复合泊松过程
复合泊松过程的相关文献在1992年到2022年内共计79篇,主要集中在财政、金融、自动化技术、计算机技术、经济计划与管理
等领域,其中期刊论文74篇、会议论文3篇、专利文献693629篇;相关期刊60种,包括经济研究导刊、管理科学学报、运筹与管理等;
相关会议2种,包括第六届信息安全漏洞分析与风险评估大会、中国通信学会第五届学术年会等;复合泊松过程的相关文献由158位作者贡献,包括王丙参、魏艳华、姚原岗等。
复合泊松过程—发文量
专利文献>
论文:693629篇
占比:99.99%
总计:693706篇
复合泊松过程
-研究学者
- 王丙参
- 魏艳华
- 姚原岗
- 张磊
- 赵向辉
- 黄雅芳
- 严志勇
- 刘再明
- 刘彦钊
- 刘晖
- 吴世忠
- 吴润浦
- 姚尧
- 孙世新
- 宋朝河
- 张冕
- 施齐焉
- 易锦
- 李娟
- 李萍
- 杨浩淼
- 王霞
- 罗平
- 董作文
- 袁锋
- 贺丽娟
- 陈晓剑
- 陈朝舜
- HUANG Yafang
- LIU Lin
- YAO Yuangang
- ZHANG Lei
- ZHAO Xianghui
- 丁钊鹏
- 万娜娜
- 万建平
- 付静
- 付馨雨
- 任叶庆
- 何朝兵
- 何荣福
- 侯志芳
- 侯玉梅
- 冀云
- 冉延平
- 冯雅琴
- 刘俊先
- 刘倬瑾
- 刘勇
- 刘宣会
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卢芸潇;
刘淼
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摘要:
根据2005~2018年新疆68次5级以上的地震数据,通过泊松过程描述了地震的发生,利用复合泊松过程得出14年间新疆地震造成的经济损失的期望值,在计算新疆地震重复周期的基础上,对未来一定时期内新疆地震的复发概率做了科学预测,得到新疆地区在未来10年间的地震复发概率.结果表明,5.5级地震的重现期约为每年3次.
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姜洋
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摘要:
在进行机械产品寿命预测时,传统的两状态可靠性评估存在较大的估计误差,针对这一问题,在计及冲击载荷条件下,提出了一种基于两阶段Gamma过程模型的三态机械产品的寿命预测方法.首先,在对产品连续退化轨迹研究的基础上,采用两阶段Gam-ma过程描述了产品的连续退化过程;同时,基于复合泊松过程描述了外部随机冲击造成的离散退化;然后,基于累积损伤模型,建立了冲击失效与退化失效竞争条件下机械产品的可靠性估计模型,利用该模型进行了机械产品剩余寿命预测;最后,通过对金属材料的裂纹扩展性能退化过程的仿真分析,验证了所提方法的有效性.研究结果表明:相对于传统两状态的可靠性评估模型,基于两阶段Gamma过程模型的三态寿命预测方法在机械产品的可靠性评估方面具有更高的精度.
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刘倬瑾
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摘要:
随着经济社会的快速发展,人们越来越重视对于风险的控制和补偿,保险行业前景广阔.在这样的大环境下,加强保险理论研究,管控风险,合理定价成为行业发展的焦点.泊松过程作为保险策略的随即数学基础有着非凡的理论意义,因此,本文主要研究复合泊松过程及其在保险策略中的若干应用,以说明随机过程在制定保险发展策略中的重要意义.
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焦琳致;
包振华
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摘要:
分析了带有复合泊松损失过程和随机利率的巨灾看跌期权的定价问题.资产价格通过跳扩散过程刻画,该过程与损失过程相关.当利率过程服从CIR模型时,获得了期权定价的显式解,并给出相关证明.通过一个实例,讨论了资产价格与期权价格的关系.
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高若凡;
李杰
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摘要:
提出了实现复合泊松过程数值模拟的新途径,并建议采用随机谐和函数方法生成复合泊松过程.依据工程实例,验证了随机谐和函数方法模拟复合泊松过程的有效性.%A new approach to the numerical simulation of compound Poisson process was proposed.The stochastic harmonic function method was adopted to generate the compound Poisson process.Based on the engineering example,the validity of the stochastic harmonic function method to simulate the compound Poisson process was verified.
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陈盈盈;
蒋辉
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摘要:
In this paper, we study the asymptotic behaviors for the threshold spot volatility estimator of the diffusion process with compound Poisson jumps. By the method of threshold criterion, we construct a kernel estimator for the volatility and study its asymptotic normality. Applying G¨artner-Ellis theorem, we obtain the moderate deviations.%本文研究了带复合泊松跳扩散模型的点波动率门限估计量的渐近性质.利用门限方法和核函数技术,构造并证明了此模型点波动率估计量的渐近正态性.同时,应用G¨artner-Ellis定理及大偏差中的Delta方法,得到了估计量的中偏差原理.