一种基于消费金融的持续风险监控和预警方法

摘要

本发明公开了一种基于消费金融的持续风险监控和预警方法，包括如下步骤：根据外部用户画像对用户进行分层，并计算出每类用户t时段的违约率，并计算t时段的实际均值μt和实际方差σt；根据t时段的实际方差σt，利用E‑GARCH模型推算出t+1时段的优化方差σt+1；利用POT模型对理论分布函数进行建模，求出实际分布；采用模型选择方法对POT模型参数进行调优，找出最优分布；步骤S5：根据最优分布估算风险价值和期望损失，进行实时风险监控。本发明一种基于消费金融的持续风险监控和预警方法，通过风险指标对内部事件和用户行为进行详细的风险评估，利用历史数据进行跨期持续监控和预警，大大提高风险价值VaR和期望损失ES预测的精确度，有利于消费金融公司对风险管理。