向量自回归模型

摘要： 辨识序列间的因果联系是时间序列分析的主要任务之一。将Granger因果关系的检验问题转换为变量选择问题,应用稀疏组Lasso方法辨识序列间Granger因果关系的存在性和因果影响的滞后阶数。提出了稀疏组Lasso Granger因果图模型,顶点表示多维时间序列的分量序列,顶点间的有向边表示序列间存在的Granger因果关系,定义了滞后信息矩阵揭示因果影响的滞后信息。数值模拟验证了在各种维数和滞后影响结构的模型下,样本量对估计效果的影响。应用到中国宏观经济数据,进行实证分析的结果表明,稀疏组Lasso Granger因果图方法能够较好地揭示序列间的因果关系结构。

摘要： 本文主要通过对我国企业商品交易价格指数(CGPI)的研究,阐述各类产品价格变化及其相互关系,主要采用统计与计量经济分析方法,研究2010—2019年间CGPI的时间序列特性,以及各类价格指数变化的动态关系。结果表明:CGPI在2010—2019年间有显著性的阶段变化;各产品价格指数之间格兰杰因果关系显著,即可以认为互为变化的原因;来自农产品、矿产品、煤油电三个产品价格指数的冲击,都会对总指数产生影响,但是影响的滞后期不同,来自矿产品与煤油电价格指数的冲击对总指数影响最持久;来自煤油电价格指数的冲击,对矿产品价格指数、农产品价格指数的增长率产生显著的负面影响,且持续时间较长。为更好完善现代市场体系助于对内搞活经济、对外开放的政策要求,本文提出实行商品交易价格监测制度、建立商品交易价格信息发布制度和正确处理不同产业、不同地区之间的利益关系等三方面对策建议。

摘要： 随着国内外经济环境变化,经济不确定性增大,我国碳中和发展面临诸多压力和不确定性问题。构建我国碳中和发展指数,引入我国经济政策不确定性指数,利用2001—2019年数据、格兰杰检验和向量自回归模型,实证分析我国经济政策不确定性和碳中和发展的因果关系与脉冲响应,总结碳中和工作中遇到的问题。结果表明,二者具有显著的因果关系。在短期内,我国经济政策不确定性对碳中和发展具有可信度较高的显著负效应,且在碳中和发展中的重要性逐期递增;从长期来看,具有可信度较低的正效应。在短期内,碳中和发展对其自身具有显著的正效应,该效应产生的影响力先升后降,并趋于平缓;而从长期来看,碳中和发展具有可信度较低的负效应。因此,为有效防范化解各类风险挑战,实现碳达峰、碳中和目标,要利用好政策工具,平缓经济不确定性,因势利导发挥各地区资源优势,完善碳中和考核反馈机制,推动碳产品的产学研融合,并完善相关机制和法律保障。

摘要： 本文采用2017-2020年智慧零售业相关数据,运用向量自回归模型对数字普惠金融与智慧零售业的动态关系展开实证研究。研究发现,数字普惠金融与智慧零售业之间存在双向因果关系。其中,数字普惠金融短期内对智慧零售业具有显著正向作用,智慧零售业对数字普惠金融具有长期推动作用;随着时间推移,数字普惠金融对智慧零售业的正向冲击逐渐减弱,而智慧零售业对数字普惠金融的正向冲击逐渐加深。因此,需通过强化新兴技术应用,加快布局智慧零售业新基建,创新数字普惠金融产品与服务,高效弥合数字普惠金融与智慧零售业发展路径。

摘要： 本文利用我国2010年10月至2020年10月共120组月度宏观数据,以中国百城住宅价格指数为研究样本,建立向量自回归(VAR)模型,并在此基础上研究数量型、价格型这两类货币政策工具对全国及各能级城市房价的动态影响。从全国范围看,贷款利率的上调会带来长期住房价格的下降,信贷规模扩张则会直接推动住房价格上涨,但后者存在较长的时间滞后性。两类货币政策工具对各能级城市房价的影响各不相同,对一线城市房价的影响程度最大。与信贷规模这种数量型货币政策工具相比,近十年来以贷款利率为代表的价格型货币政策工具对我国房价的推动作用更为直接和明显。由此,本文提出应根据“因城施策”导向对不同能级城市房价实施差异化的货币调控手段,不断变革完善货币金融相关制度,加强房地产金融审慎管理。

摘要： 文章通过引入经典的供需理论,结合VAR模型,研究我国碳排放权价格对新旧两类能源企业股价的影响。研究表明:我国碳排放权价格与两类能源企业股价之间存在着长期的均衡关系,碳价波动会对两类能源企业股价产生显著影响。受到碳排放权价格的影响,传统能源企业股价在初期呈现正向影响,然后转变为负面影响,并且这种负面影响要远远高于初期的正向影响,长期会呈现微弱的正向影响。新能源企业股价受碳排放权价格的影响更大,持续时间更长,但前期受到正向影响后,并未能持续下去,反而转变成负向影响。因此,建议传统能源企业要适当投资新能源以规避碳风险;政府也要切实支持新能源企业发展以降低新能源的使用成本。

摘要： 潜在产出和产出缺口问题是宏观经济领域的重要议题,也是宏观经济领域的热点和方向,在评估经济增长潜力和判断经济走势中发挥重要作用。特别是在受新冠肺炎疫情影响导致经济大幅波动的背景下,测算潜在经济产出和产出缺口来判断经济走势和发展潜力具有较为重要的理论意义和现实意义。本文基于生产函数法估算了1978—2020年的潜在经济产出,发现产出缺口呈正负交替的周期性特征,较准确地刻画了我国经济运行的历史轨迹,反映出不同周期阶段经济的运行态势;且近年来随着我国制度完善和逆周期调节经验增加,经济周期振幅趋缓、跨度有所延长。同时,通过构建产出缺口与通货膨胀的向量自回归模型发现,来自产出缺口的冲击对通货膨胀在前3期带来同向影响,随后逆转为反向冲击。

摘要： 为了量化高含水期油藏油井的开发效果,分别从数值模拟和机器学习2个角度建立表征指标,利用数值模拟得到油井控制区域的后向飞行时间,依据单井洛伦兹系数评价油井流动非均质性,并提出潜能指数的概念表征当前时刻油井控制范围内的潜力和驱替能力;收集大量油田开发动态数据建立时间序列模型,利用机器学习中的向量自回归算法对油井生产历史进行拟合,并通过脉冲响应分析评估油井生产能力,最终通过熵权法确定油井综合评价得分。结果表明:2种评价方法虽基于不同假设条件,但所得到的各油井评分趋势基本一致,由于综合考虑了数值模拟和开发动态数据的影响,最终的评价得分可客观反映油井的开发效果。将该评价方法应用于中国G油田Y区块,量化得到各油井的评价得分,并最终确定4口井为高效开发的油井。

摘要： 目的研究我国居民医疗保健消费和医药产业发展的动态关系,并在此基础上提出政策建议。方法采用1995—2017年的人均医疗消费支出和医药产业销售收入的时间序列数据构建向量自回归模型,运用脉冲响应函数和方差分解等方法对两者之间的关系进行实证分析。结果居民医疗保健消费与医药产业发展之间存在双向的格兰杰因果关系;医药产业的发展前期对居民的医疗保健支出有负向影响,但后期变为正向影响;反过来医疗保健消费短期内对医药产业发展有负向影响,但长期有明显而波动的正向影响。结论为促进消费升级和医药产业发展,需要建立医疗保健消费需求供给耦合机制,激发居民医疗保健消费潜力,提高医药产业核心竞争力,改善医疗保健消费环境。

摘要： 本文选取2000年至2020年四川省的地区生产总值、旅游总收入时间序列数据,运用VAR模型对二者的动态关系进行了实证研究。结果显示,地区生产总值和旅游消费不存在长期的协整关系,但通过短期动态机制的研究,发现旅游消费对区域经济增长的拉动作用不明显,从向量自回归模型看出,四川省的地区生产总值对该省旅游消费的影响在短期内具有明显的拉动作用,经济增长对旅游消费的拉动作用大于旅游消费对经济增长的推动作用。

摘要： 随着我国经济的发展，以及城镇化、农业现代化、工业化的深入发展，国内外许多学者对三化关系进行了研究。就目前研究看，计量方法的使用主要局限于传统非空间的简单向量自回归模型的应用，且尚未涉及空间系统内的城镇化、工业化、农业现代化三化之间相互关系的研究。随着互联网和经济一体化的发展，国内区际关系越来越密切，区域间合作程度不断加深。因此，本文将结合半参数空间面板向量自回归模型(SSPYAR)，在空间视角下研究城镇化、工业化和农业现代化三者内在的相互关系以及各变量对时空脉冲的响应情况。同时，引进财政支出作为外生变量，完善研究分析的理论与实证框架。不足之处在于本文未能得出各实证结论背后的真正影响因素，只对实证结果和粗浅因素进行罗列。

摘要： 目的:运用向量自回归模型分析山东省丙类传染病发病率与气象因素的动态关系,为丙类传染病的预警和防控提供科学依据. 方法:采用2011年1月1日至2013年12月30日的山东省17地市的气温、降水、日照数据和丙类传染病发病率数据,建立向量自回归模型,通过脉冲响应函数和方差分解分析气温、降水、日照因素与丙类传染病发病率的关系进行定量分析. 结果:单因素回归研究显示,除滨州、聊城外,山东省各地市丙类传染病发病率与温度呈正相关性,各地市丙类传染发病率与日照、降水呈正相关性.丙类传染病发病数对降水、温度、日照等气象因素的冲击响应多为正向;降水、温度、日照在第10期对丙类传染病发病数变化的贡献率分别为9.46％、3.25％、8.95％. 结论:高温、高湿以及温差大的气候是丙类传染病的重要影响因素.

摘要： 价格变动可以传递市场信息,反映供求关系变化状况,引导企业进行生产、经营决策.通过以上的分析,即价格上升或者下降对于鲆鲽类贸易范围扩大或者缩小的影响程度能达到12％;而鲆鲽类贸易范围扩大或者缩小对于价格下降或者上升的影响程度能达到22％.本文选取1976年-2011年FAO关于鲆鲽类贸易的时间序列数据，估算出鲆鲽类贸易范围与平均贸易价格应用向量自回归模型(VAR模型)来分析贸易范围与贸易价格的内在动态关系。

摘要： 本文论述了开发性金融对经济发展的作用机制,并从实证的角度检验了开发性金融对经济增长的促进效应.笔者认为,开发性金融机构通过融资活动发挥公共信贷效应、诱导效应、逆周期调节效应,推动经济发展.在此理论基础上,本文以国家开发银行为例,建立向量自回归模型(VAR),发现经季度调整后的GDP的对数值与经季度调整后的国家开发银行新增贷款发放额的对数值之间存在一个长期均衡方程,国家开发银行融资活动有显著的促增长效应.并就能更好地发挥我国开发性金融作用提出了相关政策建议.

摘要： 应用概念分析法与比较分析法,对港口物流溢出效应的内涵、特征与作用机理进行了逻辑演绎;选择港口货物吞吐量分别与GDP、进出口贸易总额、工业增加值、农业增加值等指标的自然对数序列构建了四组变量组合,并一一作出了向量自回归(VAR)模型的构建,进而实证分析这些模型中变量之间的协整关系、格兰杰因果关系与脉冲响应函数,发现工业化中期以来,江苏省港口物流与经济产业之间存在双向互动效应(国际贸易除外),且其对经济产业的溢出效应存在行业差异性.最后,从港口发展与港产城一体化两方面提出了持续发挥江苏港口物流溢出效应的政策建议.

摘要： 应用概念分析法与比较分析法,对港口物流溢出效应的内涵、特征与作用机理进行了逻辑演绎;选择港口货物吞吐量分别与GDP、进出口贸易总额、工业增加值、农业增加值等指标的自然对数序列构建了四组变量组合,并一一作出了向量自回归(VAR)模型的构建,进而实证分析这些模型中变量之间的协整关系、格兰杰因果关系与脉冲响应函数,发现工业化中期以来,江苏省港口物流与经济产业之间存在双向互动效应(国际贸易除外),且其对经济产业的溢出效应存在行业差异性.最后,从港口发展与港产城一体化两方面提出了持续发挥江苏港口物流溢出效应的政策建议.

摘要： 应用概念分析法与比较分析法,对港口物流溢出效应的内涵、特征与作用机理进行了逻辑演绎;选择港口货物吞吐量分别与GDP、进出口贸易总额、工业增加值、农业增加值等指标的自然对数序列构建了四组变量组合,并一一作出了向量自回归(VAR)模型的构建,进而实证分析这些模型中变量之间的协整关系、格兰杰因果关系与脉冲响应函数,发现工业化中期以来,江苏省港口物流与经济产业之间存在双向互动效应(国际贸易除外),且其对经济产业的溢出效应存在行业差异性.最后,从港口发展与港产城一体化两方面提出了持续发挥江苏港口物流溢出效应的政策建议.

摘要： 应用概念分析法与比较分析法,对港口物流溢出效应的内涵、特征与作用机理进行了逻辑演绎;选择港口货物吞吐量分别与GDP、进出口贸易总额、工业增加值、农业增加值等指标的自然对数序列构建了四组变量组合,并一一作出了向量自回归(VAR)模型的构建,进而实证分析这些模型中变量之间的协整关系、格兰杰因果关系与脉冲响应函数,发现工业化中期以来,江苏省港口物流与经济产业之间存在双向互动效应(国际贸易除外),且其对经济产业的溢出效应存在行业差异性.最后,从港口发展与港产城一体化两方面提出了持续发挥江苏港口物流溢出效应的政策建议.

摘要： 在中部崛起的战略背景下,武汉市作为湖北省核心城市其经济呈现快速增长态势.随着工业化水平逐渐提高,城镇化速度不断加快,建设用地需求与日俱增,使大量农用地尤其是耕地转化为非农用地.耕地的非农化问题关系到国家的粮食安全、生态环境、农民利益、社会经济的可持续发展等.在此背景下,本文探讨了武汉市2001-2013年耕地非农化与经济增长的动态关系,以协调城市化进程中耕地非农化与经济发展的矛盾.研究结果表明:经济增长会在一定程度上增加对耕地非农面积的需求,而耕地非农面积的增加也将促进经济发展;通过格兰杰因果检验发现,在短期内经济增长与耕地非农化不存在明显的因果关系,但是从中长期来看,经济增长是耕地非农化的主要原因,而耕地非农化不是经济增长的主要原因.

摘要： 在中部崛起的战略背景下,武汉市作为湖北省核心城市其经济呈现快速增长态势.随着工业化水平逐渐提高,城镇化速度不断加快,建设用地需求与日俱增,使大量农用地尤其是耕地转化为非农用地.耕地的非农化问题关系到国家的粮食安全、生态环境、农民利益、社会经济的可持续发展等.在此背景下,本文探讨了武汉市2001-2013年耕地非农化与经济增长的动态关系,以协调城市化进程中耕地非农化与经济发展的矛盾.研究结果表明:经济增长会在一定程度上增加对耕地非农面积的需求,而耕地非农面积的增加也将促进经济发展;通过格兰杰因果检验发现,在短期内经济增长与耕地非农化不存在明显的因果关系,但是从中长期来看,经济增长是耕地非农化的主要原因,而耕地非农化不是经济增长的主要原因.

摘要： 本发明公开了一种基于支持向量回归的分层水库取水下泄水温预测模型及预测方法，首先对入库水温、水库水位、叠梁门高程、入库流量、出流流量、气温、温度链垂向水温分布等进行主成分分析，再以总贡献率大于99％的主成分作为输入特征向量，通过训练好的支持向量回归模型预测下泄水温。本发明综合考虑了入库水温、水库水温分布、入库流量、出流流量、水库水位、气温和叠梁门高程对下泄水温的影响，及各影响因素的相互作用，对数据进行降维，再基于支持向量回归方法，实现对下泄水温的准确预测。本发明不受地域限制，可在水库水温管理、水库下游生态环境保护等方面进行，为水库运行调度方案提供技术支持，同时也可以进行可视化操作，具有较好的应用前景。

摘要： 本发明涉及一种基于状态空间模型与支持向量回归的井震联合多目标同时反演方法，包括以下步骤：基于样本油井的实测数据，利用离散化方法，建立状态空间模型和状态迁移变换矩阵，其次建立状态残差随机变量概率密度函数，基于支持向量回归方法建立观测函数，接着建立观测误差随机变量概率密度函数，最后基于状态空间模型进行多目标同时反演。该方法极大限度地降低了建立状态空间模型的难度，节省人力物力与时间，解决了常规反演方法周期长、成本高、生产效率低的问题。

摘要： 本发明涉及一种基于在线ε型孪生支持向量回归机的蓝牙信号室内传播模型校正方法，该方法首先根据现场采集的数据生成训练样本，然后通过在线更新的方式，现场实时校正蓝牙信号室内传播模型，通过保存训练过程中的有效信息，在每次更新过程中，逐步迭代调整训练样本的拉格朗日乘子，使其符合KKT条件，提高校正时模型更新的速度。本方法减少了模型更新的时间，提高了校正蓝牙信号室内传播模型的实时性，且具有较高的预测精度，更适合内存有限的终端设备的部署，为使用便携式终端设备进行现场校正室内传播模型提供一种有效的方法。

摘要： 基于支持向量机回归模型在深部煤含气量的预测方法，包括以下步骤：（1）数据获取：煤样含气量实测数据获取和煤样对应测井数据获取；（2）数据处理：测井数据的筛选和数据归一化处理；（3）模型建立：建立支持向量回归机模型（SVR）和模型核函数的选择；（4）模型验证。本发明以测井资料为基础，利用支持向量机回归模型（SVR）反演深部煤含气量，从经济方面而言，避免了大量的取芯及测试流程，很大程度上节省了成本。且测井资料具有相对廉价、数据量充足的优势，这对模型的建立提供很大便利，经济方面具有可行性。

摘要： 本发明涉及一种基于支持向量回归模型的冷水机组故障诊断方法，确定冷水机组故障类型；确定冷水机组故障的敏感特征参数和故障诊断规则；使用冷水机组的运行数据训练各个敏感特征参数的支持向量回归模型，所述支持向量回归模型需选取的参数通过狼群算法获得；确定各个敏感特征参数的故障阈值；利用支持向量回归模型预测当前各个敏感特征参数值，根据敏感参数值和故障阈值，判断冷水机组故障。本发明能够有效提高故障诊断预测精度和准确率。

摘要： 本发明公开了一种基于长短期记忆神经网络和支持向量回归组合模型的行业中长期负荷预测方法，本发明方法为：首先，基于皮尔逊相关系数分析行业中长期负荷影响因素与行业负荷的关联程度，提取行业中长期负荷预测的关键影响因素。其次，分别构建考虑负荷时序变化特性的长短期记忆神经网络预测模型和考虑负荷非线性特征的支持向量回归预测模型。然后，基于最优组合预测算法，构建基于长短期记忆神经网络和支持向量回归的考虑负荷综合特征的组合预测模型，对行业中长期负荷进行预测。本发明基于最优组合预测算法，综合考虑长短期记忆神经网络和支持向量回归预测模型的特征与优势，相比于单一预测方法，有效提高了行业中长期负荷预测的精度。

摘要： 本发明提供一种基于特征向量和逻辑斯谛回归模型的结晶器漏钢预报方法，属于钢铁冶金连铸检测技术领域。所述结晶器漏钢预报方法通过对结晶器铜板温度速率异常区域提取可视化特征向量，并利用逻辑斯谛回归模型对特征向量进行分类，从而检测和预报结晶器漏钢。本发明通过结晶器铜板温度速率可视化热像图，构建包含黏结区域静态与动态特征的特征向量，通过逻辑斯谛回归模型对特征向量进行分类，进而实现结晶器漏钢的检测和预报。本发明基于逻辑斯谛回归模型对结晶器漏钢进行实时检测和预报，能够在保证漏钢全部报出的前提下，明显降低误报率，进而有效提高预报准确率。

摘要： 本发明涉及一种基于在线ε型孪生支持向量回归机的蓝牙信号室内传播模型校正方法，该方法首先根据现场采集的数据生成训练样本，然后通过在线更新的方式，现场实时校正蓝牙信号室内传播模型，通过保存训练过程中的有效信息，在每次更新过程中，逐步迭代调整训练样本的拉格朗日乘子，使其符合KKT条件，提高校正时模型更新的速度。本方法减少了模型更新的时间，提高了校正蓝牙信号室内传播模型的实时性，且具有较高的预测精度，更适合内存有限的终端设备的部署，为使用便携式终端设备进行现场校正室内传播模型提供一种有效的方法。

摘要： 本发明公开了一种基于向量自回归模型的水驱油藏渗流场评价方法，属于油田注水开发调整领域，收集目标油藏的历史生产数据和历史注水数据；对历史生产数据和历史注水数据进行预处理；根据预处理后的历史生产数据和历史注水数据拟合模型，并验证模型；依据拟合后的模型预测采出井未来的采出量，并对模型的预测结果进行不确定性分析，同时依据拟合后的模型参数评价注入井的采油贡献量，本发明解决了现有渗流场评价方法存在计算成本较高和准确性较低，以及复杂地质条件下存在收敛性较差的问题。

摘要： 本发明公开了一种基于网络向量自回归模型的公交到站时间预测方法，以公交站点和路口为节点，基于城市道路交通信息与公交线路规划情况构建城市交通网络，并从智能交通系统数据库抽取、推断公共设施数量、站点间旅行速度、交通拥堵程度等数据，站点间旅行速度矩阵与城市交通网络的低维隐含因子，构建隐含因子间回归关系并预测相应路段的旅行速度，再基于拓展网络向量空间自回归模型学习历史数据，预测未来某时段站点间旅行速度，然后依据站点间距离及预测的旅行速度估计站点间旅行时间，该方法考虑了城市交通网络的拓扑关联，充分利用了公交到站时间、公交GPS定位信息等数据，有效提升了预测效果。