘要： 本申请公开了一种替换利率曲线的构建方法、装置、介质及设备。该方法包括：获取目标利率曲线的基础信息；若所述基础信息符合预设计算标准，则根据所述基础信息确定所述目标利率曲线的起始点的即期利率；根据所述目标利率曲线的构建要求，确定固定端的计息区间和日历规则，以及确定浮动端的付息区间和日历规则；采用预设计算方法，根据起始点的即期利率、固定端的计息区间和日历规则以及浮动端的付息区间和日历规则，确定目标利率曲线的各偏移期限点的利率值；对所述各偏移期限点的利率值进行期限点修正，得到各标准期限点的利率值，以构建目标利率曲线。本技术方案，可以解决了替代基准利率曲线构建需遵循的规则惯例处理问题。

摘要： 本发明公开了多种资产质押情况下的融资借据占用及动态利率计算方法，资产分类，对未统计的资产在评估时的信息包括必填内容和选择性内容；根据输入的信息会对其进行评估归类，对已知类型的资产则直接生成相应信息；匹配方法，根据客户已有资产与借据的关系进行匹配；动态利率，借据的每日计息会随着客户的资产结构变化而发生变化；本发明基于银行对资产的认知以及客户资产的灵活性、保本性等情况，将多种资产计算风险分数，根据分数进行风险等级分类；然后在同一类风险等级资产中，对资产占用优先级进行系统级的统一管理；根据已区分的风险等级对入池资产生成的水位进行管理：不同风险等级相同金额资产在入池时会根据相应系数生成不同的水位。

摘要： 本申请涉及数据分析技术领域，尤其涉及一种利率确定方法、装置、设备及介质，用以准确地确定利率。由于可以获取目标合约的利率取值日对应的关联信息，该关联信息中不仅包含有该利率取值日对应的提前天数，还包括该提前天数的天数类型，且该天数类型包括自然日和工作日，使得后续根据该利率取值日的日期以及该利率取值日对应的关联信息所确定的第一参考日期更加的灵活，进而有利于提高后续根据该第一参考日期的第一参考利率所确定的利率的准确性，减少由于借款人的需求发生变化、外部发布的利率在非工作日出现变化等情况，对确定的利率的影响，从而提高确定的利率的准确性，并提高人员工作效率及借款人体验。

摘要： 本发明涉及数据分析技术领域，提供了一种利率风险控制的方法、系统、装置和程序产品，用于解决现有的利率数据自动接入系统无法自动识别异常利率数据并进行预处理和主动告警的技术问题。该方法包括：根据当前利率数据对应的历史利率数据，确定当前利率数据对应的多个风险场景指标；其中，风险场景指标用于表征不同的风险场景对应的非正常利率数据范围；根据当前利率数据和多个风险场景指标，确定当前利率数据触发的风险场景；使用风险场景对应的风险利率数据处理方法，调整当前利率数据，并向用户发送相应的告警信息。

摘要： 本申请公开了一种基于特征熵的客户利率敏感度预测方法，该方法包括：选取与利率敏感度相关的多个特征数据作为评价指标；根据熵值法计算各评价指标的权重及评分值；完成指标分箱计算各指标对应的woe值，根据woe值构建线性回归模型并计算回归系数；创建评分公式，计算客户总得分；基于该总得分确定客户利率敏感度。本发明基于成熟的熵值信息论理论和机器学习方法，模型评分区分度高，减少了基于专家经验评判所需繁杂评估过程，使得评分过程更加简单，效果更好且技术易于实现。

摘要： 本申请涉及数据处理技术领域，提供一种利率互换期权的定价方法、装置和电子设备，用以解决采用失效的定价模型将浪费大量网络资源和处理资源的问题。首先，从存储器中读取存储的多个历史远期互换利率和年化因子；然后，基于多个历史远期互换利率确定历史波动率作为市场波动率；以及，基于年化因子和远期互换利率确定模型确定当前远期互换利率，并基于年化因子确定等效执行汇率；之后，将所用获取的数据结果代入定价模型，即基于市场波动率、当前远期互换利率和等效执行汇率确定利率互换期权的价格，并输出利率互换期权的价格的结果，完成定价。综上，本申请能够通过更准确的期权定价方法节省大量网络资源和处理资源。