一种基于逐笔数据重构市场行情的方法、装置及设备

摘要

本申请公开了一种基于逐笔数据重构市场行情的方法，能够针对目标证券生成盘口跳表和订单哈希表，其中盘口跳表包括按照委托价格划分的多个档位，每个档位包括委托价格和委托数量，订单哈希表包括多个订单数据项，订单数据项包括未成交数量、盘口档位指针和作为键的委托订单号。可见，该方法使用跳表保存盘口的量价关系，利用跳表第一层的线性结构提高市场行情输出时的性能，使用订单哈希表加速接收逐笔成交后定位扣减档位的速度，因此，能够提高基于逐笔数据重构市场行情的性能，降低后端交易系统接收行情的延迟。此外，本申请还提供了一种基于逐笔数据重构市场行情的装置、设备及可读存储介质，其技术效果与上述方法的技术效果相对应。