宏观经济因素
宏观经济因素的相关文献在1985年到2022年内共计216篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、贸易经济
等领域,其中期刊论文214篇、会议论文2篇、专利文献17234篇;相关期刊166种,包括学习与探索、经济论坛、经济研究导刊等;
相关会议2种,包括全国地方金融第七次论坛暨金融创新研讨会、第十五届(2020)中国管理学年会等;宏观经济因素的相关文献由284位作者贡献,包括刘龙1、吴榕、吴泽福等。
宏观经济因素—发文量
专利文献>
论文:17234篇
占比:98.76%
总计:17450篇
宏观经济因素
-研究学者
- 刘龙1
- 吴榕
- 吴泽福
- 孙卓成
- 徐霄
- 晏艳阳
- 本刊资料库(图)
- 李治
- 洪雪茹
- 王章礼
- 程志刚
- 袁昉
- 郑士贵
- 郑尊信
- 郭振林
- 陈云卿
- 马庆魁
- 黄伟
- Allen T.Cheng
- E·马思库斯
- William Wei
- Α.Η.什维佐夫1
- 万远鹏
- 乔桂明
- 于凤芹
- 于震
- 于韩君
- 任广浩
- 任永连
- 任永连1
- 何俊杰
- 何慎远
- 余春霞
- 侯力
- 傅广军
- 关晨
- 冯天学
- 冯宗宪
- 刘伊夫
- 刘佩玲
- 刘华
- 刘呈
- 刘岩
- 刘平
- 刘慧芳
- 刘晓潮
- 刘雅芳
- 刘青
- 千寻
- 卓骏
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高雪艳
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摘要:
股票市场波动可以被看作是宏观经济波动的缩影,股票市场能不能一直不断地健康向前发展是中国经济稳定平衡发展十分重要的基础,那么宏观经济就可以被看作是影响股票市场的基础性因素.同时,国外宏观经济也对我国股市波动产生重要影响.本文以切实数据论证宏观经济对股市大幅波动所产生的影响.除此之外,融资融券对股市产生的影响也是不可忽视的.当然,融资融券行为的产生也伴随着投资者情绪变化,投资者情绪变化影响融资融券行为,进而影响股市价格波动.
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沈钰婷
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摘要:
石油行业属于受经济周期影响较大的周期行业。随着经济周期的兴衰,其收益会有明显的周期波动,所以研究宏观经济因素对石油行业股价的影响具有重要意义。本文以石油行业板块指数为研究对象,选择了具有代表性的宏观经济变量,运用多元线性回归分析方法,探讨了这些变量对我国石油行业股价的影响,以提炼在我国经济发展中对石油行业股价带来显著影响的宏观经济主要因素。实证研究结果表明社会消费品总额对石油行业股价有正向影响,而国际贸易总额和利率对石油行业股价有负向影响。
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刘雅芳;
杜威望
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摘要:
以大陆A股上市台资企业股价与宏观经济因素之间关系为研究对象,通过构建大陆A股上市台资企业的综合股价,在理论分析的基础之上定量研究宏观经济因素对大陆A股上市台资企业股价的影响效应。研究发现:利率对大陆A股上市台资企业股价产生负向的影响效应;货币供应量对大陆A股上市台资企业股价产生正向的影响效应;通货膨胀对大陆A股上市台资企业股价产生负向的影响效应;出口对大陆A股上市台资企业股价产生正向的影响效应。大陆A股上市台资企业应有效利用各类宏观经济信息和惠台政策,进一步完善市值管理体系,促使宏观经济与股价形成良性互动。
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周振华
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摘要:
随着改革开放政策的实施和深入,我国的经济发展水平正在以飞快的速度提升,这种情况下我国更应该持续推进重大经济金融风险的管控与防范,采取有效措施充分保证我国金融体系的稳定,在此基础上实现金融政策和实体经济的相互促进。本文以此为出发点,详细分析了宏观经济因素对商业银行信贷风险的影响。
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王晓燕;
张册
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摘要:
为进一步优化京津冀地区的企业资本结构,带动企业经济实力提升,实现京津冀一体化协同发展战略目标,文章利用京津冀地区A股上市企业2008—2018年度的平衡面板数据,从资本结构调整速度和调整方式两方面对企业资本结构动态优化行为的相关宏观经济影响因素进行探讨.实证发现,宽松的财政和货币政策以及活跃的股票市场均会显著加快企业的资本结构调整速度,但作用方式不同,前两者主要促使企业相应调整债务融资,而后者主要促进企业调整权益性融资.进一步研究发现,非国企对财政政策和货币政策变动的敏感度要明显高于国企.
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无
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摘要:
cqvip:由于全球宏观经济因素发生了重大变化,因此专业的坐标测量机(CMM)公司Apex Metrology(以下简称:Apex)对其服务和产品进行了一次战略调整。客户需求正在迅速变化,而且越来越难以预测。零件的复杂性不断提高,交货周期不断缩短,生产量也愈加不固定。通过采用雷尼绍的REVO■五轴坐标测量系统和Equator^(TM)比对仪,Apex提高了自身的响应能力和前瞻性,以应对未来的市场发展需求。
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曹培慎;
王洁怡
- 《第十五届(2020)中国管理学年会》
| 2020年
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摘要:
在企业债券市场不断发展、企业债违约事件频发的背景下,作为信用产品发行与交易的重要定价依据,信用利差受到了研究者的广泛关注.中国企业债信用利差与宏观经济指标具有显著联动关系,探究两者的动态时变关系,能够在宏观层面上更好地把控与调节市场风险.选取2010-2019年季度数据,将CPI、PMI、无风险利率与企业债信用利差纳入TVP-VAR模型中,得出以下结论:信用利差存在反经济周期现象,即经济衰退时风险增大引起信用利差增大,经济趋势利好时信用利差减小;从时变角度看,信用利差与宏观经济指标的响应程度在经济波动趋势大的年份显著高于经济平稳的年份,长期看响应程度趋于平稳.PMI、无风险利率在长期对信用利差具有显著负向冲击,CPI对信用利差波动的贡献率较低.基于此提出实施稳健的宏观经济政策等针对性建议,为企业债定价、监管者控制市场风险、制定相关发展策略提供依据,推动中国企业债市场健康发展.