投资组合产品的风险监控方法及装置

摘要

本发明公开了一种投资组合产品的风险监控方法及装置，该方法包括：获得投资组合产品中包含的多种外币的历史汇率数据；将每种外币的历史汇率数据和参考货币的历史汇率数据输入皮尔逊相关性模型，输出每种外币与参考货币之间汇率的相关性系数；根据每种外币与参考货币之间汇率的相关性系数，以及将每种外币的净头寸折算为参考货币后的净头寸，确定每种外币的加权净头寸；根据多种外币的加权净头寸，确定投资组合产品的外汇敞口头寸；根据投资组合产品的外汇敞口头寸进行投资组合产品的风险监控。本发明基于皮尔逊相关性模型，在计算外汇敞口头寸时考虑了货币汇率变动的相关性，提高了准确性，提高了投资组合产品的风险监控的效率。