一种模拟深交所股票交易撮合系统

摘要

本发明属于股票交易领域。现有交易撮合系统有过多限制，受时间限制，受订单量限制，而且不能拓展功能，本发明提供了一种模拟深交所股票交易撮合系统，包括撮合中心和tgw分发管理器，所述tgw分发管理器设置在柜台和撮合中心之间，所述twg分发管理器和柜台之间设有串联的前端风控和第一数据队列，所述twg分发管理器和撮合组件之间设有第二数据队列，所述第一队列包括前端消息接收队列、第一监听器、交易所消息队列；所述第二队列连接后端消息接收队列、第二监听器、后端风险组件、回送tgw消息队列。本发明提供的模拟深交所股票交易撮合的方法能24小时进行撮合交易，无任何交易限制，并可以拓展功能的撮合系统。

说明书

技术领域

本发明属于股票交易领域，涉及一种金融科技领域的量化交易撮合系统，尤其涉及深交所的股票交易撮合系统。

背景技术

随着金融市场的发展，对金融交易的市场需求越来越大，研发交易工具的企业也越来越多，交易工具一般称之为柜台，以下皆以柜台代称交易工具。各个企业都会遇到柜台测试环境的问题。例如柜台主要功能是交易，而交易本质是买卖撮合，没有撮合系统，柜台的交易功能就无法验证。当下各企业所采用的方法一般是接入交易所提供的撮合系统，该系统提供了风控，撮合等一系列功能。

交易所提供的撮合系统有以下限制：开放交易时间较短，一般是3小时以下，也就是一个工作日(非周末)只提供3小时的交易时间，这对于业务复杂的交易柜台而言，测试时间是远远不够的，受限于测试时间，柜台产品的发布时间也将被大大拉长；而且无法拓展功能，对于测试工具而言，功能可拓展性是很重要的一点，例如各个柜台都有资金计算这一项重要功能，而在大量报单情况下，资金是无法人工计算的，如果交易所在接收了报单后也进行一次资金计算，便可和柜台系统相互验证。交易所撮合系统有过多限制，例如每天每个账户只能报5万单等，大大限制了测试的深度。

发明内容

1、所要解决的技术问题：

现有交易撮合系统有过多限制，受时间限制，受订单量限制，而且不能拓展功能。

2、技术方案：

为了解决以上问题，本发明提供了一种模拟深交所股票交易撮合系统，包括撮合中心和tgw分发管理器，所述tgw分发管理器设置在柜台和撮合中心之间，所述twg分发管理器和柜台之间设有串联的前端风控和第一数据队列，所述twg分发管理器和撮合组件之间设有第二数据队列，所述第一队列包括前端消息接收队列、第一监听器、交易所消息队列，所述前端消息接收队列一端和前端风控连接，另一端和tgw分发管理器之间，所述柜台、第一监听器、交易所消息队列和tgw分发管理器依次连接，所述第二队列连接后端消息接收队列、第二监听器、后端风险组件、回送tgw消息队列，所述tgw管理分发器、后端消息接收队列、第二监听器、后端风险组件和撮合中心依次连接，所述回送tgw消息队列一端和tgw分发管理器连接，一端和撮合中心连接，所述回送tgw消息队列还和后端风险组件连接，其中所述tgw：柜台连接的交易网关；所述前端风控：对收到的订单做初步校验；前端消息接收队列：接收来自柜台通过前端风控的订单；交易所消息队列：接收来自交易所的数据消息；所述第一监听器：监听tgw的交易所队列，一旦有数据，立马发送给登陆该tgw的用户；所述后端消息接收队列：接收各个tgw通过前端风控的订单；所述第二监听器：监听后端消息接收队列，一旦有数据立马传输给后端风控；后端风控：模拟交易所的风控，对收到的订单做二次校验，通过后将订单发给撮合中心；撮合中心：对收到的订单进行买卖撮合，遵循价格优先，时间优先原则；回送tgw消息队列：接收撮合中心和后端风控发来的订单数据；tgw分发管理器：连接多个tgw和交易所的桥梁，实现对两者的数据交换。

所述前端风控对收到的订单做初步校验包括监控当前服务器的日期每秒获取服务器的日期并保存，直到读出的日期和上一次保存的不一致，则清空数据库内非当前日期的数据。

还包括临时存储空间，所述临时存储空间会持续接收客户的保单并有序的存储下来。

第一数据队列和第二数据队列是独立的的，使用者能够在第一数据队列和/或第一数据队列复制数据进自己新开发的数据队列，在不影响系统运行的情况下实现使用者想要的额外功能。

3、有益效果：

本发明提供的模拟深交所股票交易撮合的方法能24小时进行撮合交易，无任何交易限制，并可以拓展功能的撮合系统。

附图说明

图1为本发明的示意图。

图2为实施例1的系统示意图。

图3为实施例1的流程示意图。

图4为实施例2的示意图。

图5位实施例3的示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例来对本发明进行详细说明。

如图1所示，撮合系统包括撮合中心和tgw分发管理器，所述tgw分发管理器设置在柜台和撮合中心之间，所述twg分发管理器和柜台之间设有串联的前端风控和第一数据队列，所述twg分发管理器和撮合组件之间设有第二数据队列，

撮合系统分为tgw部分和交易所部分， tgw分发管理器左边和柜台之间为tgw部分，tgw分发管理器右边为交易所部分。

第一数据队列和第二数据队列是独立的的，使用者能够在第一数据队列和/或第一数据队列复制数据进自己新开发的数据队列，在不影响系统运行的情况下实现使用者想要的额外功能。

实施例1

tgw：柜台连接的交易网关；前端风控：对收到的订单做初步校验；前端消息接收队列：接收来自柜台通过前端风控的订单；交易所消息队列：接收来自交易所的数据消息；第一监听器：监听tgw的交易所队列，一旦有数据，立马发送给登陆该tgw的用户；后端消息接收队列：接收各个tgw通过前端风控的订单；第二监听器：监听后端消息接收队列，一旦有数据立马传输给后端风控；后端风控：模拟交易所的风控，对收到的订单做二次校验，通过后将订单发给撮合中心；撮合中心：对收到的订单进行买卖撮合，遵循价格优先，时间优先原则；回送tgw消息队列：接收撮合中心和后端风控发来的订单数据；tgw分发管理器：连接多个tgw和交易所的桥梁，实现对两者的数据交换。

如图2所示，所述第一队列包括前端消息接收队列、第一监听器、交易所消息队列，所述前端消息接收队列一端和前端风控连接，另一端和tgw分发管理器之间，所述柜台、第一监听器、交易所消息队列和tgw分发管理器依次连接。

所述第二队列连接后端消息接收队列、第二监听器、后端风险组件、回送tgw消息队列，所述tgw管理分发器、后端消息接收队列、第二监听器、后端风险组件和撮合中心依次连接，所述回送tgw消息队列一端和tgw分发管理器连接，一端和撮合中心连接，所述回送tgw消息队列还和后端风险组件连接。

如图3所示，第一步：柜台发出登陆，撮合系统会回应登陆响应，然后发出平台状态消息和平台信息消息。

第二步：柜台发出回报同步消息，撮合系统会回应对应的响应消息。

第三步：柜台发出新订单消息，撮合系统前后端风控会校验该订单的有效性，如果不通过会回应拒单，如果通过会进入撮合中心，由撮合中心决定该订单最终状态，挂单，全部成交或者部分成交，对应消息也会发回给柜台。

第四步：柜台发出撤单消息，撮合系统前后端风控会校验该订单的有效性，如果不通过会回应拒单，如果通过会进入撮合中心，撮合中心会撤销该笔订单，并返回对应消息给柜台。

实施例2

如图4所示在实施例1的基础上，所述前端风控对收到的订单做初步校验包括监控当前服务器的日期每秒获取服务器的日期并保存，直到读出的日期和上一次保存的不一致，则清空数据库内非当前日期的数据。本系统采用一个监控线程监控当前服务器的日期，跨交易日后会自动清除历史数据，以解决长时间使用数据累积过大，系统运行不下去的问题。同时也解决了非交易时间不能进行测试的问题。

实施例3

如图5所示，在以上实施例的基础上，还包括临时存储空间，所述临时存储空间会持续接收客户的保单并有序的存储下来。本系统设计采用生产者消费者模式，无论客户报单多少，后台处理都不受影响，依然会按照自己的处理速度有序处理数据，这样可以解决报单量过大导致系统处理超载，进而奔溃的问题。

虽然本发明已以较佳实施例公开如上，但它们并不是用来限定本发明的，任何熟习此技艺者，在不脱离本发明之精神和范围内，自当可作各种变化或润饰，因此本发明的保护范围应当以本申请的权利要求保护范围所界定的为准。